Экспирация

Не пытался играть с угадайку никогда, одни арбитражи, да hft, но чувствую пора начинать, хотя бы для интереса. 
Заметка для себя на будующее как я видел рынок и что с ним будет. В виде блога.

25 мая ртс 104 мабба 165 рубль 50+ брент 65.5 вт
1. Стоим в боковике по рублю и РТС и МАМБЕ причины 
а)продано много опционов, они должны распасться прежде чем будет движуха, поэтому до 16 июня ничего ждать не стоит.
Потом может унести рубль на 60-80. Туристы и фрукты летние помогут

14 и 15 апреля 2015 года состоялась первая автоматическая экспирация опционных контрактов, которая прошла в штатном режиме.

В ходе исполнения опционов отдельными участниками рынка были отмечены некоторые недостатки нового механизма экспирации, в частности, изменение размеров гарантийного обеспечения перед экспирацией по определенным сочетаниям опционных позиций.

Московская биржа оперативно проанализировала итоги первого автоматического исполнения и к следующей экспирации внесет необходимые изменения, направленные на оптимизацию процедуры исполнения.

Московская биржа напоминает участникам торгов и клиринга о необходимости своевременного и полного информирования клиентов о внедряемых Московской биржей изменениях в процедурах торгов и клиринга.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232

Вот ещё одна работающая стратегия для долгосрочных спекулянтов и опционщиков.
Итак, в чём суть… рынок ФОРТС.Инструменты высоколиквидные фьючи Сбера, Газпрома, баксорубля, и конечно же любимого Ри.Ждём квартальную экспирацию.Открытие следующего дня является линией баланса.Цена выше уровня открытия на следующий день после экспиры, покупка.Цена ниже уровня открытия следующего дня после экспиры, продажи. вариант этот день после экспы не торговать, а входить на следующий день.Но тогда можно упустить пару тройку тысяч пунктов на фьючерсах.Выход из позиции, тут сложнее.Каждый сам себе хозяин.Можно разбавлять опционами, тоже по вкусу.
Итак, как это выглядит по алгоритму:
1) Price>OpExp=Long
2) Price<OpExp=Short
3) TP=CloseExp1=CloseExp2=CloseExp3,
Где Price-Цена, OpEXP-следующий день после квартальной экспирации ,TP-тейк профит,CloseExp1-3-закрытие месячных опционов 1 ,2 и 3 месяцев.

Что вы об этом думаете?

P.S. Но с введением недельных опционов скорее всего, нужно будет вводить изменения.

• 4-й значимый уровень (от «водораздела») — очень высокая степень вероятности
• 5-й возможный опционный уровень — достаточно высокая степень вероятности
• верхняя (нижняя) граница статического диапазона — менее вероятно, но возможно
• максимальная граница — практически не реально, но есть некоторая вероятность при сильном движении на рынке.