алготрейдинг

Доходность стратегии на Мосбирже за 1-й квартал — 4%.
Доходность за последние 12 месяцев — 42,8%.
Средняя доходность — 45% годовых.
Максимальная просадка — 15,5%.
Кальмар — 2,9.

С начала года валютный рынок находился в боковике и там не было хороших движений. Однако алгоритмам на российских акциях удалось заработать на росте акций и компенсировать потери по фьючерсам на валюту.

Мониторить динамику портфеля можно здесь.

Подключиться к данной стратегии вы можете от суммы 500 тыс.руб. через автоследование на комоне и все сделки автоматически будут копироваться с моего брокерского счета на ваш. Ну а для состоятельных клиентов возможно индивидуальное управление портфелем от 10 млн.руб. 💼😎
По вопросам подключения к стратегии пишите в телеграм: @voronchihin_evgeny

Мой телеграм-канал: @alfa_quant

Привет. Подскажите, какую прогу выбрать из этих для серьезного пути в алготрейдинг? OsEngine привлекает открытостью, но там крипта и moex, т.е Американский рынок автор не очень любит. MetaTrader5 больше по Forex части мне показалось. А вот Wealth-Lab интересно тоже, не знаю можно ли там коннектор на крипту сделать или может уже есть. В общем друзья. Подскажите пожалуйста, куда из этих двинуть. Может кто имеет опыт большой в этом деле. По OsEngine автор говорит мол мы в России топ… Ну мне кажется она сыровата. Возможно кто прошел длинный путь, сможет подсказать верный. Спасибо.

Всем привет! Я, конечно, снова про алготрейдинг.


Рис. 1. Щас только коннектор допишу

В общем среди разработчиков никто ничего не успевает, несмотря на появление всяческих ускорителей. Интеллисенс, файнд.ком, чатгпт, стэковерфлоу и прочая мазафака ин да хаус — все это помогает генерить символы все быстрее и быстрее.

На этом фоне кажется, что если ты не написал коннектор за 7 дней (за 6 и на 7й отдыхать, ага), то все потеряно и уже не наверстать.



( Читать дальше )

Всем доброго дня.
Очередная выборка по сделкам, неделя № 14, период с 01.04.2024 — 07.04.2024.
Предыдущие недели: Неделя № 12. Неделя № 13. 
Подбираю формат, в котором буду публиковать подобные еженедельные обзоры. Думаю добавлять какие либо ещё визуальные данные, собранные за более чем год торговли и сбора статистики по сделкам. Если есть предложения, что можно добавить и что интереснее — пишите в комментариях.
В этот раз в конце статьи: размер гарантийного обеспечения (ГО) на срочной секции Московской Биржи — решил обобщить данные по размеру ГО за период почти целого года.

************************************************

Направление: Long, MMM4
Дата, цена: 2024.03.29, 3356.35 -> 3379.55
ГО: 5976.0
Прибыль/ГО: 3.87 %⭐️

************************************************


( Читать дальше )

Всем доброго дня.
Очередная выборка по сделкам, неделя № 13, период с 25.03.2024 — 31.03.2024.
А также результаты за месяц. Предыдущая неделя № 12 — тут.


Направление: Short, MMM4
Дата, цена: 2024.03.22 3332.2 -> 3292.6
Прибыль: 3136.0
ГО: 6239.0
Прибыль/ГО: 6.28 %⭐️⭐️
************************************************

( Читать дальше )

Подведем итог работы робота.

Вчерашний прогноз полностью оправдался.
Индекс консолидировался, консолидировался и выконсолидировался.
Прошедшая торговая сессия закрылась вчерашней свечой.
Сегодня рынок открылся рачетно в 10:00 мск.

Техническая картина: Индекс отрисовал фигуру ГИП, цена коснулась линии плеч снизу.
С открытия ожидается коррекция к уровню 3294, затем продолжение роста до 3320.
При негативном сценарии снижение к уровню 3275.

График основан на реальных событиях, все совпадения точно в цель.

Пересобрал портфель систем на фоне унылой торговли в последние полгода, благодарен за помощь Павлу и Александру.

Выкинул старую хрень на Роснефти, нефти, ГМК и Газпроме (последних двух кинул в пул к другим акциям, которые торгуются импульсно, ибо они ничем особо не примечательны). Освободилось много капитала, можно диверсифицироваться в облигации.



Увидел Шарп 5ку в велслабе за последние 2.5 года (это не равно реально 5-ому Шарпу, т.к. безрисковую ставку я не забивал) и почти прослезился. Очень загруженные две недели получились.

Просадка по факту менее 11% (здесь 1.1%, всё надо умножать на 10) — 13.9% вышла на залёте бакса туда-сюда, хотя по факту там даже неделя была плюсовая, так что просадка — слово весьма условное.



( Читать дальше )

Добавил в скрип выбор рынка (Индексы, Фондовый, Валютный, Срочный)

В настоящее время скрип позволяет торговать спред в канале, пробой или отбой от границы канала, волны элиота.
Также на графике можно отрисовать два инструмента (или больше, но наглядность снижается).
Например отображение на одном графике базового актива и фьючерса можно использовать для арбитражных стратегий.

Если кто не догадался — на графике 2 таймфрейма, час и день.
Синие линии — границы канала, черные — зигзаг. Те что потолще — дневные, потоньше — часовые.
Например вчера график индекса ММВБ нарисовал классический пробой линии поддержки и возврат к ней снизу, и застрял в узком диапазоне консолидации.

Таким образом, согласно канонов технического анализа, пробой уровня 3288 — вернет индекс в границы дневного канала с продолжением роста, отбой вниз означат разворот тренда.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
</head>
<body>

<form name="search">
	<se

( Читать дальше )