Трейдинг

Снижение курса рубля к доллару в последние дни обусловлено больше политическими, а не экономическими факторами, но оптимальный курс, который позволит сбалансировать интересы экспортеров и импортеров, составляет 77-78 рублей за доллар, считает глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он сказал это «Парламентской газете».

«Ситуация на рынке колеблющаяся. Сейчас рубль на уровне 70 рублей за доллар, совсем недавно 67-68 рублей за доллар было, летом — 63 рубля за доллар. С моей точки зрения, для нашей экономики лучше, если рубль будет в пределах 77-78 рублей за доллар — для того, чтобы сбалансировать интересы и экспортеров нашей российской продукции, для того, чтобы они могли получаемую валюту обменивать на больший объем рублевой массы и направлять на решение эконмических задач, но при этом этот курс он, конечно, должен быть выгоден и импортерам. Мы покупаем оборудование и комплектующие для нашей экономики», — сказал депутат.

Кажется, зачем учиться, когда уже много зарабатываешь, когда эксперт в своём деле, но нет…

Это работает по другому.

 За 13 лет я инвестировал в своё образование не много не мало, более $1.700.000 это вместе с деньгами, которые были инвестированы и проиграны на финансовых рынках, вложены в различные проекты(фирмы и продукты), которые не дали выхлоп.Потерянные (проигранные) деньги- это тоже плата за знания, причём на порядок эффективнее, чем просто классический опыт из учебников. Когда ты теряешь за не делю пол миллиона долларов, а за следующие две недели ещё миллион!!! Это очень сильно заставляет включать соображалку и искать ответы на многие вопросы, в том числе «почему это произошло и по каким причинам»(Эта тема заслуживает написания отдельной книги). + естественно  вебинары, курсы, тренинги, профильные школы по различным видам бизнеса, приобретению навыков и умений, их было очень много. И я продолжаю учиться до сих пор, делаю это избирательно и уже у других учителей.Потому как знания тех у кого я учился раньше были лишь начальной базой и не дали мне ответов на вопросы с которыми я столкнулся по жизни. Да и уровень многих бывших «учителей» я давно переплюнул и могу их самих записать в свои ученики.

( Читать дальше )

Кукул (условный или условные крупные игроки)
ззнали что будут двойные дивиденды у Лукойла в конце года и они решили заработать.
Они продавли Сургут пр. весь август, вплоть до 16 сентября по 29 рублей   и покупали Лукойл с 3600р  до 4000 р
у них хорошие коэффициенты отношений со 130-го по 140-ой



сейчас они приспойкойно хотят переложиться обратно но сохранив дивы в 690 рублей себе.
Теперь в формулу отношений вводим 690 р  и смотрим график (нас интересует все что после гэпа вниз)
предположим что кукл получил в начале января дивы и на 690 рублей покупал Сургут по 26  и имеет пусть 28 акций Сургута пр на дивы Лукойла
Сейчас он перекладывается в Сургут имея хорошую прибыль
Но Сурик растет и не понятно успеет ли кукл переложить обратно все купленное летом?
Кукл еще в плюсе,
он ведь заходил с коэффициентом 135, а сейчас с учетом дивов  почти 170 
Он в плюс от сделки имеет 35 акций сургута пр. на одну лукойла.

( Читать дальше )

Мы здесь: Глава 3: Тренд — главная торговая идея столетия.  3.5: Таймфрейм для трендовой торговли.

Мы используем в своей торговле 15 минутные свечи. Этот таймфрейм я и буду рекомендовать дальше. И только его. А сейчас объясню почему.

Сложность тестирования.

В процессе проверки торговой системы мы будем использовать далее оптимизацию и обычное тестирование портфеля роботов. Эти процедуры тратят очень много процессорного времени. И чем ниже таймфрейм, тем сложнее их проводить.

Ниже таймфрейм – дольше и дороже тестирование с оптимизацией!

Слишком большой таймфрейм.

При этом, используя слишком большой таймфрейм, мы можем терять какое-то количество входов и прибыльных сделок. Ибо чувствительность роботов на 15 минутном ТФ и на часовом ТФ — разная.

Чем выше таймфрейм – тем ниже чувствительность роботов.

Ограничения тестера и проблема заглядывания в будущее.

Использование нескольких таймфреймов для тестов одновременно во многих платформах ограничено.

Так, в OsEngine, на котором мы торгуем, в случае одновременной подачи различных таймфреймов по одной бумаге возможны: 

( Читать дальше )

Когда молодой трейдер приходит в трейдинг, первое, с чем он сталкивается — с постоянной ложью о рынке и трейдерах. Чем нас обычно встречает трейдинг? Историями про миллионы, легкие деньги, успешный успех, крутые автомобили, торговлю с ноутбука где-то на берегу океана. Все так красиво и заманчиво.

А что потом? Потом Бали, Арабские Эмираты, Москва-Сити…У москвичей даже ходит шутка, что если тебя на деловую встречу пригласили в Москва-Сити, то ты наверняка уже знаешь, что тебя ждут инфоцыгане. Там есть много контор, связанных с торговлей на бирже, но реальных трейдеров там нет. Это истории про другое — про развод не особо сознательных граждан на деньги.

Настоящие трейдеры — это как краснокнижные птицы. Их надо вылавливать, заносить в защитный реестр и беречь :)

Про успешный успех и отрицательную доходность

( Читать дальше )

Мировые инвестиционные банки повысили свои прогнозы по китайскому юаню в этом году на ожиданиях, что возобновление экономического роста в стране и решение Пекина ослабить ограничения в секторе недвижимости вызовут сильный приток капитала.

Оптимистичные прогнозы последовали за отказом Пекина от пагубной стратегии нулевого COVID в начале декабря и возвратом к политике, направленной на стимулирование экономического роста, чтобы восстановить доверие инвесторов и сделать приоритетным внутренний спрос.

В среднем, по прогнозам, курс юаня к концу 2023 года составит 6,5 за доллар, что на 3,6% выше текущего уровня. Он уже вырос более чем на 7% с минимума, достигнутого в конце ноября, до 6,7497 за доллар в среду, увеличившись примерно на 2,2% с начала года.

Если он завершит 2023 год на уровне 6,5, то юань вырастет на 6,15% за год, что станет лучшим приростом с 2020 года.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Я немного изменил ее вид, отделив бенчмарки от результатов на моем счете и добавив строку Максимальная просадка для равномерного портфеля GAZP+GMKN+SBER+div.

Что можно сказать о результате? В январе было минимальное месячное изменение моего счета в процентах за всю историю ведения мной подневной эквити  (с июля 2002-го года). Меньше не было ни в месяцы, когда я не торговал 1-2 недели из-за отпусков, ни с 11.07.2012 по 10.11.2017, когда торговля велась объемами в 5/3 раза меньше. Вот уж «борьба с нулем»…

«Русский Баффет»   закончил январь ростом  больше, чем у индекса Мосбиржи.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в январе составила +1.32%.

Но на моем аккаунте комона появилась более симпатичная мне стратегия Торгуем системно. Она представляет из себя портфель алгостратегий сервиса на российских акциях и в этом году я бы делал ставку на нее (стратегия

( Читать дальше )

Люди пишут в комментариях к моей телеге:

Тимофей все также пытается оправдать себе свой шорт, на самом деле надо было не жадничать, а закрывать его ещё на 1900, 1800 это конечно идеально. А правда в том что Яша скорее всего пойдёт на перехай локальный, как минимум — дойдёт до прошлого хая. И хомякам совершенно не интересно что там с разделом бизнеса — все ждут хорошего отчета и фиксанутся на нем.

Отвечаю:

Я не жадничал, я ждал, что произойдет негативное событие Х, акции рухнут, а я смогу увеличить прибыль от шорта.
Событие пока не наступило, поэтому, можно сказать, расчет не оправдался.
Мне не надо оправдывать свой шорт, — не сработает, цена пойдет выше, закрою его.
Жаль конечно будет, идея красивая была.
Чьей бы не была правда — с рынком спорить нельзя, это правило №1 в трейдинге.

В январе ТС выдала только 2 сигнала и оба — на продажу:


Волатильность, конечно, оставляет желать много лучшего.


Всем  успехов в торгах
в новой реальности.