арбитраж

Делюсь инфой. Сам наткнулся случайно. Есть такой сайт, как заявлено, с бесплатными арбитражными роботами для разных криптобирж.

https://apitrade.pro/ru.htm                                      https://apitrade.pro/en.htm

Итак, как получить ботов...  Что я понял из описания у них на сайте…

( Читать дальше )

Поистине ситуация несколько странная. Чем руководствовался арбитраж, вынося такое решение — нужно конечно самому прочитать, но мысль о двойных стандартах как-то меня не оставляет. Принцип «бери-или-плати» был признан ничтожным, зато провозглашен новый: «качай-или-плати». Причем всё это случилось вне рамок того самого договора, который является как бы основным документом, при рассмотрении всей этой истории. Очень странные выводы после таких вот решений. Либо арбитраж был чем-то, или кем-то мотивирован, либо российские юристы проявили себя полными профанами на ровном месте.
В любом случае, после такого странного поворота, мне кажется целесообразным ожидать от Газпрома каких-то решительных действий в отношении всех европейских контрактов. Иначе выходит какая-то ромашка — тут мы платить будем, а тут не будем. Есть возможность и ценники (ничтожные) пересмотреть и исправить контрактное положение о «независимом» арбитраже.
Если же руководство Газпрома не изыщет возможности заработать на таком безобразии, то предлагаю официально именовать компанию не Газпром, а Газпорн. 
Я уже и значек для этого заготовил! (надеюсь не пригодится)

Количество возможных конструкций для торговли арбитражными методами довольно велико, даже на срочном рынке FORTS. Планирую рассматривать их постепенно. Информации накопилось достаточно.
Сегодня предлагаю рассмотреть вопрос соответствия результатов тестов и реальной торговли на такой конструкции как GZ/SR.
Соотношение кол-ва контрактов 3/2.
Итак. График исторической доходности за 2,5 года выглядит так:


Внимание. Прибыль на истории не гарантирует прибыль в будущем!

Теперь что касается соответствия. 
Конструкция включена в реальную торговлю 16.06.2017 г.
Результаты за это время.
В тестах:+5621 р.
В реальной торговле: +5720
Скрин статистики робота:



( Читать дальше )

Оригинал: http://zmey.club/opinion/175-zoloto-i-fyuchersnaya-krivaya.html

По золоту палю новый индюк. Смысл в том, что покупки со стороны спекулянтов обязательно задирают фьючерсную кривую, тогда как продажи приводят к её уплощению и даже сваливанию в бэквардацию. Кривую оцениваем по разнице (в процентах) между ближайшим контрактом (он же №1 или front month в терминах continuous futures) и контрактом с поставкой через год (он же №7). В качестве безрисковой ставки используем доходность однолетних облигаций США (LIBOR здесь точно не подойдёт).


Строго формально, взаимосвязь между индикатором и ценой довольно слабая, поскольку коэффициент корреляции в приращениях на всех младших фреймах (3 месяца и меньше) не превышает уровня 0.25, однако график (рисунок 1) опровергает подобный тезис, демонстрируя хорошее соответствие вершин и впадин по индикатору вершинам и впадинам по цене. Если так, то низкая корреляция может оказаться даже во благо, если индикатор отображает какой-либо скрытый долгосрочный процесс.



( Читать дальше )

Пока собирал новый пул роботов, пришла мысль сделать алгоритм на баскетах. Давно думал о портфеле исключительно из маркет-нейтральных стратегий, но руки все никак не доходили.

Начал, конечно с небольшого рисерча, как вообще собирать корзины. Единственный годный материал по этой теме, который удалось найти, — это брошюра Давида Серебренникова. Прочитал статью несколько раз, представил идеальный спред и уже начал искать счетчик банкнот, но сперва, подумал я, надо потестить…

На первом же шаге меня ожидала неприятная новость: выбирать инструменты особо не из чего…

( Читать дальше )

Господа!
Не так давно я открыл новое направление бизнеса -арбитраж на рынках крипто-валют. Я ожидал достаточно высокой доходности по причине новизны этого направления. Но действительность превзошла все мои самые оптимистические ожидания.
Я работал на финансовых рынках с 2002 года. И там никогда, никогда даже близко не было схожей доходности по арбитражным операциям. Господа, это — Клондайк!
Если хотите образное сравнение, представьте войну 1812 года. Солдаты бегают с ружьями, стреляют картечью из пушек… и вдруг, на этом поле боя оказываюсь я на новейшем танке Армата, поставленном на вооружение российской армии в 21 веке.
«Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...» !

Таким образом, мой передовой алгоритмический комплекс вместе с аналитической составляющей, показывает фантастическое соотношение риск/доходность на этом «диком рынке».

Добрый вечер, друзья! Где можно смотреть актуальные данные по контанго/бэквордации фьючерсов Мосбиржи со спот? Интересуюсь для реализации арбитражных возможностей.

Наткнулся на статью о лучезарных возможностях арбитража ETH/USD между криптобиржами Exmo и Kraken от аналитика банка New York Mellon. Исключив комиссии за 5 месяцев он получил доходность в 39%.

Но если на поверхности такие лучезарные возможности, то где же все?

( Читать дальше )

В связи с оголтелым непониманием и недоразумениями — с просьбой админов не сносить меня — хочу уточнить:

мой прогноз про схлопывание арбитража и возможного удвоения свершился вечером сегодня а не как я предсказывал после 16 ноя ибо форк отменили и утроения депошек произошло уже за пару часов получается))

а почему пишу — потому что многие все еще не догнали мой пост про арбитраж и сперепугу начали писать в комментах что я типа продавал дешевую ногу а покупал дорогую и тд.  логика конечно у народа))) 
где ж вы видели чтобы арбитражом на одной бирже двумя одинаковыми активами (у меня это своп по 7100 и фюч по 6500) занимались так — продавали дешевую ногу а покупали дорогую??!!! лол!!!  

пишу чтобы не было больше вопросов — в посте про арбитраж и +90-+180% за недельный срок гарантировано — я рекомендовал покупать схлопывание ног а не их разбежку — ну народ прекратите истерить не понимая что такое слово арбитраж))

пысы. увы — я только удвоил депо но в моенте утроение рисовали но я не за монитором был((( не рассчитывал что форк отменят -совпало что именно после поста и отменили форк и соответсвенно ноги съехались — профит зафиксирован!