Торговый робот

Выкладываю к открытый доступ уроки по QPILE для QUIK. Посмотрите превью..

Добрый день, коллеги! Не так давно писал о своем роботе smart-lab.ru/blog/434253.php и жаловался на проблему масштабирования объемов торговли. Все это время я пытался решить ее и, как мне кажется решил. Но есть другая проблема, тесты робота на реальных торгах, я проводил максимум на 10 лотах фьючерса РТС, а хочется проверить его на большем количестве! В связи с этим обращаюсь к вам, коллеги, есть ли желающие посотрудничать в этом вопросе? Если быть точнее, то нужен партнер, который имеет желание и возможность загрузить робота на объем больший чем 10 лотов, и в случае положительного результата продолжить совместную работу по выжиманию максимальной прибыли из данного продукта! Вопросы и предложения жду в личных сообщениях.

P.S. На изображении Equity вчерашнего дня на 1 лоте фRTS

Жаль конечно, представьте какую доходность и каких результатов в своей жизни вы могли бы получить вернувшись в 2009 год с тем багажом знаний и опыта который у вас сейчас накопился. 
А если он повторится? Вы сможете не профукать его? 
Вы готовы к этому? 
После 2008-2009 все ждали краха, а много сделало состояния в 2014? а в 2011? 
Я как раз запустил системы на валютах в 08.2014, и что? побоялся пускать объемы, как результат что?, правильно, профит в % большой, в абс величине маленький.
А потом что? как и все, набираем объем, постепенно, и наступает 2016 год :(, а что в 2016 году? Год без профита или с небольшим профитом или слом систем почти у всех кто торговал си, ри. Наступил 2017, и что? Готовы к переменам? ладно начало года, лихо восстановили все что потеряли в 2016, переписали максимумы, и дальше что? июль, август, сентябрь. Какие-то системы обновили эквити в сентябре. Но в целом с июля боковик. И не только у меня. У большинства. Только вчера переписали экстремумы, а дальше что? Радует одно не стоим на месте в плане развития. 

( Читать дальше )

Пару месяцев назад решил вспомнить молодость и поторговать внутри дня. Вручную этого делать не хотелось, да и давно хотел создать HFT робота. Недельку «колдовал» над алгоритмом, потом еще несколько дней на тесты и приступил к программированию. Программирование заняло пару дней (когда алгоритм известен и понятен, программировать не так сложно, как оказалось). Одним словом пару недель у меня ушло на разработку и создание робота. Вначале запустил его на демо версии QUIK, что бы убедиться в работоспособности кода. Когда все недочеты были устранены запустил робота в режиме реальных торгов на 1 лоте. Было несколько сбоев из-за не больших ошибок в коде, которые я успешно устранил. И вот уже почти два месяца робот работает в штатном режиме. Робот хороший, но эффективен лишь при торговле небольшим объемом (на графике, Equity за вчерашний день, при торговле 1 лотом RIZ7)... 

P.S. на графике изображен обычный торговый день робота. Начало в 10:05, окончание работы в 18:40. Были дни и хуже и в разы лучше, но средний выглядит именно так.

Друзья подскажите ссылки по торговым роботам!   кто сможет его написать по моему алгоритму и установить

Прошу помочь в поиске информации с чего начинать написание робота. Торгую в квике.

Интересны ссылки на:
1) с официальной документации
2) примеры роботов
3) куда вставлять скрипт на исполнение

О себе: писал код на php+mysql+js, битрикс

     Привет всем! В предыдущих статьях я описывал свой тестер, разработанный на C#, и, несколько раз подчёркивал, что переключение между двумя режимами (тестирование/торговля) может быть простым. Код стратегий не должен зависеть от того, кто поставщик маркет-даты и куда уходят заявки – в тестовую базу или на сервер брокера. Конечно, это лишь один из подходов, и кому-то он покажется странным, но, главное его достоинство заключается в том, что тестирование приближается к реальности, что даёт более достоверные результаты. Вопрос в следующем: как, имея один и тот же код, получать разные по функциональности программы? Один из вариантов – использовать инверсию управления и внедрение зависимостей! Об этом сегодня и пойдёт речь.

    Приведу пример нехорошего (иногда, говорят – с запашком) кода:

class Strategy
{
   public Strategy()
   {
     var mgr = new TestOrderManadger();
     mgr.PlaceOrder(...);
   }
}

     Здесь плохо то, что класс Strategy зависит от класса TestOrderManadger. В такой реализации нельзя начать использовать какой-нибудь другой менеджер заявок (AnotherOrderManadger) без перекомпиляции библиотеки с классом Strategy. Тем более тут нарушается принцип единства ответственности – класс Strategy, помимо своей прямой обязанности, также, создаёт внутри себя зависимости. Чтобы исправить ситуацию, можно использовать интерфейсы:

interface IOrderMandger
{
   void PlaceOrder();
}

class TestOrderManadger : IOrderMandger
{
   public void PlaceOrder(){}
}

class Strategy
{
   public Strategy(IOrderMandger orderMandger)
   {
     var mgr = orderMandger;
     mgr.PlaceOrder(...);
   }
}

( Читать дальше )

 Большинство алготрейдеров пишет, что не существует, что периодически старые системы умирают и приходится создавать новые.

Так значит нет вечного Грааля??

 Не существует вечного торгового робота(который всегда зарабатывает)?

Или все таки есть?

     Привет всем! В предыдущем посте рассматривались два объекта, которые формируют закрытые позиции и считают статистику торговли (IClosePositionManager, IResultManager). Сегодняшняя статья будет посвящена визуализации этих данных и общей архитектуре торговой системы.

     В своё время я рассказывал про паттерн проектирования MVC, что логика должна быть отделена от визуализации, и ещё, что у каждой формы должен быть свой презентер. Также хотел отметить, что проект лучше разбивать на несколько логических модулей (библиотек классов в c#). Свой проект я разделил на: definitions – содержит базовые, ни от кого не зависящие классы, интерфейсы и описания, local – реализация интерфейсов для локального тестера, smartcom – реализация интерфейсов для коннектора, в данном случае смарткома, strategies – вынес в отдельный модуль все стратегии, UI – внешний интерфейс системы (формы и их презентеры) и т.д. В каждом таком модуле я обычно создаю ещё несколько папок – в модулеUI, например, есть папка interfaces, presenters и views.

( Читать дальше )