Торговые системы и стратегии

Эти вопросы задаю себе постоянно. Поиск ответа на них привел меня к тому где я сейчас. Если коротко то за 10 лет работы на форе и на СМЕ (торгую Сипушку на опцах), сломав голову над ТСками, которые в итоге начали нести профит, я пришел к тому что все просто… а именно:

Во-первых, я избавился от прогнозирования. Вообще. Оставил в работе только сигнал и понятие фрактальности (есть сигнал? работаем его в сторону «старшего» тренда или вообще «без оглядки на тренд). 

Во-вторых, кристализовал подход на краткосроке — с индикациями основанными на рыночных данных. Использую в работе три краткосрочные ТСки, в которых быстрая прикидка по диапазону, направлению и точкам входа-выхода дает возможность без прогноза опять же заскочить и выскочить.

В-третьих, задолбавшись работать по пункту 2. выведен алгоритм поиска точек входа без индикаций. Алгоритм на продолжение импульса от покупок или продаж крупных ребят. Тест алгоритма дал интересные результаты которые можно разделить на три составные части:

( Читать дальше )

Не имея опыта в построении и тестировании стратегий на «правильных» инструментах, набросал формулу в екселе и погонял на данных с 2006г.
Идея — проверить TDM/TDW модель. В итоге у меня получилась формула с небольшим перевесом.
Покупка в среду на открытии, продажа в пятницу на закрытии, тогруем только во второй половине месяца (закрытие сделки не ранее 14-15 числа).
За этот год получается 17 сделок, из которых 14 прибыльных. Процент прибыли правда небольшой (около 1.5% за сделку, т.е. 3% в месяц в долларах) но выглядит довольно безопасно, если ограничить убытки стопом, например в 1% от цены покупки.

Требуется специалист по роботам. Задача кажется несложная, кто хочет протестировать на истории? Или на реальном счете? Только просьба дать обратную связь.

— Живой Скот, спред тикер LС\LE (или GL) V-Z  месяца ( октябрь к декабрю) для текущего года в программе CQG  - GLES1V19, суть грааля в том что спред «выше нуля не бывает» — смотрим картинку и «догоняем принцип», аналогично описанному в прошлом посте про «телячий грааль».
до 2015 года вход в спред был и того ниже средний где то от -300 пунктов


( Читать дальше )

Рассмотрим «бабочку телят» (живой скот на откорме) вроде так именуется по биржевому, тикер Fc либо Gf, обозначение данного спреда (бабочки) в программе CQG трейдор — GFL1Н19 так вот суть в том что этот спред-бабочка в период с июля до примерно конца января каждого следующего года, ходит в «коридоре» и каждый раз при подходе цены к верхней границе, мы продаём, а к нижней  - покупаем(это в разные годы может произойти всего пару раз, а иногда и 4-5 раз) профит каждый раз около 300-600долл с 1 лота. Да бывают отклонения после входа и временная просадка может достигать 600-700 долл, но за последние 10 лет спред всегда потом отрабатывал в профит.
а вот «пруфы отработки по годам» пояснение: после входа в покупку\продажу мы не ждём что спред пойдёт к противоположному краю канала(ширина канала 530 долл примерно), а тейкаем профит около 200-300долл фиксированно(либо ставим стоп и тралим) работает строго до середины\конца января не далее! (в итоге 1 вход по сути равен профиту в 200 долл)

( Читать дальше )

На смартлабе мало пишут чето про торговые системы. И я понимаю почему. Но для тех кто в трейдинге недавно, я решил наверстать упущенное.

Начнем с самого распространенного класса систем — трендовых.

Начинающие мне в большинстве своем не поверят, но думающие люди, надеюсь, задумаются.

1. Главное — это не конкретика трендовой системы, а определитель/предсказатель того, что рынок будет трендовым после того, как ты зашел в сделку. На отличном трендовом рынке будет работать даже самая плохая трендовая система. Простейший предсказатель — средний диапазон колебаний цены за последние 5 периодов старшего таймфрейма. Если он начинает существенно повышаться, вы делаете гмпотезу, что это устойчивый процесс

2. На тренде вы чаще всего будете покупать в максимум и шортить в минимум. Потому что на мощном тренде у вас не будет другой возможности надежно зайти. 

3. Главная идея трендовых систем — держать позицию в направлении тренда так долго, пока тренд существует. Критерий наличия тренда или его завершения — это будет ваше ноу-хау. Чтобы сумма сделок трендовой системы была положительной, обычно используют стоп-лоссы, которые существенно меньше чем тейк-профиты.

4. Стоп-лосс лучше всего нормировать по текущей волатильности того таймфрейма в котором вы работаете, чтобы отсекать нормальный случайный шум. Если стоп будет в зоне «шума», то вероятность его срабатывания будет существенно выше.

5. Если использовать фильтр по времени дня, и день недели, и отсекать «вялые» периоды, то можно повысить точность трендовых систем.

6. Самая крутая фича — торговать тренд, в котором вы понимаете фундаментальную подоплеку. То есть включать систему там и тогда, где есть фундаментальные причины для волатильности и сдвига, которые вы в состоянии понять. 

7. Чем выше таймфрейм, тем обычно надежнее трендовая система. 

8. Закрытие позы трендовой системы лимиткой на хаях — равносильно контртренду. Правильная система должна находится в позе, пока условие тренда сохраняется. 

9. Критерий трендовости — это ваше главное ноу хау. Кто-то использует прямые черточки на графиках. Я использовал две экспоненц скользящие средние. Можно использовать свечи и паттерны.

10. Самое интересное, что можно особо не париться и заходить в тренд при помощи монетки. Главное правильно определить стоп-лосс и момент, когда тренд закончится. 

11. Все трендовики обычно сливают в период низкой волатильности. Трендовые системы физически не могут зарабатывать в случайном и боковом рынке (на заданном таймфрейме).


( Читать дальше )