Кросивое

Пересобрал портфель систем на фоне унылой торговли в последние полгода, благодарен за помощь Павлу и Александру.

Выкинул старую хрень на Роснефти, нефти, ГМК и Газпроме (последних двух кинул в пул к другим акциям, которые торгуются импульсно, ибо они ничем особо не примечательны). Освободилось много капитала, можно диверсифицироваться в облигации.



Увидел Шарп 5ку в велслабе за последние 2.5 года (это не равно реально 5-ому Шарпу, т.к. безрисковую ставку я не забивал) и почти прослезился. Очень загруженные две недели получились.

Просадка по факту менее 11% (здесь 1.1%, всё надо умножать на 10) — 13.9% вышла на залёте бакса туда-сюда, хотя по факту там даже неделя была плюсовая, так что просадка — слово весьма условное.






=====


Ниже привожу тест сравнения
1. торговой системы на базе моментума с аллокацией 4 топ-акции * 4% капитала = 16% (у 5 акций * 3.2% эквити чуть хуже).
2. в B&H (синим на графике) загнана котировка MCFTRR на 32% капитала (то есть 2 плечо относительно Моментума)
БОльшие доли жалко было отдавать, общий Шарп и Recovery проседают. MCFTRR без реинвеста доли относительно роста эквити, так что, строго говоря, в правом конце графика, он должен быть повыше на уровне около 20М, но я просто для наглядности это накидал для себя, диссертацию не пишу :)





PS моментум с хеджирующим шортом на Ri