Экспирация

Для подавления паники предлагаю проделать следующее упражнение:
Представим, что наступило 15 июня и фьючерс РИ закрылся на 110000 пунктах. 
Когда это произошло много аналитиков и предсказателей начали объяснять причины этого.
Но попробуйте сейчас представить что этому поспособствовало и есть ли этому реальные причины.

Итак 15 июня, РИ 110000, что пишут:

1) Технические аналитики заявляют, что это был ложный пробой.

2) Опционщики говорят, что 15.06.17 квартальная экспирация по РИ и что всех паникёров загнали в путы, которые 15.06 экспирировались вне денег.

3) Апологеты фундаментального анализа приводят аргументы про рекордные прибыли у корпораций, неплохие дивиденды, отличные мультипликаторы и поэтому рынок должен был вырасти.

4) Сторонники теории Кукла говорят, что это был сбор стопов.

5) Любители корреляции утверждают, что это произошло из-за роста нефти...

А какие вы видите причины увидеть РИ на 110000 к 15 июня?
Пишите в комментариях)

Всем привет.

Со вчерашнего дня собирал сберовские опционы с сегодняшней экспирацией.
Риск на конструкцию 150 руб.
Правй край даст максимально 150 т.р., но и он достался мне бесплатно.
Левый край не ограниченно.
Прибыль начнется либо < 14 500пп. по fSBRF, либо > 16 000пп.
Расстояние для прибыли в ту или иную сторону необходимо пройти более 800пп., что очень маловероятно, но посмотрим =)




Всем удачи!

Ну что, я пока в деле… В цель с одного патрона вроде попал.  



( Читать дальше )

Сегодня решающий день. Учитывая сложность моей ситуации (после слива депо на фортс разгоняю один контракт), все-таки решил купить среднесрочно фьючерс на доллар-рубль (Si-6.17). Взял в районе 59270. Надеюсь смогу удержать лонг без лишних движений с сегодняшних уровней. Шансов улучшить точку входа путем добавления к позиции у меня нет. Реально экстрим. 

ч.1



( Читать дальше )

А вот почему: 

стоим на оптимальной точке распада.
и навряд ли с неё сползем, т.к. покупцы опцев 59+ еще больше усиливают потребность опционного ММ стоять тут.
В общем пошла магия экспирации 

Спекулятивно набранные, не вышедшие в деньги....

Девушкам: сорри!





спецраздел: опционы

Начали день с повышения индекса.
До 15 часов мск не было ни чего интересного, мы плавно снижались.


После трех часов мск, в путах 110 000 страйка, Открытый интерес недельных опционов начал рост.
ОИ с 4500 контрактов(на вчерашнем закрытии) до 19500 контрактов к 18.00 часам.

Посмотрим как накапливался ОИ:
Цена на индекс РТС с утра снижалась к 110 000 страйку, потом пробивала его и возвращалась выше.

В 110000 страйке на покупку стояли заявки по цене 250п.,150п.,110п. и пр. по 500 контрактов и выше.
Таким образом, кто-то очень хотел закупиться путов.

Как только открылась Америка, нарисовалась свеча вверх и цена на путы обвалилась до 100п. — и набор позиции ускорился!. 
ОИ в страйке начал рости. К вечеру ОИ в 110000 страйке путов составлял 19500 контрактов.
Судя по заявкам на опционы — покупатель их не двигал к теории и они в основном исполнялись продавцами.

( Читать дальше )

Коллеги Алго- и Алко- торговцы, поделитесь опытом, за сколько дней до экспиры на новый контракт переходите?