Торговый софт

Источник BotTabIndex является источником для создания индексов, спредов и других отношений между инструментами. Именно он отвечает за создание индексов и автоформул в роботах OsEngine.

Позволяет собирать несколько бумаг воедино и на основании заданной формулы строить индекс корзины инструментов. Как правило индексная вкладка используется вкупе с простыми вкладками.

Индекс строится в виде свечного графика по заданной формуле и высылает в робота события при изменении последнего значения этого графика по аналогии с простыми вкладками.

Робот анализирует эту информацию и совершает торговые операции уже при помощи простых вкладок. Такой способ отображения позволяет накладывать на график любые индикаторы и использовать их в торговле. Фактически число инструментов в корзине не ограниченно. Таким образом вы самостоятельно можете повторить любой существующий индекс. Единственное ограничение — производительность вашего ПК.

 

 

1. Расположение в проекте.

 

Код класса BotTabIndex располагается в папке проекта OsEngine\project\OsEngine\OsTrader\Panels\Tab\

( Читать дальше )

Расширение слоя тестирование коннекторов. Сегодня закрываем мою личную боль, как глав-тестера. Боль, связанную с отсутствием данных при большой нагрузке на боевой коннект. Сейчас это приходится делать, подключая реальные скринеры-роботы. Исправляем.

Суть теста заключается в том, что мы берём какой-то класс бумаг и подписываемся через скринер на N штук разом. Минимум 15, но я буду тестировать на приёмке в районе 100 и вплоть до полной подписки на весь класс бумаг.

 

Где находится в проекте?

( Читать дальше )

В конце Декабря 23 TradingView выкатил новый скринер 2.0, в котором можно сразу проскролить графики множества инструментов. Скринер похож на Finviz, вот только Finviz ограничен американским рынком (и немного графиков фьючерсов / крипты), а на TradingView можно посмотреть графики большинства бирж акций + есть отдельные скринеры по крипте.

Пока в скринере не доступны индикаторы, нет возможности скроллить / масштабировать графики, но разрабы обещают добавить их в течение года. В общем выглядит вполне неплохо!

Кто-то уже пользуется скринером TW? Это реальная альтернатива Finviz?? Или все-таки на Finviz есть фичи, которые нереализованы в скринере TradinvView? Интересует именно пользовательский опыт – чем вы пользуетесь в Finviz?

Ссылка на новый скринер TW: https://www.tradingview.com/stock-screener/  

Ну и всем уже знакомый скринер Finviz:

 

( Читать дальше )

Третья статья про то, как готовить наборы данных для тестов. В первой поговорили про пропуски свечек в данных. Во второй о времени начала и конца набора. Сейчас поговорим о том, как делать наборы данных с разных бирж в одном.

Где это может понадобиться?

В любых вариациях межбиржевых арбитражей.

Сеты могут качать данные только с одной биржи. Однако тестировать межбиржевой арбитраж нужно одновременно на нескольких площадках. Да и в парном арбитраже это может пригодиться, включая таковые на индексе:

( Читать дальше )

Подскажите изучаю Quik, как можно узнать текущий баланс без учета открытых сделок. Входящий остаток не подходит, так как каждый день с открытием биржи баланс там меняется. А мне надо знать начальный баланс после которых я открыл сделки и он будет без изменений пока я не закрою позиции  с прибылью или убытком 

Мы уже говорили про пропуски данных на малоликвидных инструментах. Теперь надо обратить внимание на листинг и делистинг бумаг с площадки. Если не уделить данному вопросу внимание, это поставит под вопрос возможность тестирования стратегий, ориентированных на индекс.

Синхронность данных.

Скачивая большие пакеты данных и выбирая бумаги по принципу «качаем все», вы неизбежно натолкнётесь на ситуацию, когда тикер был только что введён на биржу или уже снят с торгов.

Это видно в OsData в колонках «Start» / «End» / «Load %»:

( Читать дальше )

Сегодня будем учиться собирать индекс в OsEngine по автоформуле. Посмотрим на интерфейсы и поговорим про общую концепцию.

Собирать будем его в тестере. При этом помните, в реале всё плюс минус то же самое.

1. Данные мы уже скачали.

В прошлой статье на тему мы скачали с Вами два сета данных. Сегодня нам понадобятся данные по Российскому рынку. А именно нефтянка. Будем строить секторальный индекс, взвешенный по объёму:

Напоминаю, нефтянку качали при помощи OsData с сервера MoexDataServer (IIS):

( Читать дальше )

Сегодня будем учиться собирать индекс в OsEngine. Пока по своей формуле. Посмотрим на интерфейсы и поговорим про общую концепцию.

Собирать будем его в тестере. При этом помните, в реале всё почти то же самое.

1. Качаем данные.

Для начала нам понадобятся два сета данных — для крипты и секторальные данные по Российской нефтянке.

Нефтянку качаем с сервера MoexDataServer (IIS):

( Читать дальше )

… включая симуляцию (с изменением таймфрейма во время прохода графика), любое число индюков, слои, индикатор на индикатор, несколько графиков…

В основном данная статья относится к процедуре выбора бумаг для индекса. Ибо, обладая автособираемым индексом и вычитав в данной серии статей о том, как это весело, многие не будут разбираться с объёмами, входящими в него бумаг, включая в индекс всё подряд. А делать как не нужно не нужно, ведь делать нужно так, как нужно. А как нужно? Поговорим в этой статье.

У меня три новости в связи с этим:

1. Бумаги без объёмов не имеет смысла добавлять в индекс. Т.к. они никакой «средний» рынок не представляют. Не торгуют их, а значит такой кандидат в индекс не попадает и будет портить его.
2. Если по бумаге нет объёмов, свечи могут быть с пустотами. Что гарантирует Вам проблемы с генерацией индекса, ибо он настолько плотный, насколько плотен его самый разряженный участник.
3. Если по бумаге нет объёмов, в ней нет ликвидности. И торговать её не выйдет. Это касается одноногих арбитражей, которые торгуют составляющие индекса.

 

1. Индекс плотен настолько, насколько плотен его самый разряженный участник.

( Читать дальше )