Торговые системы

Первый шаг — сделать непонятные системные маркеры более «человекоподобными». Например, пусть маркер высокого риска будет называться BUY CAREFULLY — я по-прежнему могу купить в этом месте, но нужно чётко понимать, что вероятность получить убыток будет максимальной. Сами маркеры стали больше и аккуратнее.

Затем нужно было добавить разделение рынка на «стабильный» и «турбулентный», они обозначены зелёным и красным фоном. Стабильный рынок имеет выраженное восходящее направление движения, а в турбулентном можно получить много ложных сигналов или вовсе попасть в затяжной даунтренд:

Например, набираем портфель произвольный: только лонг, только шорт или в любой иной пропорции. 

Если вырос — держим дальше. 

Если снизился — переворачиваем в противоположную сторону. 

И так плывём по течению, торгуя только свою собственную эквити и пластично подстраиваясь под её сигналы в виде прибыльных или убыточных дней.

Можно ли диагностировать поломку торговой системы следующим образом?

1. Накладываем на эквити коридор из 3 сигм.

2. Поломкой ТС считаем начавшийся частый выход эквити за границы данного коридора? 

Это будет означать, что тот участок эквити, что был ранее, не имеет никакого отношения к тому участку, что наступил далее - начался независимый временной ряд.

То есть система утратила контроль над событиями и процесс стал для трейдера неуправляемым.

И, соответственно, если это правило не нарушено, то система в порядке, если даже длительное время не отвечает ожиданиям. 

Если Вы торгуете по определённым правилам, то предполагаете, что Ваши действия оказывают некое значимое влияние на колебания эквити. Так как правила одинаковые, то эквити должна находиться внутри коридора 3 сигм. 

Плановый слив — системная просадка.

Внеплановый слив — утрата системой контроля над эквити.

Если мы уже много раз отторговали цикл рост-просадка-рост-просадка, то все наши просадки — «плановый слив» — должны укладываться в коридор.

Автор 3Qu неоднократно писал про то, что не обязательно пользоваться в своей работе астрономическими сутками. И что можно считать началом новых суток любой произвольный момент.

Если я правильно понял его мысль, то тогда у нас открываются замечательные перспективы в части уменьшения проскальзывания в инструментах. Например, мы торгуем на дневках. Тогда мы сталкиваемся с необходимостью влить весь нужный объём в определённый момент времени. А это иногда порождает большее проскальзывание, чем нам бы хотелось.

Пользуясь предложенным подходом, мы можем разделить торговый день на любое количество «первых часов новых суток» или «первых минут новых суток» — и в каждой такой начальной точке влить часть капитала. Аналогичным образом можно отсчитывать и завершение торгового периода. В таком случае у нас исчезает избыточная нагрузка на ту точку торговой сессии, в которой у нас начинается новый период. И, соответственно, серьёзно уменьшить проскальзывание и время исполнения заявки.