алготрейдинг

Доброе утро, коллеги! Прямая трансляция торговли на сегодня: 28.05.2015
Начало проекта тут.




Всем удачного дня, Профитов!

Здравствуйте дорогие читатели. Возникло желание поделиться эквити и опытом. 
Предыдущий анализ сливов был в статье smart-lab.ru/blog/240125.php.
Постараюсь не повторяться, а написать новые детали.

Краткое содержание.
Старт торговли 21 октября 2014.
Сейчас у автора просадка по счёту фортс 40000р.  (последний день не вошёл на график, в нём ещё чуть слито)
Максимальная прибыль  была в период с 11 декабря по 25 декабря, за тот период было заработано около 440000 руб, которые потом были подслиты. Счёт заводился на 900000р.

Торговля велась не только роботами, было много ручных сделок, что и привело к просадке. 
Не могу сказать что я делал глупые сделки — в целом нормальные, большую часть времени ручные сделки тоже давали прибыль, иначе я бы этим не занимался. В последний месяц что-то вручную совсем не свезло, в итоге примерный суммарный вред от ручной торговли 200т.р.  В очередной раз решено прекратить торговать вручную.

( Читать дальше )

  В процессе поиска собственной системы торговли я перепробовал довольно много всего, сейчас я могу сказать, что являюсь сторонником системной торговли и алготрейдинга. Одним из побочных результатов этого «увлечения» стало написание забавной программки с графическим интерфейсом, значительно облегчающей системную торговлю внутри дня, о которой я расскажу в этой статье после небольшого предисловия.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги! Прямая трансляция торговли на сегодня: 27.05.2015
Начало проекта тут.


Роботы вырвались на вершину эквити за один день! А все благодаря хорошему росту доллара:


( Читать дальше )

Доделал таки робота и вот, что у меня получилось при работе на FDAX на 1 контракте за 3 мессяца.
Результат очень достойный.
Но при тестировании на 6Е, робот прибыльный, но не настолько, а на GC вообще работает в 0.

Вопрос в следующем: при создании алгоритма вы делаете его под отдельно взятый инструмент, или так, чтобы он работал на всех инструментах с разной динамикой, но везде. То есть ищете ли вы некий единый алгоритм или затачиваете алгоритм под конкретный инструмент?
Что для вас является основным критерием, по которому вы оцениваете работу алгоритма? 
Какой период тестирования является для вас основанием уверенности в работе алгоритма?

Просьба назвать лучшие фьючерсы на ваш взгляд для торговли. Сейчас я торгую BR, ED, LKOH, VTBR, Si, RI, GD, SBRF, GAZR. Но я сомневаюсь, что мой выбор — лучшие для торговли фьючерсы. Смотрю вот сейчас на LKM5, ведет себя как-то не адекватно и не особо ликвиден. Может, стоит глянуть на фьючерс на волатильность?  

Судя по корреляциям между ними, у меня сейчас три группы коррелирующие внутри себя и не коррелирующие между группами: (Ri — GZ — LK — SR — Si — BR) + (ED — GD) + (VTBR). Хотелось бы получше диверсифицировать. 

Пытаюсь торговать трендовые стратегии на часовике, пока результаты не особо утешают.

Доброе утро, коллеги! Прямая трансляция торговли на сегодня: 26.05.2015
Начало проекта тут.


Моё эквити переживает пока рекордный, четвёртый день просадки. Рынок запилило будь здоров. Хорошо что еще убыточные дни пошли не такие большие как были раньше. Надеюсь на пятый день мои роботы покажут класс!)




Всем удачного дня и тёплого месяца мая!))

Хочу рассказать о своем способе составления более менее сбалансированного портфеля фьючерсов при торговле. Кроме этого, вывел пару формул, которые могут быть полезны вам. 

Зачем вообще торговать целым портфелем, если можно торговать увеличенным объемом одного фьючерса? 

Дело в диверсификации. Если мы торгуем сразу 10 разными фьючерсами, вероятность максимальной просадки нашего счета снижается, так как вероятность того, что все 10 фьючерсов дадут максимальную просадку одновременно меньше, чем вероятность того, что один фьючерс даст максимальную просадку с большим в 10 раз объемом.

Сначала я просто взял равный объем, который готов выделить на каждый из 9 фьючерсов, которыми торгуют мои роботы, и разделил его на ГО каждого фьючерса, тем самым получив количество торгуемых лотов. Но очень быстро понял, что некоторые фьючерсы оказывают слишком большое влияние на мой портфель, так как оказалось, что ГО некоторых фьючерсов существенно, в разы ниже, чем у других. К примеру, ГО EDM5 составляет около 2000 при цене 1 лота около 56000. А ГО SIM5 — 5500 при цене около 50000. Разница в два раза. Как следствие, так как ГО EDM5 заметно ниже, его в портфеле было больше и он сильнее влиял на общий портфель. 

( Читать дальше )

UPD. Еще немного помучился с этим. Попробовал руками вбить в TSLab параметры индикатора. И нарисовалось то же самое, что рисуется в QUIK. Все кривые берутся экспоненциальные. Получается, TSLab неправильно рисует, когда ты два раза кликаешь по результату оптимизации и потом нажимаешь «Сохранить и выполнить». Расчет выдается уже с новыми параметрами индикатора, но индикатор рисуется не с этими параметрами. Короче, баг TSLab, который не влияет на алготорговлю отрицательно, ничего страшного.

Напишу им на форуме это.  Я в шоке — две программы по одним и тем же параметрам рисуют разные графики. 

Нанес MACD на график фьючерса GAZR-6.15 (aka GZM5) в TSLab и QUIK с одинаковыми параметрами — (30,31) — расхождение по средним и 19 — период сигнальной средней. Получил, как ни странно, два разных результата. Пробовал варьировать метод расчета средних — экспоненциальные и простые брал, эффект от этого не существенный.

( Читать дальше )

Господа алготрейдеры, подарите кусочек грааля :)
Изучаю ТСЛаб, пока простые стратегии, но поле настолько широкое, что непонятно куда вообще копать..
Скрипты на машках уж очень оптимизацией подгоняются — есть опасение, что в реале все будет не очень.
Более менее что-то вырисовывается на трендовой пробойной (хай-лоу), но если всякие нереальные гэпы/свечки на открытиях убрать, то тоже не фонтан, плюс сильно во флете пилит..
На основе волательности (ATR) тоже вроде бы что-то есть, но непонятно как формализовать выбор — внутрь канала играть или наружу ... 
Еще вроде бы арбитраж к индексу что-то дает, но тоже не фонтан — либо профита нет, либо просадки большие..

Подскажите, что вообще работает? В какую сторону  копать ??