ФЬЮЧЕРСЫ

Кроме вариационной маржи, связанной с изменением курса валюты, по вечным фьючерсам стороны сделки уплачивают друг другу ещё и своп овернайт. Таким образом, вечные фьючерсы позволяют совершать сделки кэрри-трейд, что раньше было доступно только у форекс-дилеров.

Где посмотреть размеры свопов?

• Своп USDRUB.
  
  
• Своп EURRUB.
  
  
• Своп CNYRUB.

Сегодня все валютные свопы сильно выросли в цене. 


Правильно ли я понимаю, что покупатель вечного фьюча на валюту уплачивает продавцу премию овернайт ??
Как посчитать сколько это в деньгах ??

Добрый день, коллеги!

Матрицы уровней 26.04.2022.

Уровни на покупку и продажу нанесены согласно утреннему анализу для торговли внутри дня, без переноса сделок на следующий день.

Сбербанк. Сквозная аналитика всех таймфреймов.
Старший таймфрейм D1 находится в SELL тренде. Н1 вчера после выхода цены из боковика сделал попытку уйти в SELL тренд, но сегодня на открытии вышел мощный объем в кластерах, который позиционирован как покупочный. Цена вернулась в боковик тем самым расширили его границы. Приоритет по Н1 сменился на покупки, закрепление выше 11 830 отменяет приоритет продаж, среднесрочная цель — заход на хай 12 700, откуда снова могут дать откат и уйти далее по тренду вниз в рамках старшего ТФ D1.

Сбербанк

тот же график в полном размере — i.postimg.cc/cL946Y39/image-2022-04-26-10-02-51.png




Новый проект Insider

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Ежемесячный анализ валютного рынка. Выпуск №15 от 21.04.2022г
В этом видео анализирую рынок доллара и базовые валюты через теории ценообразования валютных курсов: международная торговля, международное движение капиталов, монетарная политика ведущих ЦБ и спекулятивные оценки. Политика ФРС и ее влияние на доллар, что происходит и чего ждать.
Обрушит ли ФРС валютный рынок?
 

( Читать дальше )

На следующей неделе Мосбиржа планирует запустить бессрочные фьючерсы на валюту: доллар, евро и юань.
Новый фьючерс представляет собой однодневный фьючерс с автопролонгацией.

Характеристики нового контракта:
1. Ежедневное автоматическое продление на один день;
2. Цена фьючерса всегда равна курсу соответствующей валюты в стакане TOM;
3. Плата за продление контракта равна ставке денежного рынка;
4. ГО-10%, лот 1000, минимальный шаг цены 0,01, стоимость шага цены 10 руб.;

Новые фьючерсы рассчитаны прежде всего на розничного инвестора и предназначены для замены операций с  валютой на спот-рынке. 

По словам управляющего директора по рынку деривативов Владимира Ярового при наличии спроса бессрочные фьючерсы могут быть запущены и на индексы,  товары, акции. Биржа заявляет о желании иметь 500к активных клиентов.

Что думаете про бессрочные фьючерсы? Удобнее, чем месячные или квартальные или нет?

upd: под платой за продление имеется ввиду контанго, оно и сейчас есть на рублевых фьючерсах, так что никакой новой платы не вводится

( Читать дальше )

Итак, когда то торговал, когда то обещал подвести итоги. Выполняю. 
Напомню, ноябрь торговал по среднесрочным сигналам, использовал VWAP от хая, лоя, и на основании этого входил в сделку.
Общая статистика такова:
                                           
Статистика по символам:
                                           

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Анализ фаз рынка. 19.04.2022.

Уровни на покупку и продажу нанесены согласно утреннему анализу для торговли внутри дня, без переноса сделок на следующий день.

Нефть

тот же график в полном размере — i.postimg.cc/P5GKf8Hy/image-2022-04-19-10-34-10.png




Проект Insider для демонстрации возможностей авторской системы Фазы Рынка. — здесь только нефть!    

ССЫЛКА — https://t.me/insider_profit_signal


Уведомление о рисках ! Все операции на финансовом рынке несут в себе риски и могут вести как к прибыли так и к убыткам. Пост создан в ознакомительных целях и не является призывом или прямой рекомендацией к каким-либо действиям. Автор не несет ответственность за Ваши решения и финансовые результаты на основе полученной информации.

( Читать дальше )

25.03.2022 г. прошло заседание Комитета по срочному рынку Мосбиржи. Были приняты интересные решения.

1.  Запуск однодневных фьючерсов с автопролонгацией на курс иностранной валюты к рублю. Запуск ориентировочно с 25 апреля.
2. Решение по запуску фьючерса на Насдак не принято. Запуск опционов на акции отложен.
3. Запуск фьючерса на курс доллар США — гонконгский доллар.
4. Разрабатывается концепция аукциона открытия на срочном рынке.
5. Рекомендовать ПАО Московская Биржа до 28.03.2022 г. проработать вопрос досрочной экспирации фьючерсов SPYF-6.22 с последующим заведением аналогичных новых контрактов для российских участников.

По пятому пункту похоже, что вопрос досрочной экспирации связан невозможностью начисления/списания вариационки нерезидентам, но это не точно. Причем 21.03.2022 г. было принято следующее решение:

Одобрить рекомендации Рабочей группы по срочному рынку и рекомендовать ПАО Московская Биржа:

• исполнить контракты, торгующиеся в валютной и товарной секциях срочного рынка, а также контракты на SPDR S&P 500 ETF Trust и на индекс недвижимости ДомКлик, в порядке, предусмотренном спецификациями контрактов без изменений;

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Матрицы уровней. 18.04.2022.

Уровни на покупку и продажу нанесены согласно утреннему анализу для торговли внутри дня, без переноса сделок на следующий день.

Рубль

тот же график в полном размере — i.postimg.cc/KYM0xTtJ/image-2022-04-18-10-57-21.png



SP500


( Читать дальше )