Viacheslav Merten
Viacheslav Merten личный блог
21 ноября 2017, 12:56

Торговый робот на QLUA

Торговый робот на QLUA
Пару месяцев назад решил вспомнить молодость и поторговать внутри дня. Вручную этого делать не хотелось, да и давно хотел создать HFT робота. Недельку «колдовал» над алгоритмом, потом еще несколько дней на тесты и приступил к программированию. Программирование заняло пару дней (когда алгоритм известен и понятен, программировать не так сложно, как оказалось). Одним словом пару недель у меня ушло на разработку и создание робота. Вначале запустил его на демо версии QUIK, что бы убедиться в работоспособности кода. Когда все недочеты были устранены запустил робота в режиме реальных торгов на 1 лоте. Было несколько сбоев из-за не больших ошибок в коде, которые я успешно устранил. И вот уже почти два месяца робот работает в штатном режиме. Робот хороший, но эффективен лишь при торговле небольшим объемом (на графике, Equity за вчерашний день, при торговле 1 лотом RIZ7)... 

P.S. на графике изображен обычный торговый день робота. Начало в 10:05, окончание работы в 18:40. Были дни и хуже и в разы лучше, но средний выглядит именно так.
66 Комментариев
  • Egorax
    21 ноября 2017, 13:07
    Может 2-5 контрактов тоже съест ?? Пробуйте.
      • Egorax
        21 ноября 2017, 13:14
        Nazar Mironov, пусть гоняет 3 контракта на субсчете… и так 5 — 10 субсчетов на каждом робот с 3 контрактами)))
        • Андрей К
          21 ноября 2017, 13:18
          Egorax, наливать некому будет
  • Андрей К
    21 ноября 2017, 13:10
    150т трейдов за сессию?
      • tranquility
        21 ноября 2017, 17:25
        Nazar Mironov, так а сколько в среднем сделок за день делает робот?
  • Андрей К
    21 ноября 2017, 13:21
    если переходить на быстрый коннект, ликвидности больше будет?
      • Андрей К
        21 ноября 2017, 13:25
        Nazar Mironov, по ленте сделок видно, если перед вами выжирают, то видно сколько
  • f0xtr0t
    21 ноября 2017, 14:16
    реклама?
  • Гриша
    21 ноября 2017, 14:25
    нифига себе, зато прибыль постоянно нужно снимать)
  • john_silver
    21 ноября 2017, 14:27
    4/135=2.9%? верно посчитал?
    неплохо, поздравляю. а на случай сбоя что-то есть? чтобы не давать отрастать убытку со скоростью втрое большей?
      • john_silver
        21 ноября 2017, 14:38
        Nazar Mironov, процент который дает робот на одном лоте. есть доход, есть стоимость лота, получаем процент
          • john_silver
            21 ноября 2017, 14:57
            Nazar Mironov, это я понял. правда не понимаю, неужели вокруг рыночной цены такая низкая ликвидность? а если раздвинуть немного спред? уже не будет цена доходить до заявки?
            сама кривая воодушевляет. в узком канале, уверенно так идет, просадок почти не видно
              • john_silver
                21 ноября 2017, 15:05
                Nazar Mironov, ничего не поделаешь, видать ты там не один по зернышку клюешь)
              • john_silver
                21 ноября 2017, 15:10
                Nazar Mironov, а си и брент пробовал тренировать? они поликвиднее, судя по дневным объемам
                  • john_silver
                    21 ноября 2017, 16:44
                    Nazar Mironov, ну да, я слышал от знающих людей про фьюч ртс, что там больше всего алго торговли, может в этом особенность
          • john_silver
            21 ноября 2017, 15:01
            Nazar Mironov, кстати, попробуй посмотри 1 вариант: 1-5 лотов, замеряешь угол кривой доходности, потом 5-8 лотов, потом 10-12. может быть удастся нащупать оптимальное количество лотов?
            вот это количество и будет суммой, выделяемой роботу на торговлю, чтобы процесс шел максимально эффективно
    • tranquility
      21 ноября 2017, 15:59
      john silver, я похоже немного не в теме, хотя вроде как должен быть уже, но откуда число 135 берется? ГО по ри ведь в районе 15… Или делить тут нужно не на стоимость лота (ГО)?
      • john_silver
        21 ноября 2017, 16:31
        tranquility, может я и ошибся. по теме - 
        smart-lab.ru/finansoviy-slovar/%D1%84%D1%8C%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%A0%D0%A2%D0%A1
         я смотрел не цену контракта, а объем, го покажет максимальное количество контрактов, которые можно торгануть с твоим депо. 
        • tranquility
          21 ноября 2017, 17:04
          john silver, вроде как правильнее прибыль делить на торгуемый в одной сделке объем. ТС сказал, что график построен когда одним лотом торговал. Все равно не понял откуда берется 135, по ссылке про объем не говорится. Если имелась ввиду цена контракта, то она в районе 115 ведь сейчас…
          • john_silver
            21 ноября 2017, 17:17
            tranquility, у него в графике в конце дня 4000. 1 лот стоит 135000. торговый размер под робота 135, робот дал в конце дня 4, это 2.9% ко-во рабочих дней в году 247, теперь самое интересное - 
            1 день вложил 135 жмешь кнопку вкл, вечером на депо 139
            ****
            247 день вечером жмешь кнопку выкл на депо-бинго- 
            157 373.40258 килорэ
            если я ничего не путаю конечно...
            сайт 
            planetcalc.ru/4182/
            первый день 138915
            второй 142943.53
            похоже оно)
            • tranquility
              21 ноября 2017, 17:30
              john silver, сложный процент тут не работает, он же сказал, что больше 5 лотов не может торговать.

              Опять не понял, откуда 135? Стоимость контракта 115 ( https://smart-lab.ru/g/MOEX%3ARIZ2017/60/ ), а ГО под него 15 (примерно)
  • Bumchik
    21 ноября 2017, 14:41
    Назар, дай попробовать?)
  • aMCa
    21 ноября 2017, 14:52
    Супер! Понятно что алгоритм — секрет. Но позволю себе один вопрос — на индикаторах?
      • aMCa
        21 ноября 2017, 15:02
        Nazar Mironov, спасибо. Так и думал, но хотел удостовериться.
        Поздравляю!
  • Boris Litvinov
    21 ноября 2017, 15:16
    мои поздравления. Впечатляет 
  • ау22234
    21 ноября 2017, 15:22
    фронтранинг чтоль 
  • Alex_owk
    21 ноября 2017, 17:03
    Вот хочу нажать кнопку «КУПИТЬ РОБОТА» и не нахожу ее. Просто для чего еще эту информацию выкладывать сюда?!
    • tranquility
      21 ноября 2017, 17:09
      Alex_owk, ну как же, рейтинг до 100 хотя бы дотянуть, без него функции общения на форуме немного кастрированные)
      • Alex_owk
        21 ноября 2017, 17:49
        Nazar Mironov, трейдеров… трейдеров, только надо какие-то микро намеки давать, чтобы было интересно совсем. А так… ну пустой пост имени The proud, что как бы грех )))
    • john_silver
      21 ноября 2017, 17:19
      Alex_owk, хех. вот когда своего запустишь, сравнишь эквити, тогда поймешь зачем)
      • Alex_owk
        21 ноября 2017, 17:47
        john silver, ахахаха, это первая мысль, которая мне пришла в голову! Но я ее сразу же отогнал «мол ну не может быть такого! сейчас какие-то умные мысли будут!» Но нет ... 
        • john_silver
          21 ноября 2017, 17:52
          Alex_owk, а что поделать. у каждого свой путь, все начинают с проб, ошибок. потом возможно, что-то находят)
          без обид
  • Alpha
    21 ноября 2017, 17:25
    Nazar Mironov не пойму как сочетаются HFT и Quik… Сколько сделок в день?
      • tranquility
        21 ноября 2017, 18:34
        Nazar Mironov, получается — средняя прибыль полпункта на сделку, это очень мало, но при такой стабильности — очень хороший результат!
  • Igr
    21 ноября 2017, 18:18

    почему именно qlua?

    какой у вас брокер? 

    какая комиссия? 

     

    подробней не хотите рассказать про ошибки недочёты выявленные в роботе, в чём именно они заключались?

      • tranquility
        21 ноября 2017, 18:41
        Nazar Mironov, интересно, насколько оличаются результаты торговли на демо и реальном счете? Было бы интересно за один и тот же день сравнить графики экьюти.
        • Igr
          21 ноября 2017, 18:43
          tranquility, скорей всего очень сильно 
          • Борис Гудылин
            21 ноября 2017, 23:51
            Nazar Mironov, этой весной несколько месяцев проходил очень удобный (по моей оценке) для отладки роботов конкурс Инвест Триал 2017,
            newinvestor.moex.com
            Демотрафик поддерживался очень близко к реальному, с незаметным отставанием от него по времени. Участники имели изначально по равной сумме в 30 000 виртуальных рублей, что не позволяло им безумствовать, участников с положительным результатом насчиталось 5000 человек. Ликвидности на малых сайзах хватало, а для больших не хватало размера депо. Инструментов — тоже хватало. Положительные результаты конвертировались в реальные рубли (коэффициент выплат — 35%). Были и ограничения — нельзя было заработать более 15 000 руб в каждой из трех секций (спот, срочка, валютная). Из неприятных ограничений — не более 300 заявок в день, что для робота на ТФ=М1 маловато. Особенности поддержания как бы реального трафика (программисты поймут) давало некоторое завышение результата против реальной биржи.  
            Трейдеры со стажем по условиям конкурса не могли претендовать на призы. 
      • Igr
        21 ноября 2017, 18:44
        Nazar Mironov, вы вроде америку торгуете, там такое работает? 
          • Igr
            21 ноября 2017, 19:45
            Nazar Mironov, какая скорость исполнения заявки у вас, то есть робот отправил транзакцию на биржу, через сколько получаете ответ сработала сделка или нет? 
              • Igr
                21 ноября 2017, 20:01

                Nazar Mironov, тогда через сколько получаете ответ что заявка выставлена?  

                а вообще для вашего робота критична скорость выставления заявки? 

      • tranquility
        27 ноября 2017, 00:45
        Nazar Mironov, а это в пунктах, или в рублях? Если первое, то много вроде, а если в рублях, то мало, только биржевая комиссия должна быть больше 2 рублей ведь, если я правильно считаю… Я в своих тестах закладывал комиссию в последний раз 1.15 пункта, имея ввиду комиссию брокера 10р, хотя есть варианты тарифов раз в 5-10 дешевле.
  • Boris Litvinov
    21 ноября 2017, 20:14
    Так это только тест?
  • Носорог
    21 ноября 2017, 22:01
    Прикольно, поздравляю! 
    Боритесь дальше — может что ещё выжмите! 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн