Торговые роботы

OsEngine невозможно ускорить многопоточностью в коннекторе. 98% всех задержек находятся в самих роботах. И от того, как их пишут пользователи, зависит скорость работы программы.



Так было не всегда… Были времена, когда казалось, что это не так. Но годы шли, OsEngine шлифовался и ускорялся. С модификацией Aserver, журналов и прочего всё больше становилось очевидно, что задержки именно в роботах.

На сегодняшний момент, даже подписка на 200 или 400 бумаг не ложат стандартную поточную архитектуру сервера, предложенную ниже.

Поэтому делаем, как тут написано. Время экспериментов закончено.

Один коннектор – оптимально два потока.

Полный и достаточный список потоков, которые могут и должны быть в любом сервере:

1. Проверка жизни Вёбсокета. Это поток номер один. Если есть вёбСокет, данный поток должен быть в обязательном порядке.
2. Конвертер сообщений. Поток номер два. В бесконечном цикле занимается разбором входящих сообщений от биржи/брокера.

Никакие другие потоки создавать не нужно. Только если этого требует само АПИ. Плюс, это должен быть THREAD, а не Task.

Совсем недавно, буквально 2 месяца назад, Мосбиржа запустила Algopack и выложила на Гитхаб долгожданную многими библиотеку на python –moexAlgo, которая должна упростить работу с AlgoPack API.

ALGOPACK предоставляет исторические данные, на которых можно тестировать стратегии и делать бэктестинг. Также предполагаются онлайн данные для запуска торговых стратегий.

Данные в ALGOPACK включают:

– Super Candles – 5-минутные свечи с 50+ параметрами, история с 2020 года.

– Mega Alerts – уведомления о рыночных аномалиях.

– Market Signals – сигналы о рыночных аномалиях.

– Market Data – стандартные онлайн данные: стаканы и свечи.

Исторические данные в алгопаке доступны с 2020 года. Доступ к данным возможен через API и Python клиент на библиотеке moexAlgo.

В настоящий момент в Алгопаке доступен только раздел Super Candles (суперсвечи), который (согласно информации с мосбиржи) имеет более 50 готовых сигналов, рассчитанных:

Всем доброго времени суток !

Пост https://smart-lab.ru/blog/969242.php из раздела «Торговые роботы» заставил меня вспомнить, как по годичным данным Финама дневок фьючерса Si я пытался анализировать примитивную стратегию, основанную на ожиданиях трейдеров на выходных какого-нибудь негатива.

Торгуем склеенный фьючерс Si.

Т.е. при минимально-максимальных допустимых контанго и бэквордации, за минимальное время до экспирации «перекладываем» открытую в лонг позицию  или открываем закрытую в предыдущем фьючерсе в следующем по времени фьючерсе Si.

По пятницам. По цене закрытия.

Закрываем позицию. По понедельникам. По цене открытия.

Профит за год очень даже неплохой.

Но, если просто открыть в начале года лонг и просто «перекладываться», профит гораздо больше.

Идея отброшена.

А потом я решил сравнить профит от простого лонга с разными своими ТС, на создание которых потрачены время и здоровье, где «обсасываются» разные умные слова типа «Диверсификация», «Шарп», «Прибыль/Риск», «Арбитраж», «Выделенный сервер», «Автооптимизация» и т.д.

✅Результат за 15.12: $359,12 (+1,80%)

💵Результат с начала месяца Декабрь: +$1 221,68 (+6,11%)

💵Результат с начала 2023 года: +$28 144,69 (+140,72%)

Проблема, о которой поговорим сегодня – генерация хитрых архитектур для коннектора. Сразу же скажу, что коннектор в рамках OsEngine, насколько бы он для вас сложным не был, — очень простая штука, если пользоваться моими советами и вести тесты. Настолько простая, как складной нож. Он очень прост и не нуждается ни в каких дополнениях.

Складной нож не нужно прикручивать к палке, чтобы им управлять.

Складной нож не требует постоянного отмачивания в машинном масле.

И конечно же, складной нож не нуждается в перевязывании изолентой с другими предметами —  топорами или вилками. В этом нет смысла.

Совместные классы-парсеры для разных коннекторов.

Самое худшее, что можно сделать, – придумать класс, который будет использоваться разными коннекторами для парсинга данных. Сколько бы я этого не видел, это почти неизбежно приводит к неработоспособности коннектора.

Всё это заканчивалось переделыванием с нуля.

Поэтому:

Совместные классы-парсеры, вёбСокет-обёртки и рест-оболочки для коннекторов запрещены.

✅Результат за 14.12: — $161,37 (-0,81%)

💵Результат с начала месяца Декабрь: +$889,40 (+4,45%)

💵Результат с начала 2023 года: +$27 812,41 (+139,06%)

▶баланс $27 678,06 / Эквити $27 570,99

___________________

🕯Описание стратегии: smart-lab.ru/blog/925228.php