Тренды

В ожидании выходящих сегодня данных из США по динамике запасов и добыче нефти в США поговорим о среднесрочных трендах. С приближением конца месяца и заседания ОПЕК вновь занимательной интригой становятся динамика итоговых цифр добычи картеля, поскольку она является важнейшей составляющей сохраняющихся на рынке «разбалансов» спроса и предложения.

 

В последнее время этот тренд во многом зависит от наращивания добычи в Иране после снятия эмбарго на поставки нефти в Европейские страны. С 4 квартала 2015 года по апрель 2016 года  добыча нефти в Иране выросла без малого на двадцать процентов и достигла 3,45 mb/d. Добыча настойчиво приближается к досанкционным уровням, а экспорт нефти из Ирана в апреле стал максимальным с начала 2012 года, составив 2,3 mb/d. Иран, как и Саудовская Аравия, имеют планы по дальнейшему наращиванию добычи. В этом смысле от предстоящего заседания ОПЕК трудно ожидать решений по заморозке добычи. 

( Читать дальше )

Всем привет! 

Нисходящий тренд продолжается. Я уже пару месяцев считаю шортовые движения Si бесперспективными в плане развития большого движения, но тем не менее системы говорят продавать и я их верный слуга. Возможно, движения вниз подстегнет пробой уровня 65000, начинающийся период налоговых выплат и нефть которая двинулась покорять новые максимумы. 

Я недавно давал идею для сделки, продавали по 66200. Удалось шортануть неплохим объемом. Сейчас стоп ставим за 66150 и продолжаем наблюдать за движением. При желании можно сейчас закрывать сделку, прибыль уже больше изначального стопа. Но я считаю что прибыли надо давать течь. 

Сегодня воспользовался еще одной плюшкой, которую периодически практикую. Я знаю, что робот закроет мой шорт по 66150, поэтому сегодня искал точку для того, что бы зашортить дополнительно немного контрактов. Стоп близко и риски минимальные. Добавил немного к шорту по 65670, получилось прям на хае дня. Позже поставлю стоп за хай сегодняшнего дня и дам потенциальной прибыли течь.

Всем удачи!

P.S. Сегодня писал про золото, жаль что никого не заинтересовала идея с отличным потенциалом. Может вам это пригодится.

Последние новости мира экономики, заставляют задуматься, а как далеко до новой волны кризиса? Я постоянно привожу ссылки на новости официальных из официальных источников. Отслеживая экономическую политику центральных банков можно отметить, Банк Австралии оставил ставку без изменений на уровне 2%.На этой неделе кстати будет опубликован доклад с заседания ФРС 16 числа, плюс пройдет заседание еврогруппы.
     
                                             Когда начнется большое движение цен?
                                                        Куда оно будет направлено?

Сейчас сомневаться не приходится, рынки настроены на коррекцию и дальше. Об этом заявляли многие представители мировых ЦБ. В частности глава Банка Англии выразил мнение, что ставка должна быть повышена адекватно. Удивительно, но Джанет Йелен, глава ФРС США отметила даже вариант понижения % ставки. Что для России, мы зависим от спроса на сырье и суть не в количестве ВВП, главный вопрос — какую цену за него назначат рынки ввиду сложившихся экономических условий. Что очень сильно намекает на дальнейшее понижение промышленных темпов мировых производств? Я уже писал, но не лень — повторить.

Самое опасное сейчас это распродажа* А симптомы распродажи есть, я приведу график. Общая новостная волна оф. лиц за повышение %, добавим, что при продолжении роста цен был бы выгоден откат цен — этого не наблюдается. Рынок после 16 числа демонстрирует покупки, когда они не выгодны. В общем, никакой тайны — если в ближайшие дни увидим сильные покупки, это будет означать дальнейшую цепочку распродаж, цена доллара уже подавала сигнал паники, в минувший понедельник открылись гэпом вверх.  Посмотрим как на рынке скажется отчет с заседания ФРС 16 числа.  Ближайшую неделю предпочтительней видеть падение цен рынков и индексов, причем, что значительно — чем больше будет откат на падение, тем в сложившейся перспективе будет более ярче отмечен путь роста. Повторю, самое страшное увидеть распродажи, вот тогда без армагедонов — если старый владелец сливает актив — значит он ему нафиг не нужен.

( Читать дальше )

Нет у рынка целей. Ни у одного актива целей нет. Цена — это хаос, рождённый из переживаний, страхов, рисков, событий и эмоций. Как вы думаете, эта каша имеет цели? 
Когда я читаю что-то в духе «нефть корректируется с целью 37» или «среднесрочная цель укрепления рубля 72 за доллар» мне реально жаль тех, кто к этому прислушиваются.
Реально мощное движение рождается из неоткуда, и движется вопреки всем убеждениям, аналитике и домыслам трейдеров. Настоящие тренды способен отработать на 70-80% только тот, кто не ищет у цены целей, а следует тренду и системно двигает стоп.
И пусть те, кто угадывают цели, будут правы 4 раза из пяти, этот пятый раз они пропустят реально мощный тренд, который бывает 1-2 раза в год и дает мегаприбыль!

(логарифмическая шкала)

• Снижение цены на нефть в 2014-2015 гг. в целом представляло собой возврат к очень долгосрочным средним, а не уход от них. Средняя за 50 лет расположена в районе $32/bbl, средняя за 25 лет — в районе $48/bbl
• Больше всего снижение 2015 г. напоминает снижение 1985-1986 гг. (по амплитуде, скорости и характеру движения). Максимальное снижение в тот период от предыдущего среднемесячного исторического максимума и максимальное среднемесячное отклонение (вниз) от 10-летней и других скользящих средних, будучи приложены к текущей ситуации, дают все тот же уровень (около $32/bbl) в качестве сильной поддержки.
• Долгосрочные средние, кроме 25-ти и 50-летних, развернулись «вниз». Все скользящие средние: за 1 год, 3 года, 5 лет, 10 лет показывают на тенденцию вниз. 25-ти и 50-летние скользящие пока что показывают слабую и ослабевающую тенденцию вверх. Данная ситуация наблюдается впервые за 15 последних лет. В этом состоит ее принципиальное отличие от снижения 2008-2009 гг. Тогда 5-ти и 10-ти летние средние «вниз» не разворачивались и не «пробивались» более короткими скользящими (1, 3 года).
• Все перечисленное заставляет сделать вывод о том, что снижение 2014-2015 гг. не является лишь краткосрочным эпизодом, а будет иметь долгосрочный (а, возможно, и очень долгосрочный) характер. От 3-5 до 10-15 лет.
• Вероятный «отскок» ограничен $42/bbl (среднемесячные минимумы 2009 гг. и они же — среднемесячные максимумы конца 70х — начала 80х). Очень маловероятно, что цена в ближайшее время пойдет выше. Но если это произойдет, то следующие очень сильное сопротивление в районе $47-$48/bbl (25 летняя скользящая и там же будет через 1-2 недели скользящая средняя за последний год, ).
• Вероятнее всего после «отскока» рынок протестирует основную поддержку в районе $32/bbl (50 летняя средняя, и там же — среднемесячные максимумы 1990-91, 2000-01, 2003-04 гг.) после чего возможно 2 сценария: длительный боковик $32 — 48$ либо уход ниже 50-летней средней, в старый диапазон 80-х — 90-х гг. прошлого века (преимущественно, $16 — $32/bbl с периодическими «провалами» до $10)

( Читать дальше )

Пока одни стонут о днях минувших, когда нефть была по $120, деревья зеленее, а Путин моложе, Россия продолжает разрабатывать и поставлять комплектующие для международного проекта экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР). Строительство началось в 2012 г. во Франции. По текущим планам, где-то лет через 10 мир убедится в полной реальности коммерчески-выгодного термоядерного синтеза в промышленных масштабах.

ИТЭР не единственный проект такого рода, ведутся и другие работы. Да, возможно практически неограниченный источник энергии люди получат на 5-10 лет позже задуманного. Может даже на 15 лет. Но уже на сегодняшний день нет никаких сомнений, что не позднее 2100 года термоядерный синтез станет мейнстримом и будет основным источником энергии для планеты.

( Читать дальше )

Шел 8-ой день боковика…

Ссылка на обновляемый график: https://ru.tradingview.com/chart/USDRUB_TOM/n73Hctbx-EUR-USD-и-USD-RUB-Основные-ценовые-уровни/
*Дневной график рубля начнет обновляться с завтрашнего дня

Пара EUR/USD открыла торги понедельника гэпом вниз на уровне 1.1170, однако затем последовал рост котировок к ближайшему сопротивлению 1.1250. Прошедшая неделя оказалась достаточно противоречивой для европейской валюты. С одной стороны, мы наблюдали мощный растущий импульс в ходе «черного понедельника»; с другой — последовавшие за этим 4 сессии падения. По итогам недели пара потеряла 1,31%. Опубликованный утром отчет по индексу потребительских цен в еврозоне за август преподнес положительный сюрприз: в годовом исчислении цены выросли на 0,2% против консенсус-прогноза на уровне 0,1%. Базовый ИПЦ ускорился до 1,0%, что также лучше 

( Читать дальше )

На финансовых рынках работают законы природы, подобные законам физики в реальном мире. Так же, как законы физики или химии, эти законы скрыты от глаз, но их можно находить, если внимательно присмотреться и провести расчеты, эксперименты. Вот несколько законов, работу которых я понимаю и которые, на мой взгляд, работают.

1. Отбой и пробой уровня. Это связано с расположением стоп-ордеров. Большинство стоп-ордеров стоят на определенных ценах, которые были ранее максимумами или минимумами. Как правило, люди не стараются что-то покупать выше максимальной исторической цены за определенный период. И не стараются продавать ниже минимальной цены. Если цена пошла выше или ниже, то она по инерции улетает дальше, так как срабатывают стоп-ордера и роботы, настроенные на пробой / отбой уровня.

2. Арбитраж. Несмотря на хаотичность движения цен на разные активы, все активы взаимосвязаны друг с другом. А динамика рыночного хаоса похожа на динамику системы связанных частиц. Изменение индекса доллара ведет к изменению цены на нефть, золото и евро в долларах. Изменение цены на нефть ведет к изменению курса рубля и влияет на все связанные с нефтью активы и опосредованно на индекс РТС.

( Читать дальше )