Фьючерсы

Прошлый обзор нужно прочесть  >>> 

Подтвердились признаки возможного разворота и это сегодня почувствовали баеры сегодня. Показатель открытого интереса рос как только снижался индекс и не заметить этого не возможно было. Смотрите слайд №1 

Отметим основные уровни сегодня для интрадей торговли завтра:

Main level: 159700 по 160300
2 d level : 158.000

( Читать дальше )

18 февраля — «Market Profile —  инструмент оценки рынка „


Подписаться на канал Youtube 

2 недели тестового доступа >>>
 

 
Сегодня уверенный рост после активного снижения в понедельник. 
Есть три основные локации внутри дня, которые стоит отметить на завтра. Это утреннее накопление Locals в районе 160130 по 160300. Учитывая то, что его объемно поддерживали, отметим его как уровни поддержки на завтра.

Так же стоит отметить 160900 по 161000, то что там активно покупали — это понятно даже по показателям открытого интереса и то что его 17:30 так же активно поддерживали. Тоже отметим его поддержкой.

( Читать дальше )

Когда диверсифицированно торгуете разные фьючерсы, то понятно что они не равны один другому ни по волатильности, ни по абсолютной величине, ни по процентному изменению за единицу времени. Если, например, решили играть равным количеством контрактов, то купив  один контракт серебра и один контракт риса, получится ситуация что контракт риса принесет, при прочих равных обстоятельствах, прибыли либо убытка в десять раз меньше чем контракт серебра. То есть получится что, фактически рис могли и не покупать, так как в данном случае, весь результат будет  зависеть только от серебра. А как же тогда диверсифицироваться? А очень просто. Надо играть равными частями фьючерсов. То есть, в вышеприведенном примере должны были покупать один контракт серебра и десять контрактов риса.  Для этого мы должны знать всего лишь два параметра:
— средний диапазон цены (для этого в основном, применяют ATR, например с периодом 20 — количество торговых дней в месяце. То есть означает какая была среднедневная волатильность за прошедший месяц)


( Читать дальше )

Добрый день Смарт! Перейду сразу к вопросу.

Самостоятельно разработав 6 разных стратегий(две из них зарабатывают чуть больше, но с меньшей стабильностью) на 4х фьючерсах (RTS,Si,Sber,Gold), я столкнулся с проблемой формирования собственного портфеля.
 
В первую очередь для меня необходимо, чтобы портфель зарабатывал более стабильно, каждые 3 месяца закрывался в +, пусть даже с меньшей доходностью.
И во-вторых хотелось бы выжать из портфеля наибольший Recovery(отношение прибыли к просадке).

Прикладываю то, что на данный момент у меня получилось.

 
Уважаемые Смартлабовцы поделитесь опытом, кто как формирует портфели, что нужно учитывать и каких ошибок нужно избегать.

Спасибо.

Сайт компании Forex-Market  — www.forex-m.com/ru/action/akciya-zima-na-forex-bez-komissiy

Уже неоднократно биржевые пословицы находят свое подтверждение — да и статистика на их стороне.
Недавно рисовал на День благодарения — подарки окупились smart-lab.ru/blog/95545.php:
«Далее ждём традиционное Новогоднее (январское ралли): 100% вероятностей на рынке не бывает, но если удастся «правильно» зайти в лонг — будем стоять «до конца»»

И снова традиции взяли «верх» — НОВОГОДНЕЕ РАЛЛИ ОТРАБОТАЛО НА ВСЕ 100%!!!



Вчера фьючерс S&P500 ещё до открытия торгов на Америке «повернулся к рынку задом» — на кластерных графиках заметны были крупные продажи, поэтому был смысл от рынка держаться подальше (все среднесрочные позиции в лонг закрыл в ещё в пятницу):

( Читать дальше )

Бесплатные вебинары:
Понедельник  01.02  Рынок РТС – простая возможность отличного скальпинга.
Подробности и участие здесь:

C уважением, ANNLearn