Вопрос по арбитражу. Interactive Brokers

Арбитраж спот-фьючерс.

Данный вид стратегий предусматривает с одной стороны покупку акций, а с другой — продажу фьючерсов на эти же акции. Таким образом создается рыночно-нейтральная позиция. Как правило, фьючерсы на акции торгуются дороже самих акций, это происходит из-за того, что на покупку фьючерса требуется не весь капитал, а лишь определенный залог, составляющий 10-20% от цены, на остальные же деньги можно получить дополнительный доход. Чтобы не возникало такой возможности безрискового заработка, фьючерс должен стоить дороже акции на некую процентную ставку, эта величина называется базисом, который постепенно убывает и на момент экспирации (дата погашения фьючерса) совсем сходит на нет. Но следует иметь в виду, что он может существенно меняться и в процессе жизненного цикла фьючерса.

ВОПРОСЫ:

1.ЗАПАС средств, какой нужен еще?

2. Какие подводные камни?

3. Дивиденды, один раз учитывать, те что до погашения будут(экспирации)?

4. Какая ожидаемая доходность ?

5. Что еще я не учел?