Фьючерс РТС

Обратил тут внимание на RTS mini, стал изучать подробно и заметил что у него минимальный шаг цены в 5 (!!!) раз больше чем у большого контракта RTS, если привести к сопоставимым величинам. Действительно, котировка RTS mini составляет 1//100 от большого RTS, а его минимальный шаг цены 0.5. Умножая на 100 приводим к масштабу RTS и получаем 50 пунктов. А минимальный шаг цены большого RTS составляет 10 пунктов.

Можно и по-другому посчитать, для убедительности. Например при РТС=1000:
RI = 100000, делим шаг цены 10 на 100000, получаем 0.01%
RM = 1000, делим шаг цены 0.5 на 1000, получаем 0.05%

Таким образом минимальный шаг цены, он же минимальный спред в RTS mini в 5 раз больше чем у большого RTS. Это уже совсем по-конски получается, при каждой активной сделке платить такой спред, учитывая еще и конские комиссии за активные сделки. Тут к слову вспомню, что много лет назад шаг цены большого RTS уже и так был увеличен с 5 пунктов до 10, то есть он уже тоже немаленьким сделан.

Если это сделано не по недосмотру то предполагаю какая была мотивация задавать такой огромный шаг цены: очевидно, это работает в пользу маркет-мейкеров. Но с другой стороны это же не позволяет расторговаться контракту т.к. мало желающих терять на таком конском спреде. 

( Читать дальше )

Проверим эскиз до конца опционной недели.

Коллеги,
Сегодня идет с утра отскок индекса РТС (6.23). Я поставил тейк-профит на 99000. 
У кого какое мнение? Может продешевил? :) 

Аккурат я всегда появляюсь в Наиглавнейших точках событиях на графиках. Так будет и в этот раз. 
Итак рубль наконец-таки воспрянул духом и выскочил за 80 этаж. Основная стратегия это тест 80 а там посмотрим. Я напишу не Тая, стратегию которая Работала ранее. Мы тупо продавали постоянно 80 и ждали падения ниже для откупа. Сработает ли эта стратегия в очередной раз? НЕЗНАЮ Но желание увидеть такое Имею. 


Индкс РТС. Тут все не так просто, применив метод Эллиотта, я считаю что он может и ниже 900 уйти. Сложно с прыжка мне сказать будет ли он ниже 900 снова. Девальвация рубля может наоборт подымет РТС с колен.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Обзор Российского рынка:



Подписывайся на Телеграм