Неудачное начало года. Разбор ошибок, сделанных в январе.

Постараюсь рассказать кратко. Я ожидал, что в январе почти всё будет падать, поэтому купил Сишку, фьюч на золото, шортил US500, RTS и сбер. Итог: увеличил убыток с -2% до -18%. Абсолютно все мои сделки в этом месяце были убыточны. Даже золото. Его я открывал по 1295. Вышел по 1287 во время последнего падения. В торговле фьючерсами я задействовал половину портфеля.

Список моих ошибок:

Ошибки риск-менеджмента. Не остановил торговлю после убытка в -2%. Я вообще не обращал внимания на убытки и пустил их на самотек.

Перестал вести журнал сделок. Сама трудоемкость ведения такого журнала отчасти удерживает от заключения необдуманных сделок.

Неверный прогноз. Предполагал падение индекса РТС. Ирония ещё в том, что я предполагал, что сырье будет расти в цене, но недооценил степень корреляции цены сырьевых товаров и российского рынка. Думал, что РТС все равно будет падать. Также проигнорировал рост облигаций. Ещё я забыл, что январь — это традиционно бычий месяц. Пару месяцев назад специально это проверял на истории.

Ложная диверсификация. Я не продумал связь между инструментами в своем портфеле. Я считал, что уж, имея Си и золото, я не могу что-либо потерять. Хоть эти инструменты чуть-чуть компенсируют убытки. Но я забыл об обратной связи золота и рынка акций — фондовые рынки росли и золото, естественно, топталось на месте. Что касается валюты, то укрепление рубля тоже можно было предвидеть, на самом деле. В том, что индекс доллара будет падать в январе, я не сомневался. Но наивно надеялся, что Минфин снова обвалит рубль.

Торговал инструментами, которые плохо понимаю, а именно: US500, золото, фьючерс на сбер и Si.

Пытался заходить на рынок, когда он был вблизи важного уровня сопротивления. Эта проблема возникла сUS500. Я пытался заходить в шорт, когда S&P500 болтался несколько дней вблизи уровня 2590. Терял деньги на каждом пробном входе. Я немного упражнялся в бумажной торговле. Уже тогда отметил для себя, что лучше не выходить на рынок, если он долго топчется на одном месте. Кроме того, не было сигнала на продажу.

Выставляю слишком короткиестоп-лоссы. Надо выставлять стоп с соотношением хотя бы 1 к 2. Из-за слишком короткого стопа меня выбило на прошлой неделе, когда я купил фьючерс на РТС (решился таки поплыть по тренду) по 117500. Стоп был 117200. Выбило на 117100. А мог бы взять прибыль в 2-3к пунктов. Причем в стоп-лосс я на свою голову ещё заложил переворот в шорт. Фьючерс сразу скакнул против меня — к 119000.

Я понял, что я не умею торговать по тренду. В ноябре-декабре наш рынок был очень предсказуемым, когда колебался между уровнями поддержки и сопротивления. У меня были 7-8 сделок с фьючерсом на индекс РТС и все прибыльные. Я совсем забыл, что бывают тренды и что есть инструменты для определения трендов. К этому январскому ралли я просто был не готов.

На мои решения повлиял информационный шум. Сейчас царят пессимистичные настроения в отношении нашей экономики. Все эти новости, статьи, темы на форумах, комментарии (особенно на смартлабе) — отовсюду сыпятся мнения о том, что в России всё плохо. Возможно, это одна из главных причин, почему я пытался шортить РТС. Особенно достали эти регулярные новости по закупке валюты Минфином. Позитивные для рубля моменты игнорируют, а негативные — выставляют напоказ. В общем, надо как-то ограничить себя от влияния этого шума. Не зря говорят, что трейдер не должен иметь своего мнения. Надо тупо торговать по своей системе, не обращая ни на что внимание.

Повторюсь, я был абсолютно уверен в том, что в январе индекс CRB будет расти, а индекс доллара будет падать. С точки зрения межрыночного анализа это очевидно. Также от моего внимания не ускользнуло то, что RGBI пошел вверх. Сразу после праздников можно было смело покупать фьючи на РТС и не париться ни о чем. К тому же S&P  рос. Я за деревьями не увидел леса. Надо учиться отличать главное от второстепенного. Всех этих проблем не возникло бы, если бы я написал для себя четкую, формализованную до мелочей торговую систему.

Теперь я осознал, насколько мудрую книгу написал Тимофей. У него описаны все проблемы, с которыми я столкнулся, и предложены их решения. Сейчас начал снова её читать и теперь постараюсь добросовестно применять то, что там написано. Видимо, все-таки пока рынок тебя не долбанет по голове, ты не поймешь, что все делаешь неправильно. Прошлая просадка в октябре в -10% меня не отрезвила, а вот убыток -18% наконец-то вроде бы вправил мне мозги.

ПС: маленькая просьба — поставьте мне хотя бы один лайк, а то я сам не могу лайки никому ставить. Одного пункта не хватает до силы 100.