Постов с тегом "диапазон": 54

диапазон


Наивный прогноз волатильности

Берём РИ.
Смотрим на high-low за сегодня, вчера и позавчера.

Проверяем гипотезу о чередовании волатильности и её контртрендовости.

Если позавчера было больше, чем вчера, то сегодня должно быть также больше чем вчера.
Если угадали, то получили +1. Если не угадали, то -1. В итоге получаем в среднем +0,28.
Работает.

Если позавчера было меньше, чем вчера, то сегодня должно быть также меньше, чем вчера.
По такой же схеме баллы +1 и -1. В итоге +0,38 в среднем.
Опять работает.

Перейдем к процентам. Что будет в относительных величинах, если делать ставку на изменение дневного диапазона цены
по отношению к средней сегодняшней цене.

Для первого случая получаем среднюю «сделку» в +0,54%. Это что-то типа купленного стрэддла.
Для второго случая получаем среднюю «сделку» в +0,61%. Это что-то типа проданного стрэддла.

Заглянув в стаканы опционов, понимаем, что издержки могут измеряться процентами, поэтому грааля тут нет,
но, как факт, любопытно.

Возможной стратегией, реализующей эти случаи была бы покупка/продажа стрэддла, например, в 18:30, удержание в один день и скидывание на следующий день в такие же 18:30.

Пробой диапазона

Когда немного переторговал :D

Стопы ставить не забываем!

Пробой диапазона



Дневные диапазоны

Добрый день! Забирайте следующий «ключик»! Особенно он будет полезен НАСТОЯЩИМ ОПЦИОНЩИКАМ! Кстати уже 20 января СТАРТ -САМОГО ОСНОВНОГО КУРСА ПО ОПЦИОНАМ! Регистрируйся здесь: 
https://dmitrykrasnov.com/kurs-po-optsionam/    


Диапазонные стратегии на срочном рынке РФ сейчас самые прибыльные и стабильные.

Не смотря на бодрое хождение фьючерса РТС в широком боковике в течение уже почти года, самыми стабильными на ФР РФ все равно выглядят стратегии, построенные на диапазонах.
Трендовые стратегии можно просто выключать через месяц после начала очередного минитренда вверх-вниз, иначе за следующие 2-3 месяца, после окончания фазы роста-падения, они сливают все обратно в рынок и годовая ожидаемая доходность гуляет в районе 8-10%, что мало отличимо от доходности по ОФЗ и бондам крупных корпоратов. 
Контртрендовые стратегии стали вообще однобокими. Что это значит? Перекупленность на растущем тренде держится много дольше, чем обычно, и с помощью теты съедает почти любую направленную позицию. Ну, да, мы работаем только с опционами, так что фьючерсники могут спокойно выдохнуть. Вы можете держать свой контртренд сколько вам влезет и сколько позволит стоп-лосс или маржин колл. Но вернемся к однобокости. Контртренд нормально работает лишь на перепроданности. Однако это 3-4 сделки за год. В итоге, ожидаемая годовая доходность (если не загибать сильно риски, чем серьезная компания и ее управляющие с трейдерами никогда не занимаются (шучу, конечно, иногда занимаются)) приходит в район 15-20%. 

( Читать дальше )

В акции линия Мажино. Как ее обойти?

Что такое ЛИНИЯ МАЖИНО, вам ответит не только Википедия.
На нее было затрачена аховая сумма франков, но пруссаки линию просто обошли. И победили.

Нечто подобное сейчас происходит по акции — Микрон (MU).

В акции линия Мажино. Как ее обойти?

Кто пробьет (или обойдет) эту ватерлинию… тот огребет или рост до $60 и выше, или падение сначала на $49, а после до $45. Весь вопрос в том, у кого деньги и нервы кончатся раньше — у быков, или медведей. Спред ценовой борьбы сузился до неприличных 52-54-52. А все трейдеры знают, что выход из длительной консолидации заканчивается ВЫНОСОМ побежденной стороны.

Астрологу остается выяснить — КОГДА произойдет вынос, и самую малость — в какую сторону (НАПРАВЛЕНИЕ)?
И лучше всего это сделать опционами.

Подсказки есть, например такая…

В акции линия Мажино. Как ее обойти?

( Читать дальше )

Что значит ход цены в процентах?

Слышал фразу в ролике про кореляцию в ютубе, что нефть внутри дня ходит обычно максимум 2%, иногда 2,5%. И нефть может выпадать из общей кореляции на столько же. Объясните, пожалуйста, % от чего, от какого диапазона. Искал в инете, не нашел. Может слова не те писал.

Торговые системы. Коротко и ясно.

Приветствую. Начну сразу и без лишней «воды». Сколько существует РАЗУМНЫХ и ЛОГИЧНЫХ торговых систем на рынке?  Если не учитывать опционы, арбитраж, специализированное алго и инвестиционные стратегии (где всегда покупка и удержание, а продажа актива происходит только для перехода в потенциально более выгодный актив)? Таких систем РОВНО ДВЕ.

Такое положение вещей не случайно, не по воле злого рока или по тому, что это мне так захотелось. Происходит так потому, что разумная и прибыльная система есть ВТОРИЧНАЯ ПРОИЗВОДНАЯ от ЦЕНЫ. А цена либо находится в диапазоне, либо выходит за пределы диапазона в направленном движении.
Торговые системы. Коротко и ясно.

И одна система не лучше или хуже другой. Они просто предназначены для своего сценария. И в рамках своего сценария они работают замечательно. Также, каждая из этих двух систем имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы диапазонной – ясно видно, где фиксировать прибыль и убытки на границах канала. Минусы – ограниченный рэнж, что вызывает необходимость входить сразу большим объемом и обязательные стопы, так как при негативном сценарии ушедшая из диапазона цена приводит к громадным убыткам на большом объеме.



( Читать дальше )

Si. Без теста линии тренда нет роста.

    • 02 августа 2017, 20:27
    • |
    • MGM
  • Еще
Не касались при предыдущей коррекции линии тренда, не добили вниз.
Ожидаю на этот раз касания линии тренда в диапазоне: 
60135 — 60355.

Удачи! Плюсовать проще простого, тем более в моих блогах все на тему трейдинга и без ошибок!
Si. Без теста линии тренда нет роста.

BRENT. Краткосрочно. Целевой диапазон.

    • 02 августа 2017, 20:18
    • |
    • MGM
  • Еще
В рамках ~ недели ожидаю диапазон котировок 53,30 — 54,20$.
Первое сопротивление, проход которого вызовет покупки 52,40$.
Второе сопротивление, проход которого вызовет покупки 52,90 — 53,00$.
Текущие поддержки: 52,02 / 51,92 / 51,72 / 51,50 / 51,42 / 51,32 / 51,20$.

Удачи! Плюсовать проще простого, тем более в моих блогах все на тему трейдинга и без ошибок!

BRENT. Краткосрочно. Целевой диапазон.

Рассуждение на тему курса USDRUB.

    • 04 февраля 2017, 21:07
    • |
    • MGM
  • Еще

Поясните мне два значимых залива на офера в четверг и пятницу трактуют как:
— подготовкой курса для Минфина,
— игрой крупного игрока на понижение,
— возможным выходом из диапазона 59,1 — 60,3 в новый диапазон ниже...

Почему не трактовать к примеру так, в предверии закупок Минфина, участники игры на понижение сделали последний рывок и пролили рынок на свои же офера, выставленные ранее.
Теперь они же начнут игру на повышение, в особенности, если к тому расположит движение нефтяных цен вниз к линии поддержки 53,75, ведь мы не преодолели за несколько попыток закрепление цены выше 57,25. Чем сильнее прокол, тем больше стопов выбито и тем вероятнее движение в обратную сторону, поскольку уже легче, меньше сопротивление быков.

Какие мне видятся в этой связи уровни по USDRUB (на отрезке февраль 2017):
— закрепляемся несколько часов ниже 58,7 — 59, и если нефть не падает ниже 56,36 и не закрепляется ниже, то открывается новый диапазон: 58,1 — 59,1, (средний пессимизм на ближайший отскок вверху);
— нефть идет выше 57,25 и закрепляется там, то видется диапазон 57,1 — 58,8, (сильный пессимизм на ближайший отскок вверх);
— нефть идет к 54,54 и не идет ниже, то видется диапазон 59,5 — 61,5, (средний оптимизм);
— нефть идет к 53,75 и не закрепляется ниже, то с участием Минфина и со шапкозакидательством и криками о смене тренда в диапазоне 60,5 — 62,5, (высокий оптимизм);
— нефть уходит ниже поддержки 53,75 и закрепляется выше 51,7, то 61,5 — 63,5, (высочайший оптимизм), этот вариант рассматриваю как не продолжительный и разворотный, поскольку до апреля не жду обвала биржевых индексов и следовательно значительного удешевления нефти.

Со следующим повышением ставки ФРС можно ожидать коррекцию на рынках и падение нефти, а в конце года точно жду обвала на рынках.
Но интерес мой как раз на февраль — март, думаю как и у болльшинства.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн