1. Пишу для себя на память.
Нарисовал такую табличку доходности за 2022-2023. Вроде кросивое. Люблю эксель. По ней 2023 = 2021, а 2022 совсем неплох.
Мне нравится.


2. ЛЧИ прошел хорошо. Recovery = 4 за такой короткий период — очень круто.
В районе 65 места по абсолютному доходу на срочной секции — по сути единственная адекватная для меня номинация из всех, там доху нафармить за счет LQDT, по крайней мере, не получится.


( Читать дальше )

Пишу, чтобы не забывать, что я вроде как профессионал.

Этот год обрубил желание вести подробную статистику.
В том числе, из-за заблокированных ETF Финекса-Шредингера, которые и под ноль вроде списывать неправильно, и оставлять теоретическую цену тоже. Убыток по ETF зафиксировал на внебирже, буду сальдировать и ждать разморозки. По факту год в небольшой минус. Урок на будущее. Теперь 80% портфеля в кэше по дефолту. Играю фьючами и короткими спекуляциями акций, почти никакого инвестпортфеля. Деньги с брокером, конечно, тоже кошка может языком слизать, но тут уже ничего не поделаешь.

В итоге с учетом списания большей доли финекса эквити года:


Если считать альтернативно одаренно, что Финекс стоит столько, сколько стоил в феврале (расколбас эквити в середине года открываха придумала), то


( Читать дальше )

Результаты года удовлетворительные.

По пятибальной шкале на троечку без плюса: 3% в месяц — это совсем грустно. Si и Gold вообще ужас. Абсолютный доход даже ниже, чем в 2020-ом, пока экспоненты не получается.

2022-ой начинается неплохо — за день почти «съеден» декабрьский минус. Но ничего особого от него не жду — будет хотя бы процентов 60 — и то хорошо. Хуже, чем в 2021-ом, — уже некуда.

Итоги года в цифрах:


Эквити за год (без вычета комиссии):


( Читать дальше )

Часть систем торгуется только с лета-осени этого года (брент, золото), так что весной они не забрали свою прибыль. Посчитаю по таким метрикам.

Прирост капитала (реинвест): +76%
Макс. просадка подневная: ~7%
ROIпомес. геом. до НДФЛ: +115% (+96% в USD); CMGR: +6.6%/мес.
ROIгод до НДФЛ: +103%
ROIгод после НДФЛ: +95%, НДФЛ ~8%
(будущий возврат НДФЛ за ИИС-А и зачет убытков за один из старых годов учитывать не буду — зожно пропью).

( Читать дальше )

Тот случай, когда месяц делает годовой бюджет.
Спасибо Норникелю, Сбербанку и в целом индексу РТС.
График в долларах.

Вообще торговый год получился неплохой, даже хороший.
Но не более, так как индекс не перегнал. Вообще зависимость от индекса есть (портфель из акций на 60%+), но не всё так однозначно, поскольку есть второстепенная шортовая ТС на хедж РТС. Она стоила мне в феврале 2+% от депозита, после чего была допилена в сторону меньшего стопа, и во втором полугодии на растущем рынке даже принесла небольшую прибыль.

Валюта, по которой оцениваю по большей части размер депозита, — это USD+EUR, поскольку имеется импульсная система на лонг Si, и если мой рублевый депозит растет медленнее, чем укрепляется курс доллара при (потенциальной) девальвации рубля — это означает, что я хуже бенчмарка.

( Читать дальше )