ФЬЮЧЕРСЫ

Техническая картина по доллару на данный момент выглядит следующим образом:

1. Движение вниз после фрс почти выкупили.
2. Далее, сформировался треугольник (поддержка отмечена пунктиром). Цена его пробила, и вернулась в диапазон формации, подтвердив тем самым ложный пробой.
3. Треугольник преобразовался, и сегодня снова пробит, но уже вверх. Цели по формации находятся в районе 66550, что почти совпадает с перекрытием гепа.
4. Я продолжаю удерживать лонги от 65875. Покупки в приоритете.

@madeyourtrade — мой телеграм, с информацией по рынку. В нем всё, что не входит в блог и рассылку.

Все привет. 
В продолжение опасений по снижению нефти озвученных в крайнем посте https://smart-lab.ru/blog/519981.php промежуточное резюме с перспективой до конца недели

Итак, сегодня статистика от Минэнерго США, вчера Американский институт нефти выдал свой вариант отчета в котором запасы нефти +2 мб, запасы нефтепродуктов также растут. Причем эта тенденция не только в США, а и во всем мире. Это результат снижения грузоперевозок из-за торможения деловой активности, также шатдаун и суровая зима сократила спрос на топливо в США.  Опасения инвесторов вызваны торможением экономического роста не без оснований. 
Посмотрим сегодня что с балансом, очень интересно статья импорта, т.к. по последним данным импорт из стран ОПЕК в США упал до 5-ти летнего минимума 1,4 мб\д. Если это так, и при этом запасы растут, то прям нефти крышка. 

Локально, ситуация с запасами в США отображается на динамике фронтального спреда


( Читать дальше )

Постараюсь рассказать кратко. Я ожидал, что в январе почти всё будет падать, поэтому купил Сишку, фьюч на золото, шортил US500, RTS и сбер. Итог: увеличил убыток с -2% до -18%. Абсолютно все мои сделки в этом месяце были убыточны. Даже золото. Его я открывал по 1295. Вышел по 1287 во время последнего падения. В торговле фьючерсами я задействовал половину портфеля.

 

Список моих ошибок:

Ошибки риск-менеджмента. Не остановил торговлю после убытка в -2%. Я вообще не обращал внимания на убытки и пустил их на самотек.

Перестал вести журнал сделок. Сама трудоемкость ведения такого журнала отчасти удерживает от заключения необдуманных сделок.

Неверный прогноз. Предполагал падение индекса РТС. Ирония ещё в том, что я предполагал, что сырье будет расти в цене, но недооценил степень корреляции цены сырьевых товаров и российского рынка. Думал, что РТС все равно будет падать. Также проигнорировал рост облигаций. Ещё я забыл, что январь — это традиционно бычий месяц. Пару месяцев назад специально это проверял на истории.

( Читать дальше )

Все привет. 
В продолжение вчерашнего поста по нефти https://smart-lab.ru/blog/519981.php решил проанализировать структуру импорта нефти в США. 

Итак, на картинке ниже баланс внутренней добычи и импорта относительно спроса со стороны НПЗ (НПЗ потребляют 17 мб\д с 21 мб\д совокупного потребления или 80% всего объема)

Синяя линия, это доля внутренней добычи в общем спросе со стороны НПЗ. Т.е. на 70% Америка обеспечена собственной нефтью и на 30% зависит от импорта. Объемы дефицита нефти на сегодня,  который покрывается импортом колеблется от 5 мб\д (низкий сезон сейчас) до 8 мб\д (высокий сезон). 

На следующей картинке основные экспортеры нефти в США, на эти страны приходится 80% всего нефтяного импорта Америки


( Читать дальше )

Всем привет. 

В продолжение предыдущего поста https://smart-lab.ru/blog/518580.php все-таки есть сомнения на счет бычьего рынка… локально конечно. Закрыл вчера часть длинных позиций. Пока понаблюдаю.

Итак, фундаментально запасы нефти и нефтепродуктов в мире растут. Причем ситуация с бензином критичная. Все мировые хабы забиты бензином. Это сокращает спрос на нефть  со стороны НПЗ. 

Ситуация с балансом в США в моей телеге уже была освещена по ссылке https://t.me/khtrader/784 Гегемон может снова наступить на те же грабли. А-ля 1974 год. 

Финансовый рынок выглядит хаотично:

1) Фронтальный спред на пятницу упал (красная) при растущей фронтального фьючерса (сиреневая). эта дивергенция не к добру. 

Также необычно выглядит динамика брента относительно лайта. Так, брента еще не прошел хай этой зимы, а лайт уже закрепился выше 55, там, где было сопротивление. Обычно эта межрыночная дивергенция отыгрывается обратно. 

( Читать дальше )

Всем привет. 

ФРС на неделе удивило сверх-голубиной политикой… но не нас, я у себя в канале телеграмм об этом писал еще с осени. Догадки строились на анализе денежного рынка США. 

Итак, тезисно о событиях на заседании ФРС вот тут Что дальше? Обзор денежного рынка США

Денежная масса (агрегат М2) в США на 31.01. чуть спустил, после резкого роста показателя в декабре

На картинке темпы М2 от года-к-году. Как видим показатель сломал нисходящий тренд. 

Что примечательно, этот же показатель относительно денежной базы продолжает расти. На картинке ниже мультипликатор денежного рынка (соотношение базы к массе). 


( Читать дальше )

Техническая картина по фьючерсам, перед началом торговой недели выглядит следующим образом.

ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС РТС



Цена пробила сопротивление, и торгуется вблизи него. Последний день недели, закрылся внутренней свечой. Отрабатывать пробой внутренней свечи. В случае ложного пробоя, стопиться и отрабатывать его реверсом.

ДОЛЛАР

( Читать дальше )

Всем привет. 
Аудитория возжелала послушать об индикаторах которые я использую в торговле. 

В этом видео я расскажу об индикаторе канал Боллинджера.

1) Об индикаторе
2) Подстройка
3) Правила индикатора.

Стоит запомнить, что любой индикатор не самодостаточен и является дополнением к основному анализу, например я использую фундаментальный анализ, а индикаторы идут в дополнение. Если вы чистый технарь, то нужен комплекс индикаторов с разными способами анализа цены. 



( Читать дальше )