ФЬЮЧЕРСЫ

Американский регулятор в области торговли фьючерсами (CFTC) оштрафовал Interactive Brokers за неспособность настроить свою торговую систему для торговли по отрицательным ценам. Компанию оштрафовали на  1,75 миллиона долларов и обязали вернуть своим клиентам 82,57 миллиона долларов убытков.

Сбои в торговой системе были обнаружены 20 апреля 2020 года, когда фьючерсный контракт на легкую сырую нефть марки West Texas Intermediate (CL) на Нью-Йоркской товарной бирже CME Group Inc. (NYMEX) торговался по отрицательным ценам на уровне 37,63 доллара за баррель по контрактам на май 2020 года, срок действия которых истекает на следующий день. Эта цена послужила основой для определения расчетной цены по некоторым контрактам с расчетами наличными, включая фьючерсный контракт на сырую нефть E-mini (QM) на NYMEX и фьючерсный контракт на легкую нефть марки WTI (West Texas Intermediate) на Межконтинентальной бирже в Европе. Поскольку контракты QM и WTI рассчитываются на основе торговли контрактом CL, оба контракта были рассчитаны по отрицательной цене 37,63 доллара за баррель. Клиенты Interactive Brokers занимали длинные позиции по майским контрактам QM и WTI 20 апреля 2020 года и понесли торговые убытки по этим позициям в результате системных проблем фирмы.

( Читать дальше )

Периодически возникают разговоры про КУКЛа, кто-то верит в него, кто-то относится с долей юмора. И вот вчера ЦБ выложил у себя на сайте доклад о рынке деривативов в РФ. 

Активное участие НФО на рынке фьючерсных контрактов обусловлено наличием интереса к этим инструментам у клиентов НФО, прежде всего физических лиц. На 1 апреля 2021 года совокупные объемы открытых позиций физических лиц по фьючерсным контрактам составили 214 млрд руб., из них на длинные позиции приходилось 131 млрд руб., на короткие – 83 млрд рублей. Базовыми активами в основном являлись доллар США (38%), нефть марки Brent (20%), индекс РТС (14%).

Доля открытых позиций физических лиц на фьючерсном рынке с начала 2019 года по 1 апреля 2021 года преимущественно колебалась в диапазоне от 30 до 40%, лишь в конце 2019 года и в I квартале 2021 года достигая значения 45%, на 1 апреля 2021 года указанная доля составила 44%. Распределение позиции среди клиентов имеет относительно высокую концентрацию:
на крупнейшего клиента – физическое лицо приходилось 10,6% от общей позиции,
на 10 крупнейших – 17,2%,
на 100 –   32,9%,
на 1000 – 61,0%.

( Читать дальше )

Добрый день!

Матрицы уровней для торговли внутри дня, 29.09.2021

РТС.
Сквозная аналитика всех таймфреймов. Вчера цена не сумела пройти зону зопротивления с таймфрема D1 177300-177900, на данный момент, приоритет для данного тайма — продажи. Н1 после SELL тренда ушел на коррекцию, с высокой долей вероятности что зайдут на тест вчерашних объемов в зону поддержки 173370-173490 и начнется фаза боковика. Также как и для D1, для Н1 приоритет — продажи. М5 находится со вчерашнего дня в широковолатильном боковике, на данный момент цена находится выше сопротивления 174500, но развития нет.
Для внутредневной торговли можно рассмотреть покупки от 173270, с целями 174500, цель2-175260
Продажи от уровня 172420. Цель1- 171250, цель2 — 170520


ТЕЛЕГРАМ

Канал @zhdantrader — здесь только нефть!    
ССЫЛКА — https://t.me/zhdantrader

( Читать дальше )

Техническая картина по фьючерсу на индекс РТС на данный момент выглядит так:

1. Цена не отработала сопротивление канала, и свалилась вниз
2. Завал прошел на хорошем импульсе
3. Канал пробит вниз с внешним ретестом
4. Пока полагаю, что цели внизу (зеленые линии)

Сделки по ришке и жиже в телеге https://t.me/madeyourtrade

Завтра, если все пойдет по плану, буду сишку ловить.

Еще со школьных лет делал уроки и готовился к экзаменам под музыку. Позднее в студенческие годы делал курсовые и готовился к экзаменам тоже под музыку. Ставишь на мафон что-либо подходящее по ритму к выполняемой работе, и работаешь.
Трейдинг тоже под музыку, разработка программ для трейдинга, аналогично, под музыку.
Скажем, если играешь на фьюче РТС, то сюда подходит Led Zeppelin или Deep Purple, типа - 


( Читать дальше )

Добрый день!

Матрицы уровней для торговли внутри дня, 28.09.2021

Рубль.
Сквозная аналитика всех таймфреймов. Таймфрейм Н1 также как и в предыдущем обзоре находится в SELL тренде, Сильный уровень поддержки 73400 в который еще небыло ретеста, сегодня возможно дадут ретест в эту зону. Вероятнее, что Н1 перейдёт в фазу боковика и поддержка 73400 будет его нижней границей. Если уйдут и закрепятся ниже этого уровня, следущей целью может стать 72680. Для Н1 приоритет продажи, приоритет покупок для D1 ослаблен частыми ретестами нижней границе боковика и зоны поддержки для этого тайма 72700-73000, необходимо в моменте подхода к зоне смотреть развитие и объем, есть вероятность что зону сломают и уйдут в SELL тренд, но уже по старшему тф D1
Сегодня для интрадей торговли можно рассмотреть уровень на покупку 73 564 с двумя целями, к продажам можно присмотреться от уровня 73421, с одной дальней целью.



( Читать дальше )

Добрый день!

Матрицы уровней для торговли внутри дня, 27.09.2021

Золото. 
Базовый актив на бирже COMEX (есть разница с биржой МОЕХ)
Сквозная аналитика всех таймфреймов. Таймфрейм Н1, на прошлой недели цена не смогла развить BUY тренд на данном тайме, произошел возврат в боковик, с ложным пробоем нижней его границы и одновременно зоны поддержки с ТФ D1 1746-1750. Фаза на Н1 сменилась на широковолатильный боковик. В зоне 1742-1744,5 активизировался покупатель, произошел отскок. Вероятно, сделают ретест этой зоны с последующим ростом цены. Пробой 1742 с закреплением ниже отменяет приоритеты покупок, которые действуют на данный момент для обоих ТФ D1 и Н1.
Для продолжения лонг движения необходимо закрепиться над уровнем 1761,2, где мы можем поискать покупки с двумя целями.
Продажи возможны после пробития и закрепления уровня 1755 с двумя короткими целями.



Каждый день я БЕСПЛАТНО публикую матрицу уровней, по которой люди даже не имея опыта зарабатывают деньги.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Нефть оклемалась )) эта неделя очень порадовала торговыми днями и СУПЕРПРОФИТОМ, как в былые времена !!!

Были стопы, но последующие перезаходы от тех же уровней выводили день в плюс.

Приведу торговлю по ежедневным матрицам, варианты реагирования и ведение сделок.




Ниже скрины с понедельника по пятницу с отработкой по нефти.


Понедельник 20 сентября



( Читать дальше )

Прислал Алор Брокер:
Уважаемый клиент!

С 1 октября 2021 вступают в силу изменения в Федеральном законе № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» касательно категоризации инвесторов физических лиц.

 

Согласно изменениям, как и ранее, в России будет существовать две категории инвесторов: квалифицированные и неквалифицированные. Первым будут доступны все операции на финансовом рынке, а для вторых вносится ряд ограничений при совершении операций со «сложными финансовыми инструментами». Для получения возможности совершения операций вводится процедура тестирования физических лиц — неквалифицированных инвесторов.

Тестирование будет проводиться Брокером в отношении следующих «сложных финансовых инструментов»:
1) необеспеченные сделки (или «сделки с плечом»);
2) производные финансовые инструменты (фьючерсы и опционы);
3) договоры репо;
4) структурные облигации;
5) паи ЗПИФ;
6) облигации российских эмитентов с рейтингом ниже уровня «ruААА» («Эксперт РА») или «ААА(RU)» (АРКА);
7) облигации иностранных эмитентов с рейтингом ниже уровня, утвержденного Банком России;
8) облигации со структурным доходом;
9) акции, не включенные в котировальные списки;
10) иностранные акции, не входящие в индексы утвержденные Банком России (всего утверждено 42 индекса, к примеру: FTSE 100, DAX 25, Индекс МосБиржи, Индекс РТС, Dow Jones, S&P 500, NASDAQ-100);
11) иностранные ETF.

( Читать дальше )