Сегодня мы поговорим о ликвидности за уровнями.
Ликвидность — это стоп-лоссы участников, которые по «классике» размещаются за экстремумами графика.
Срабатывание стопов в разных ситуациях даёт разные сигналы, поэтому разбираемся, КАК НАМ ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
В классике технического анализа уровни берутся по экстремумам цены — это возможные зоны дисбаланса, где цена может получить импульс или разворот.
АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО РИТЕЙЛ-УЧАСТНИКОВ ОСТАВЛЯЕТ СТОПЫ ИМЕННО ЗА ЭКСТРЕМУМАМИ.
В скальпинге мы добавляем понимание механики рынка: стоп-лоссы, срабатывающие при пробое экстремума, дают цене импульс — это краткосрочный дисбаланс, который с наибольшей вероятностью даст нам прибыль.
Чтобы маркет-мейкер мог снизить использование своих средств на ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИКВИДНОСТИ, около чётких уровней он может толкать цену на съём стопов. Это экономически выгоднее с точки зрения исполнения своей обязанности.
Прекрасно понимаю, что никому, кроме моих друзей, не будет слишком интересно данное видео, хотя оно по-своему заслуживает внимания, и даже позитивной оценки.
Однако считаю своим долгом все-таки провести небольшую просветительскую работу (минут на 20), чтобы не было мучительно больно, за НЕ бесцельно прожитые годы.
* Вступительная ремарка:
Торговля на фьючерсах — естественный отбор современности, игра, в которой ты проиграл в тот момент, как открыл эту вкладку на бирже ⓒ
Жирный день получился.
Открылись гэпом с перелоем. На отскоке вшортил, и затащил стоп сразу в безубыток (помня, что вчера планировал искать лонги, и работать в отскок от поддержки рупора (https://t.me/madeyourtrade/2671). Потом дали отличную точку, и влонгал.
Затащил стоп на лой внутренней на H1, где и стопанулся.
Шортнул вдогонку немного ришку, на пробой формации:
Фьючерс — удобный инструмент спекулянта. За 10 тыс. руб. можно сделать ставку в 100 тыс. руб. и удерживать ее несколько недель совершенно бесплатно. Сегодня рейтинг плечистости наиболее ликвидных фьючерсов мосбиржи выглядит так:
Короткое пояснение: ГО — это гарантийное обеспечение. Этим термином называется сумма, которую брокер морозит на счете трейдера, когда он (трейдер) встает в позу — покупает или продает фьючерсный контракт. Например, если трейдер купит (или продаст) золотой контракт на 133 000 руб, то трейдер заморозит на его счете
В прессе в последнее время можно увидеть сообщения, что нефть Urals торгуется с огромными дисконтами.
Можно самостоятельно смотреть фактические цены и оценить дисконты для понимания состояния наших нефтяников.
На СПБМТСБ торгуются фьючерсы на нефть Urals, сделок там правда уже нет длительное время, но новые контракты заводятся и определяется расчетная цена. Значение расчетной цены приравнивается к оценочной стоимости нефти сорта Юралс с поставкой на условиях FOB порт Приморск с месяцем поставки, совпадающим с месяцем поставки этого фьючерсного контракта. Оценочная стоимость нефти сорта Юралс с поставкой на условиях FOB порт Приморск в разбивке по месяцам поставки предоставляется в адрес Биржи информационным агентством Аргус.
Т.е расчетная цена является ценой фактических поставок.
Цены сейчас совсем грустные
Фьючерс на газ вырвался в лидеры по обороту на московской бирже среди комодов:
Цена контракта уверенно растет уже несколько месяцев:
На гэпе отстопил овернайтовый шорт (https://t.me/madeyourtrade/2700), потом заново перезашел. Пофиксил профит. Искал ложняк на возврат в диапазон НР. Первая попытка неудачная. На второй закрепился. Затащил стоп в безубыток. Рынок пошел в отскок и зифксил по стопу.
Овервик в кэше.