SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Brooklyn_z00
Формирование портфеля фьючерсов. Нужны советы профессионалов.
- 05 февраля 2013, 11:12
- |
Добрый день Смарт! Перейду сразу к вопросу.
Самостоятельно разработав 6 разных стратегий(две из них зарабатывают чуть больше, но с меньшей стабильностью) на 4х фьючерсах (RTS,Si,Sber,Gold), я столкнулся с проблемой формирования собственного портфеля.
В первую очередь для меня необходимо, чтобы портфель зарабатывал более стабильно, каждые 3 месяца закрывался в +, пусть даже с меньшей доходностью.
И во-вторых хотелось бы выжать из портфеля наибольший Recovery(отношение прибыли к просадке).
Прикладываю то, что на данный момент у меня получилось.
Уважаемые Смартлабовцы поделитесь опытом, кто как формирует портфели, что нужно учитывать и каких ошибок нужно избегать.
Спасибо.
Самостоятельно разработав 6 разных стратегий(две из них зарабатывают чуть больше, но с меньшей стабильностью) на 4х фьючерсах (RTS,Si,Sber,Gold), я столкнулся с проблемой формирования собственного портфеля.
В первую очередь для меня необходимо, чтобы портфель зарабатывал более стабильно, каждые 3 месяца закрывался в +, пусть даже с меньшей доходностью.
И во-вторых хотелось бы выжать из портфеля наибольший Recovery(отношение прибыли к просадке).
Прикладываю то, что на данный момент у меня получилось.
Уважаемые Смартлабовцы поделитесь опытом, кто как формирует портфели, что нужно учитывать и каких ошибок нужно избегать.
Спасибо.
теги блога Brooklyn_z00
- RI
- RTS
- летнее время
- опрос
- портфель
- РИ
- РТС
- сигнал
- сигналы
- стабильность
- стратегии
- торговые сигналы
- формирование портфеля
- фьючерсы
Это уже с комиссиями?
Комиссия и проскальзываение учтены.
там показано на примере портфеля бумаг, но в принципе метод можно применить и к портфелю стратегий
Интересно, какой ответ вы на самом деле ожидаете, показав одну непонятную, хотя и хорошую эквити. Это по одной системе на одном инструменте, по сумме систем на одном инструменте, по сумме систем на всех инструментах?
На такой абстрактный общий вопрос — такой же и ответ.
Опять же все это на истории. Если в системах много параметров, то скорее всего все это curve fitting и на реале вы увидите в лучшем случае плато.
Другие варианты, например, учитывать корреляцию систем — гораздо сложнее, но при этом не дают никаких гарантий, что суммарный результат будет лучше.
Это только на истории хорошо работает.
А в реальной жизни запросто может быть так, что набираешь системы с обратной корреляцией, а потом оказывается что в один прекрасный момент они все скорелировались, да ещё и в просадку вошли разом. Так что такая диверсификация — палка о двух концах, причём оба конца могут против тебя оказаться…
"… результаты прошлых периодов не гарантируют прибыльности в будущих периодах..."
Может ваши системы в текущих настройках и не дадут убыточных кварталов и будут лучше чем на тестах, а может и сольют за полгода, все же от систем зависит.
Ну так разделяйте, в чем же проблема. Исходите из MDD в выборе плеча на систему, какую просадку по системе вы готовы терпеть.
Делить счет на части можно, но можно тоже самое сделать на одном счете, понижая плечо каждой системы. Скажем два счета и две системы со вторым плечем на них будет примерно тоже самое что один счет и две эти системы с первым плечем.
Ну и дальше что я сказал — ищите новые системы с лучшим RF и выкидывайте из портфеля системы с более плохим RF.
2 если испльзуюся стоп лимита то скорее всего работать не будет
3 средняя сделка без комиссов и проскальзываний ниже 0.15% тож работать не будет
4 покаж итоговую таблицу
5 мысля на счет голды мне понравилась… пойду посмотрю ликвидность
1) Тест на кризис проходит замечательно!, просто общую эквити сделать не могу, тк склееный фьюч сбера только с 2009.
2)Использую вход по клоузу.
3)Average profit 0.39%. И это с учетом комиссии
4)Покажу.
5)голд на америке.
при выходе из позиции в коде сначала обрабатывается условие для ТП (выход по лимиту) а потом условие для СЛ (выход по стопу)