ФЬЮЧЕРСЫ

Волна снижения биткоина началась 12 мая. На СМЕ торгуется фьючерс на него, посмотрим кто шортил и против кого


Фонды и управляющие открыли шорт против мелких спекулей. Учитывая, что 1 один фьючерс на СМЕ равен 5 биткам, а снижение c 12 мая составило около $17к, фонды заработали около $540 млн.
Справедливости ради, стоит отметить, что фонды шортили биток начиная с волны роста в октябре прошлого года и потеряли на этом существенно больше, чем заработали сейчас

Техническая картина по серебру выглядит на данный момент так:

1. 28 таки пробили, новый перехай.
2. цена пробила восходящий канал (синий цвет) и вернулась в диапазон, сформировав ложный пробой. Вшортил на возврат
3. новый восходящий канал (розовые линии). Идет отскок от сопротивления
4. Ближайшие цели – поддержки каналов

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №54 от 16.05.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!


( Читать дальше )

Биржа планирует новые инструменты. Итоги заседания Комитета по срочному рынку

Вопрос 1 повестки дня: О запуске расчетного фьючерсного контракта на инвестиционные паи SPDR S&P500 ETF Trust на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.

1. Одобрить параметры расчетного фьючерсного контракта на инвестиционные паи SPDR S&P500 ETF Trust и рекомендовать Председателю Правления ПАО Московская Биржа утвердить спецификацию фьючерсного контракта на SPDR S&P500 ETF Trust на срочном рынке ПАО Московская Биржа.
2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа проработать вопрос возникновения потенциальных рисков по корпоративным событиям, проработать вопрос механизма определения цены исполнения в случае приостановки торгов в день экспирации, раскрыть информацию о действиях в случае наступления корпоративных событий, а также о механизме определения цены исполнения в случае приостановки торгов в день экспирации на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет.
3. Рекомендовать ПАО Московская Биржа рассмотреть возможность запуска фьючерсных контрактов на инвестиционные паи ETFов, повторяющих структуры индексов развивающихся рынков, товарных индексов, страновых, индексов EM — MSCI EM.
4. Рекомендовать ПАО Московская Биржа проработать вопрос по реализации дополнительного функционала кастомизации ГО в разделе настройки на сайте ПАО Московская Биржа.

Вопрос 3 повестки дня: Об итогах работы рабочей группы по ликвидности от 29.01.2021 г.
1. Принять к сведению итоги заседания рабочей группы по ликвидности.
2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа проработать параметры опционов на акции в части поставки, а именно в ходе обсуждения с членами Комитета по срочному рынку определить тип контрактов: расчетные или поставочные опционы.
3. Рекомендовать ПАО Московская Биржа: — начать реализацию проекта по запуску опционов на акции с расчетных опционов на акции; — вынести вопрос по определению расчетной цены (вариант расчета по средней, вариант расчета по аукциону) для расчетных контрактов, а также вопрос по дальнейшей реализации поставочных контрактов на рассмотрение Рабочей группы по ликвидности.

Вопрос 4.1 повестки дня: О запуске мини фьючерсных контрактов на индекс РТС и золото
Одобрить инициативу возможности запуска мини фьючерсных контрактов на индекс РТС и золото и рекомендовать ПАО Московская Биржа проработать варианты спецификаций мини-фьючерсов за индекс РТС и золото.

Вопрос 4.5 повестки дня: О комиссиях на «краевых» опционах
Рекомендовать ПАО Московская Биржа проработать вопрос снижения комиссии по опционам с низкой премией либо введение маркетингового периода длительностью не менее года

Продолжаю отрабатывать шорты по серебру. На данный момент, техническая картина выглядит так:

1. Похоже, что пробой локального максимума (см. прошлый обзор) будет ложным, и сейчас формируется новый локальный максимум с хорошим потенциалом на ход вниз
2. Цена торгуется у поддержки восходящего канала. Пробой скорее всего усилит падение на высоту диапазона
3. Продажи остаются в приоритете. При пробое 28 – отмена сценария

PS//По рынку в целом и жиже, пока за вниз, доллар наверх.

Если вы еще не знали, CME рассчитывает индексы волатильности, обозначаемые как CVOL. Подразумеваемая волатильность (IV) используется в качестве ключевого индикатора ожиданий форвардных рисков. 
Индексы волатильности рассчитываются на основании наиболее активно торгуемых опционов на фьючерсные контракты по основным классам активов, таким как фондовые индексы, форекс, процентные ставки, энергоносители, металлы, агрокультуры.
Биржа сделала удобный и бесплатный сервис для анализа волатильности. Расположен тут   
Таблицы имеют огромный выбор настроек для кастомизации, любой сможет настроить под себя.

График для нефти и газа


( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №53 от 08.05.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!


( Читать дальше )

 

До сих пор перевариваю свой пятничный вылет из Москвы и путь из Мытищ в аэропорт Шереметьево..) Начиная с того, что с какого-то перепуга я решил, что выехав за три часа до вылета, я без проблем доберусь до терминала, успею хлебнуть там чашку кофе и праздно пошататься по просторам шикарных залов аэропорта. И это в пятницу вечером. И это как бы раз. А два началось на том, что ясная погода вдруг незаметно сменилась грозовой облачностью с явными признаками надвигающегося апокалипсиса..) Засверкало, загромыхало и полилось так, что мне пришлось соскочить с кровати в номере, ибо шум дождя из открытого окна в номере, заглушал интересную передачу по ТВ…) Схватив телефон я выскочил в фойе и начал судорожно отсылать заказы во все доступные службы такси, неприятно удивившись не только не много большим тарифам чем обычно, но и еще отсутствием рядом машин и отсутствием энтузиазма у тех кто был недалече..) В общем, с горем пополам, через полчаса, я все таки уселся в белое Шевроле с запотевшими окнами и подозрительным водителем, не внушающим доверия на первый взгляд, по имени Рустам. Время 19-30, вылет 21-25..) Аэропорт в принципе то не далеко, 22 км, если пешком по прямой..), а если вилять по дорогам, то где-то 44, но по таким дорогам да с ветерком 1,5 часа делов, даже с пробками, но то что было на дорогах, предвещало не совсем хорошее… Мытищи затопило, город встал, вместе с основными выездами и въездами. Ну да ладно, перетерев с Рустамом, что сейчас выскочим на «платник» и все будет в ажуре, не много подуспокоились и перешли к знакомству..) Рустам – азербайджанец, прекрасно говорящий на русском абсолютно без акцента. 60 лет, из них 45 лет курит, по пачке в день..). Выглядит отлично, сетуя на гены, и утверждая что на самом деле в них вся соль, в чем однозначно согласен. Навигатор тем временем показывает то желтую, то зеленую дорогу с небольшими красными засветами, но вроде стали двигаться гораздо бодрее. Дождь то стихает, то усиливается затягивая лобовое стекло..) А Рустам, перешедший к рассказу, как оказалось совсем не промах. В молодости Рэм..) С хорошим знанием старой Москвы и моментов из истории, за незнание которых мне было даже стыдно..) Откуда пошли улицы старой Москвы — Малая Ордынка, Большая Ордынка, Татарские переулки, и вообще что есть Москва, а Москва – это Золотая Орда, со всеми вытекающими… На месте Путина Рэм так бы и сделал, объявил бы государство по Конституции Золотой ордой и назначил бы себя Ханом.., а дальше всё, все иди сюда..))), под Орду, официально….) Жизнь Рэма помотала…, имея корни в Дагестане, родители жили в Новосибирске по комсомольской путевке на целине, а на момент рождения Рустама переехали в Ташкент, где он и провел всю свою молодость, учась в одном классе с детьми греков, которых приютил Сталин в послевоенные годы. В одну из девушек с греческим профилем был и влюблен Рэм, и ради которой потом через своего же одноклассника-грека, добился выезда в Грецию, и не просто, а на Жигулях девятой модели, через Батуми и Турцию…) Обменяв в гос. банке 650 рублей по тамошнему курсу на 1050 долларов, проехав через всех родственников в Дагестане, которым рассказывал что он едет в Грецию и ему некогда, а те ему не верили, и думали что он лепит им горбатого..))) История была очень длинная и веселая, с недоумевающими турками на границе, и греками, впервые видевшими Советский паспорт и визу на два месяца для советского гражданина. В итоге была радостная встреча с другом и любимой, продление шести раз визы, острова, любимая, которая к тому времени была за мужем, как итог, дочь – которой 35 лет, и которая живет в Греции, а здесь сын в Питере, закончивший на данный момент факультет журналистики и уже, можно сказать, твердо вставший на ноги, найдя свою любовь и связавший свою судьбу с Питером..) А тем временем, до вылета 40 минут и мы уперлись в жесткую малиновую пробку не далеко до терминала В… Дождь, чуя веселье, усилился, и мне ничего не оставалось делать как выскочить из машины, схватить сумку и бежать. Когда-то похожее уже было, в далеких 90-ых, когда я закидывал сумку в уже отходящий поезд Москва-Махачкала..) Рэм тоже выскочил из машины, помог закинуть сумку на плечо, обнялись, и через 20 минут я был уже на посадке, потный, мокрый, но веселый и радостный…) Успел..)

( Читать дальше )

В новом выпуске на нашем YouTube-канале «Деньги не спят» Василий Олейник делится своим опытом торговли на срочном рынке.

— О том, какие опасности подстерегают нас при торговле на срочном рынке

— На что обращать внимание при работе с фьючерсами

— Как рассчитать риск и не лишиться счёта

— И как застраховать инвестиционный портфель с помощью фьючерсов

Это большая и очень полезная лекция. Посмотрите, чтобы не совершать ошибок.