TREND. ALEX WANG. # 13 Таймфрейм для трендовой торговли.

Мы здесь: Глава 3: Тренд — главная торговая идея столетия.  3.5: Таймфрейм для трендовой торговли.

Мы используем в своей торговле 15 минутные свечи. Этот таймфрейм я и буду рекомендовать дальше. И только его. А сейчас объясню почему.

Сложность тестирования.

В процессе проверки торговой системы мы будем использовать далее оптимизацию и обычное тестирование портфеля роботов. Эти процедуры тратят очень много процессорного времени. И чем ниже таймфрейм, тем сложнее их проводить.

Ниже таймфрейм – дольше и дороже тестирование с оптимизацией!

Слишком большой таймфрейм.

При этом, используя слишком большой таймфрейм, мы можем терять какое-то количество входов и прибыльных сделок. Ибо чувствительность роботов на 15 минутном ТФ и на часовом ТФ — разная.

Чем выше таймфрейм – тем ниже чувствительность роботов.

Ограничения тестера и проблема заглядывания в будущее.

Использование нескольких таймфреймов для тестов одновременно во многих платформах ограничено.

Так, в OsEngine, на котором мы торгуем, в случае одновременной подачи различных таймфреймов по одной бумаге возможны: 

1)      Заглядывание в будущее.

2)      Исполнение стопов и/или профитов до наступления события завершения свечи на более мелком ТФ.

3)      Ещё несколько сложно уловимых проблем с этим связанных.

Мы наверняка исправим это в будущих релизах платформы. Но я точно знаю, что читатели этой книги пользуются не только OsEngine. Поэтому, дабы избежать возможных проблем с платформой, используйте во время тестирования один таймфрейм для всего пакета роботов. 

Использовать один ТФ для всех роботов – это избежать не нужных ошибок.

О ленте сделок.

Ленту сделок использовать не нужно совсем. Несмотря на то, что мы можем использовать её и в тестере и оптимизаторе, она усложняет тесты в сотни раз. 

Поэтому все роботы, которых мы используем в торговле, сделаны так, чтобы тесты можно было проводить на свечных данных.

Лента сделок настолько усложняет тестирование, что наш подход при тестах на ней не возможен.

Продолжение следует…

P.S.

Напоминаю, что для того чтобы писать комментарии у меня под постами, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. 

P.S.2.

Хотите в алготрейдинг? Читайте мой блог. Сэкономите себе кучу времени. Вот его оглавление: smart-lab.ru/blog/853677.php