Блог им. Merten

Торговый робот на QLUA

Торговый робот на QLUA
Пару месяцев назад решил вспомнить молодость и поторговать внутри дня. Вручную этого делать не хотелось, да и давно хотел создать HFT робота. Недельку «колдовал» над алгоритмом, потом еще несколько дней на тесты и приступил к программированию. Программирование заняло пару дней (когда алгоритм известен и понятен, программировать не так сложно, как оказалось). Одним словом пару недель у меня ушло на разработку и создание робота. Вначале запустил его на демо версии QUIK, что бы убедиться в работоспособности кода. Когда все недочеты были устранены запустил робота в режиме реальных торгов на 1 лоте. Было несколько сбоев из-за не больших ошибок в коде, которые я успешно устранил. И вот уже почти два месяца робот работает в штатном режиме. Робот хороший, но эффективен лишь при торговле небольшим объемом (на графике, Equity за вчерашний день, при торговле 1 лотом RIZ7)... 

P.S. на графике изображен обычный торговый день робота. Начало в 10:05, окончание работы в 18:40. Были дни и хуже и в разы лучше, но средний выглядит именно так.
★7
66 комментариев
Может 2-5 контрактов тоже съест ?? Пробуйте.
avatar
Egorax
Egorax, Пробовал. До 5 контрактов эффективность сохраняется, больше уже нет))
avatar
Viacheslav Merten
Nazar Mironov, пусть гоняет 3 контракта на субсчете… и так 5 — 10 субсчетов на каждом робот с 3 контрактами)))
avatar
Egorax
Egorax, )) Не будет работать, алгоритм одинаковый, а значит и заявки тоже. Какой то из счетов будет в хвосте с не исполненными заявками и убытком...))
avatar
Viacheslav Merten
Egorax, наливать некому будет
avatar
Андрей К
150т трейдов за сессию?
avatar
Андрей К
Андрей К, Нет, меньше. Просто идет привязка к тиковому графику.
avatar
Viacheslav Merten
Nazar Mironov, так а сколько в среднем сделок за день делает робот?
avatar
tranquility
если переходить на быстрый коннект, ликвидности больше будет?
avatar
Андрей К
Андрей К, Думаю, да. Но не знаю на сколько.
avatar
Viacheslav Merten
Nazar Mironov, по ленте сделок видно, если перед вами выжирают, то видно сколько
avatar
Андрей К
Андрей К, Если вы об этом, то нет, робот не будет работать с большим объемом. Как вы выше заметили «некому наливать»
avatar
Viacheslav Merten
реклама?
avatar
f0xtr0t
follow the price, Нет)) Чего тут рекламировать? Я же написал, что робот не масштабируется, а значит не привлечь под него деньги нельзя не продать!

avatar
Viacheslav Merten
нифига себе, зато прибыль постоянно нужно снимать)
avatar
Гриша
4/135=2.9%? верно посчитал?
неплохо, поздравляю. а на случай сбоя что-то есть? чтобы не давать отрастать убытку со скоростью втрое большей?
avatar
john_silver
+1
john silver, Не совсем понятно, что такое 4/135? От сбоев, Да, защищен
avatar
Viacheslav Merten
Nazar Mironov, процент который дает робот на одном лоте. есть доход, есть стоимость лота, получаем процент
avatar
john_silver
+1
john silver, Если так считать то да, но зависимость не линейная. С увеличением количества лотов падает и доходность. Максимально эффективное количество 5 лотов
avatar
Viacheslav Merten
Nazar Mironov, это я понял. правда не понимаю, неужели вокруг рыночной цены такая низкая ликвидность? а если раздвинуть немного спред? уже не будет цена доходить до заявки?
сама кривая воодушевляет. в узком канале, уверенно так идет, просадок почти не видно
avatar
john_silver
john silver, Пробовал раздвинуть спрэд, не работает. А ликвидность действительно низкая. Ничего не поделаешь, это российский рынок))
avatar
Viacheslav Merten
Nazar Mironov, ничего не поделаешь, видать ты там не один по зернышку клюешь)
avatar
john_silver
Nazar Mironov, а си и брент пробовал тренировать? они поликвиднее, судя по дневным объемам
avatar
john_silver
john silver, Пробывал. Не работает стратегия, эти инструменты по другому закону живут))
avatar
Viacheslav Merten
Nazar Mironov, ну да, я слышал от знающих людей про фьюч ртс, что там больше всего алго торговли, может в этом особенность
avatar
john_silver
Nazar Mironov, кстати, попробуй посмотри 1 вариант: 1-5 лотов, замеряешь угол кривой доходности, потом 5-8 лотов, потом 10-12. может быть удастся нащупать оптимальное количество лотов?
вот это количество и будет суммой, выделяемой роботу на торговлю, чтобы процесс шел максимально эффективно
avatar
john_silver
john silver, Пробовал)) После 5 начинает плясать, с уклоном на снижение. Из-за увеличения начинаются не исполнение заявок по нужной цене. Что ведет к увеличению кол-ва убыточных сделок + комиссия за них сжигает прибыль!
avatar
Viacheslav Merten
john silver, я похоже немного не в теме, хотя вроде как должен быть уже, но откуда число 135 берется? ГО по ри ведь в районе 15… Или делить тут нужно не на стоимость лота (ГО)?
avatar
tranquility
tranquility, может я и ошибся. по теме - 
smart-lab.ru/finansoviy-slovar/%D1%84%D1%8C%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%A0%D0%A2%D0%A1
 я смотрел не цену контракта, а объем, го покажет максимальное количество контрактов, которые можно торгануть с твоим депо. 
avatar
john_silver
john silver, вроде как правильнее прибыль делить на торгуемый в одной сделке объем. ТС сказал, что график построен когда одним лотом торговал. Все равно не понял откуда берется 135, по ссылке про объем не говорится. Если имелась ввиду цена контракта, то она в районе 115 ведь сейчас…
avatar
tranquility
tranquility, у него в графике в конце дня 4000. 1 лот стоит 135000. торговый размер под робота 135, робот дал в конце дня 4, это 2.9% ко-во рабочих дней в году 247, теперь самое интересное - 
1 день вложил 135 жмешь кнопку вкл, вечером на депо 139
****
247 день вечером жмешь кнопку выкл на депо-бинго- 
157 373.40258 килорэ
если я ничего не путаю конечно...
сайт 
planetcalc.ru/4182/
первый день 138915
второй 142943.53
похоже оно)
avatar
john_silver
john silver, сложный процент тут не работает, он же сказал, что больше 5 лотов не может торговать.

Опять не понял, откуда 135? Стоимость контракта 115 ( https://smart-lab.ru/g/MOEX%3ARIZ2017/60/ ), а ГО под него 15 (примерно)
avatar
tranquility
Назар, дай попробовать?)
avatar
Bumchik
Bumchik, )) А ты мне, что взамен? Шутка! Такая корова нужна самому))
avatar
Viacheslav Merten
Супер! Понятно что алгоритм — секрет. Но позволю себе один вопрос — на индикаторах?
avatar
aMCa
aMCa, Нет. Рыночная неэффективность
avatar
Viacheslav Merten
Nazar Mironov, спасибо. Так и думал, но хотел удостовериться.
Поздравляю!
avatar
aMCa
мои поздравления. Впечатляет 
avatar
Boris Litvinov
фронтранинг чтоль 
avatar
ау22234
Скоро, он самый похоже ))
avatar
Константин
Вот хочу нажать кнопку «КУПИТЬ РОБОТА» и не нахожу ее. Просто для чего еще эту информацию выкладывать сюда?!
avatar
Alex_owk
Smart-lab премиум
+1
Alex_owk, ну как же, рейтинг до 100 хотя бы дотянуть, без него функции общения на форуме немного кастрированные)
avatar
tranquility
Alex_owk, )) Это же форум трейдеров, верно? А таких роботов я думаю никто и не продает. Да и смысла нет, я же говорю он не масштабируется
avatar
Viacheslav Merten
Nazar Mironov, трейдеров… трейдеров, только надо какие-то микро намеки давать, чтобы было интересно совсем. А так… ну пустой пост имени The proud, что как бы грех )))
avatar
Alex_owk
Smart-lab премиум
Alex_owk, хех. вот когда своего запустишь, сравнишь эквити, тогда поймешь зачем)
avatar
john_silver
john silver, ахахаха, это первая мысль, которая мне пришла в голову! Но я ее сразу же отогнал «мол ну не может быть такого! сейчас какие-то умные мысли будут!» Но нет ... 
avatar
Alex_owk
Smart-lab премиум
Alex_owk, а что поделать. у каждого свой путь, все начинают с проб, ошибок. потом возможно, что-то находят)
без обид
avatar
john_silver
Nazar Mironov не пойму как сочетаются HFT и Quik… Сколько сделок в день?
avatar
Alpha
Alpha, Не меньше 1000, ну возможно это в моем понимании HFT
avatar
Viacheslav Merten
Nazar Mironov, получается — средняя прибыль полпункта на сделку, это очень мало, но при такой стабильности — очень хороший результат!
avatar
tranquility

почему именно qlua?

какой у вас брокер? 

какая комиссия? 

 

подробней не хотите рассказать про ошибки недочёты выявленные в роботе, в чём именно они заключались?

avatar
Igr
Igr, Ошибки в основном были связаны с моим пониманием работы QLUA. Одно дело алгоритм в голове, совсем другое переписать его с помощью возможностей языка программирования и торговой платформы. Брокера не назову, не буду делать рекламы. А комиссия 1.605 за контракт
avatar
Viacheslav Merten
Nazar Mironov, интересно, насколько оличаются результаты торговли на демо и реальном счете? Было бы интересно за один и тот же день сравнить графики экьюти.
avatar
tranquility
tranquility, скорей всего очень сильно 
avatar
Igr
tranquility, Отличаются очень сильно! На демо счете нет ликвидности и та сделка, которая в реальности принесет прибыль на демо закрывается в убыток. На демо получается ты торгуешь не высоколиквидным RIZ7, а каким нибудь инструментом из второго эшелона
avatar
Viacheslav Merten
Nazar Mironov, этой весной несколько месяцев проходил очень удобный (по моей оценке) для отладки роботов конкурс Инвест Триал 2017,
newinvestor.moex.com
Демотрафик поддерживался очень близко к реальному, с незаметным отставанием от него по времени. Участники имели изначально по равной сумме в 30 000 виртуальных рублей, что не позволяло им безумствовать, участников с положительным результатом насчиталось 5000 человек. Ликвидности на малых сайзах хватало, а для больших не хватало размера депо. Инструментов — тоже хватало. Положительные результаты конвертировались в реальные рубли (коэффициент выплат — 35%). Были и ограничения — нельзя было заработать более 15 000 руб в каждой из трех секций (спот, срочка, валютная). Из неприятных ограничений — не более 300 заявок в день, что для робота на ТФ=М1 маловато. Особенности поддержания как бы реального трафика (программисты поймут) давало некоторое завышение результата против реальной биржи.  
Трейдеры со стажем по условиям конкурса не могли претендовать на призы. 
avatar
Борис Гудылин
Nazar Mironov, вы вроде америку торгуете, там такое работает? 
avatar
Igr
Igr, На Америке у меня среднесрочные и долгосрочные вложения. И Америку я не пробовал, поэтому ничего сказать не могу.
avatar
Viacheslav Merten
Nazar Mironov, какая скорость исполнения заявки у вас, то есть робот отправил транзакцию на биржу, через сколько получаете ответ сработала сделка или нет? 
avatar
Igr
+1
Igr, Не мгновенная если вы об этом. Заявка исполняется не сразу, а стоит какое то время в стакане
avatar
Viacheslav Merten

Nazar Mironov, тогда через сколько получаете ответ что заявка выставлена?  

а вообще для вашего робота критична скорость выставления заявки? 

avatar
Igr
Igr, Скорость не замерял. Поэтому не могу сказать на сколько критично. Думаю, что чем выше скорость то тем интереснее результат будет. Но точно знаю, что объем стратегии в сторону увеличения торгуемых лотов, Скорость выставления заявки не повлияет
avatar
Viacheslav Merten
Nazar Mironov, а это в пунктах, или в рублях? Если первое, то много вроде, а если в рублях, то мало, только биржевая комиссия должна быть больше 2 рублей ведь, если я правильно считаю… Я в своих тестах закладывал комиссию в последний раз 1.15 пункта, имея ввиду комиссию брокера 10р, хотя есть варианты тарифов раз в 5-10 дешевле.
avatar
tranquility
Так это только тест?
avatar
Boris Litvinov
Прикольно, поздравляю! 
Боритесь дальше — может что ещё выжмите! 
avatar
Носорог
Носорог, Спасибо!
avatar
Viacheslav Merten

полезные записи за 24 часа

★9 19 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
★7 72 Ситуация на текущий момент
★6 0 Топ-10 облигаций с высокой доходностью и низкими рисками
★4 11 👅Балтийский лизинг. Жесткий разбор облигаций
★4 19 Торги на МОЕКС на майские праздники.
★4 1 ​​«ВсеИнструменты.ру» - на пути к лидерству
★4 7 Всплеск ОФЗ напоминает просто всплеск
★3 0 🟣 Сколько дивидендов ждать от дочки Совкомфлота, Новошипа?
★3 21 Долгосрочные инвесторы хотят дивидендов. Да побыстрее!
★3 2 Дивидендные акции и купонные облигации с точки зрения налогообложения
+251 72 Ситуация на текущий момент
+136 166 Индекс МБ сегодня
+120 36 Азия. Вторник.
+118 13 Дивиденды Сбербанка убили рост акций
+93 1 На рынке началась коррекция🔥Акции и инвестиции
+83 7 Всплеск ОФЗ напоминает просто всплеск
+79 17 Швейцария посчитала заморозку российских активов юридически безосновательной
+78 136 "Цель она есть". Виражи (GBP/USD)
+65 19 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
+57 15 Между тем сегодня IMOEX -0,8% - максимальное снижение с 19 марта.

самые обсуждаемые сегодня

166к Индекс МБ сегодня
136к "Цель она есть". Виражи (GBP/USD)
72к Ситуация на текущий момент
36к Азия. Вторник.
19к Торги на МОЕКС на майские праздники.
21к Долгосрочные инвесторы хотят дивидендов. Да побыстрее!
17к Швейцария посчитала заморозку российских активов юридически безосновательной
15к Между тем сегодня IMOEX -0,8% - максимальное снижение с 19 марта.
15к 🎓 Хотите научиться азам торговли опционами, но не хотите тратить время на сложную математику?
19к В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68

теги блога Viacheslav Merten

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн