арбитраж

Арбитраж SP500 и UDSJPY - фиксируем прибыль

03 февраля 2015, 00:44
|
PANCAP

Идея с арбитражной сделкой описанная www.smart-lab.ru/blog/233435.php
себя оправдала, пора фиксировать прибыль.
Продажа пары USDJPY по цене 117,776 зафиксирована на уровне 117,469
Покупка фьючерса SP 500 по цене 1993,00 зафиксирована 2013,25

Арбитраж SP500 и UDSJPY

29 января 2015, 12:42
|
PANCAP

Публикация протокола заседания ФРС США накануне, вызвала резкое снижение рынков, и открыло возможность для арбитражной сделки. В текущей ситуации спекулянты используют стратегию «Carry trade» с валютой страны восходящего солнца, где она выступает валютой фондирования.

На графике, представленном ниже видна корреляция между валютной парой UDSDJPY и динамикой производных индекса широкого рынка SP500. Учитывая тот факт, что ФРС не будет повышать ставки до лета 2015 года и расширившийся спред на арбитражной паре, можно заработать на сужении спреда.

Покупка фьючерса на индекс SP500 – 1993

Продажа валютной пары USDJPY – 117,76

Выход из позиции при нормализации спреда на арбитражной паре или по превышению лимита потерь на сделку.

Данная информация не является публичной офертой, призыву к каким либо действиям и носит исключительно информационный характер.

Спасибо за "+"

Алготрейдинг по-взрослому - Бесплатный курс по моделям оценки финансовых активов

27 января 2015, 20:55
|
Marco

Для интересующихся — на Coursera неделю назад начался курс Asset Pricing, посвященный различным методам и моделям оценки финансовых активов. Ссылка на курс - https://www.coursera.org/course/assetpricing. Модели, рассматриваемые в курсе, лежат в основе массы алгостратегий, начиная с арбитража и маркет-мейкинга, и заканчивая управлением портфелями ценных бумаг. Курс жесткий, но интересный.

Не все же политику обсуждать… :-/

Грабь награбленное-главный девиз ШНБ.

20 января 2015, 22:24
|
ololosha

«Шоковая терапия от ШНБ»-это отличный ход для заработка денег Швейцарией(доходы нац. банка идут в бюджет). Т.к. схема-ловушка получения прибыли с фиксированного курса проста, я уверен, что ей пользовались большинство европейских банкиров. Берутся франки в долг, на кредит покупаются европейские облигации, которые в свою очередь становятся залогом для следующего кредита. Профит получается в виде дифференциала между процентными ставками по полученному и выданному займами, благодаря фиксированному курсу, риск практически нулевой. В итоге товарищи понабрали кредитов по мизерной ставке с надеждой на заработок, а ШНБ поставил раком всех арбитражеров и опрокинул их на 15% на валюте +0.5% на понижение ставки. Причем Швейцарии за это ничего не было) Никто не начал финансовую войну, хотя деньги были отданы в руки ШНБ большие, никто не обиделся на хитрожопых, никто не скинул их облиги и не вшортил индекс в пол(номинальное падение из-за роста франка не считается). На смарт-лабе выкладывали список компаний, которые «попали», там были и крупные банки в том числе, и я думаю, это верхушка айсберга, т.к. крупный попадос-удар по репутации, необходимо показывать хорошую мину при плохой игре, т.к. деньги были замешаны крупные, скинуть все на толпу даже при наличии инсайда практически невозможно.

( Читать дальше )

индикатор для арбитража

14 января 2015, 17:23
|
Алекс Себискверадзе

подскажите пожалуйста название индикатора для арбитража, показывающий разницу цен между активами.

Несколько вопросов от чайника.

14 января 2015, 12:11
|
INTELLEKTTRADE

1. Вопрос арбитражерам.

1) Есть здесь те, кто занимаются арбитражем давно и много, то есть арбитражные стратегии — у вас основные.
2) Действительно ли, что чтобы торговать арбитраж — нужно крупные суммы?
3) Можно ли арбитражить ЛЮБЫЕ инструменты или только какие то определенные пары?
4) Есть ли внутридневной арбитраж? Спасибо.

2. Вопрос по облигациям.

1) Кто нибудь покупает офз или корпоративные и муниципальные облигации? Я смотрю сейчас некоторые из них показывают хорошую ликвидность и доходность.
2) Некоторыми облигациями можно спекулирувать внутри дня? Приведите примеры пожалуйста. Спасибо за ответ.

Как торговать на вечных котировках

03 января 2015, 20:52
|
Li

Доброго дня. Вопросик субботний — вот допустим у меня есть стратегия, но хочется ее и на выходных опробовать и в более ускоренном виде… как мне быть? Торгую на валюте, хочеться потестить больше вариантов, только торговля ручками идет. Надеюсь кто то знает что делать…

Назад в будущее

18 декабря 2014, 17:14
|
Иван Петров

Ну вот наконец то отразилась реальная покупательская способность рубля. Мы возвращаемся в 90-е, как и предсказывали аналитики. Кризис был вопросом времени.Это как зима у коммунальщиков. Все знают что она наступит, но к ней оказываются не готовы. Удивительно, что мы так долго к этому шли. В других странах бывшего СССР обесценивание нацональных валют произошло раньше-у нас попозже. И нет вопроса «скока там резервов»-это просто был вопрос времени. Сыграл как обычно-банальный «арбитраж» и не надо исать тут «теорию заговора». Почему Центробанк «сидит жопой» на деньгах?.. Потому что впереди долгое ралли и надо удерживать курс у отметки 60.Это справедливая отметка просто досстигли мы ее быстро. Так что-умножайте цены на два и живите с миром в новой реальности.

Кстати торговая идея:))) Ночной арбитраж ЦБ - круглосуточные обменники

16 декабря 2014, 01:46
|
Тимофей Мартынов

Обменники то круглосуточные еще ж не в курсе… Если предположить что завтра будет дешевле на 2-3 рубля например евро, то можно сейчас слить по козырным курсам:)))

Кстати торговая идея:))) Ночной арбитраж ЦБ - круглосуточные обменники

P.S. говорят что на EBS до 60 доллар упал

Индикатор Арбитраж для QUIK

11 декабря 2014, 12:44
|
Михаил Понамаренко

Уже полтора года здесь не писал, а только немного подглядывал со стороны за страстями, происходящими на СмартЛабе. )

Сейчас появилось свободное время от ведения своего микро- нище- бизнеса. Решил создать что-нибудь вкусненькое. QUIK предоставил возможность создавать пользовательские индикаторы. Интересно было опробовать. Не в восторге, но кое-что получилось. В общем, представляю...

Индикатор Арбитраж для QUIK

Страница программы: http://pmntrade.ru/Indikator_Arbitrazh_dlya_QUIK.html

Видео:

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги