Что такое тест и ретест в трейдинге. Стратегии и правила торговли

Тесты и ретесты в трейдинге – одно из самых частых явлений. Кто-то постоянно их выжидает, а кто-то не обращает особого внимания. Встречается, что между этими понятиями не делают различия, хотя, на самом деле, есть смысловая разница. Не претендуя на истину в последней инстанции, :) я постараюсь выразить свое мнение, и приведу примеры со скриншотами. В конце поста, я подытожу все вышесказанное, и объясню нюансы :)

Начну с самого элементарного.

Тест локального максимума и минимума цены

Тестом локального максимума или минимума, называется последующее касание ценой максимума или минимума, определенного трейдером.

Звучит запутанно, но, на практике, все очень просто. Трейдер, основываясь на своих соображениях, определяет, какой максимум или минимум должна протестировать цена, и дожидается теста для совершения сделки.

Тесты бывают двух видов:

1. внутренние
2. внешние

Для наглядности и лучшего понимания, перейду сразу к примерам на скриншотах.

Внутренний тест максимума

Алгоритм внутреннего теста максимума, следующий:

1. Определить максимум
2. Через максимум проводится горизонтальный уровень сопротивления (синяя линия). (Если вы не знакомы с понятием уровня поддержки и сопротивления, то можете восполнить пробелы в посте: Поддержка и сопротивление – самые простые и эффективные инструменты анализа)
3. С каждой, вновь появляющейся свечой, уровень сопротивления продлевается вправо (синий пунктир)
4. Ожидается касание ценой уровня сопротивления
5. Открывается сделка на продажу.
   • Сделка может совершаться либо в точке касания уровня сопротивления (т.к. он уже заранее известен), либо после закрытия свечи, на которой произошел тест уровня
6. Выставляется стоп-лосс на один тик выше максимума свечи, которая тестировала уровень сопротивления
7. Ведется стандартное сопровождение позиции. Первостепенная задача, как и во всех других случаях – вывод стоп-лосса в точку безубытка

Внутренний тест минимума

Как не сложно догадаться, стратегия теста минимума аналогична тесту максимума, только наоборот:

1. Определить минимум
2. Через минимум проводится горизонтальный уровень поддержки (синяя линия)
3. С каждой, вновь появляющейся свечой, уровень поддержки продлевается вправо (синий пунктир)
4. Ожидается касание ценой уровня поддержки
5. Открывается сделка на покупку.
   • Сделка может совершаться либо в точке касания уровня поддержки (т.к. он уже заранее известен), либо после закрытия свечи, на которой произошел тест уровня
6. Выставляется стоп-лосс на один тик ниже минимума свечи, которая тестировала уровень сопротивления
7. Ведется стандартное сопровождение позиции. Вывод стоп-лосса в точку безубытка

Теперь перейдем к внешним тестам.

Внешний тест максимума

Внешний тест происходит за уровнем. Цена как бы возвращается протестировать уровень, чтобы “выяснить” истинность намерений участников рынка двигать цену дальше.

Стратегия определения и торговли внешнего максимума схожа, но добавляется еще одно условие.

1. Определить максимум
2. Провести горизонтальный уровень сопротивления (синяя линия) через максимум
3. С каждой, вновь появляющейся свечой, уровень сопротивления продлевается вправо (синий пунктир)
4. Пробой уровня сопротивления
5. Ожидается возврат цены к точке пробоя
6. Как только цена возвращается на точку пробоя уровня сопротивления, открывается сделка на покупку.
   • Сделка может совершаться либо в точке касания уровня сопротивления (т.к. он уже заранее известен), либо после закрытия свечи, на которой произошел тест уровня
7. Устанавливается стоп-лосс на один тик ниже минимума свечи, которая тестировала уровень сопротивления
8. Уровень, который до пробоя был сопротивлением, становится уровнем поддержки
9. Сопровождение позиции, с первостепенной задачей – выводом стоп-лосса в точку безубытка

Внешний тест минимума

На скрине разобрано два подряд внешних теста минимума. Алгоритм, следующий:

1. Определяется минимум
2. Через минимум проводим горизонтальный уровень поддержки (синяя линия)
3. Продлеваем уровень вправо (синий пунктир)
4. Пробой уровня поддержки
5. Ожидаем возврат цены к точке пробоя
6. При возврате цены на точку пробоя уровня поддержки, открывается сделка на продажу.
   • Сделка совершается либо в точке касания уровня поддержки (т.к. он уже заранее известен), либо после закрытия свечи, на которой произошел тест уровня
7. Устанавливается стоп-лосс на один тик выше максимума свечи, которая тестировала уровень поддержки
8. Уровень, который до пробоя был поддержкой, становится уровнем сопротивления
9. Сопровождение позиции, с первостепенной задачей – выводом стоп-лосса в точку безубытка

На примере, во втором случае, пробой прошел с гэпом. Тест совпал с закрытием гэпа, где образовалась отличная точка для входа в продажу.

Настала очередь поговорить о тестах и ретестах уровней.

Тестом уровня поддержки или сопротивления называется третье касание ценой уровня, определенного трейдером

Так же, тесты поддержки и сопротивления бывают двух видов:

1. внутренние
2. внешние

Внутренний тест уровня сопротивления

По своей сути, алгоритм действий идентичен с торговлей тестов максимумов и минимумов. Разница заключается в том, что теперь, мы имеем дело со сформировавшимся уровнем. Т.е., две начальные точки уже определены. А дальше, все то же самое.

Стратегия торговли теста уровня сопротивления:

1. Определяем уровень сопротивления
2. Продлеваем уровень вправо
3. Ожидаем теста – касания ценой уровня сопротивления
4. Открываем сделку на продажу
   • либо в точке касания уровня сопротивления (т.к. он уже заранее известен)
   • либо после закрытия свечи, на которой произошел тест уровня
5. Ставим стоп-лосс на один тик выше максимума свечи, которая тестировала уровень сопротивления
6. Сопровождаем позицию. Первостепенная задача – вывод стоп-лосса в точку безубытка

Внутренний тест уровня поддержки

Правила торговли те же, только наоборот.

1. Определяем уровень поддержки
2. Продлеваем уровень вправо
3. Ожидаем теста уровня поддержки
4. Открываем сделку на продажу
   • либо в точке касания уровня поддержки
   • либо после закрытия свечи, на которой произошел тест уровня
5. Ставим стоп-лосс на один тик ниже минимума свечи, которая тестировала уровень поддержки
6. Сопровождаем позицию. Первостепенная задача – вывод стоп-лосса в точку безубытка

Внешний тест уровня сопротивления

Не буду уже спамить и повторятся. Смысл концепции, я думаю, вам уже более чем понятен.

Внешний тест уровня поддержки

С тестами закончили. Теперь переходим к ретестам.

Ретестом уровня поддержки и сопротивления называются все последующие после теста касания ценой уровня, определенного трейдером.

Ретесты тоже подразделяются на:

1. внутренние
2. внешние

Внутренний ретест уровня сопротивления

Все так же, как и до этого, просто. В начальных данных у нас уже есть уровень сопротивления с тремя точками касания. На ретесте, выполняются те же правила, которые должны выполняться для торговли на отскок внутрь уровня сопротивления.

Внутренний ретест уровня поддержки

Внешний ретест уровня сопротивления

Внешний ретест уровня поддержки

Уровни, на которых проходят внешние тесты и ретесты еще называют зеркальными

С терминологией разобрались теперь к нюансам.

1) Что должна тестировать цена, определяет для себя сам трейдер. Мотивы могут быть совершенно разные. Это может быть какой-то эфемерный ценовой уровень, или круглая цена (например, 150 000).

2) Тесты и ретесы – хорошие точки, чтобы открыть сделку с привлекательным соотношением риск/прибыль. Вход в этих точках позволяет поставить близкий стоп-лосс. Поэтому все их и ловят для входа. Но, можно (что чаще всего бывает) не поймать, и пропустить хороший импульс. Психологически, будет жаль об упущенной возможности, и войти будет тяжелее, из-за обоснованной боязни отката. Особенно такие ситуация часто встречаются на пробоях формаций (в большей степени треугольников и клиньев).

В трейдинге лучше торговать по факту, по текущей ситуации. Что будет, то и будет. Вы всегда должны знать, как будете действовать в конкретной рыночной ситуации. Должен быть план на случай разного состояния рынка. Я стараюсь это всегда учитывать, когда пишу обзоры.

3) Торговля внутренних тестов и ретестов, по сути, работа в контртренд. Это бОльший риск, чем работать по тренду (внешние ретесты в этом плане лучше). В основном, риск связан с переторговкой (тильтом). Поэтому, безопаснее торговать в сторону основного движения.

Психологически, рынок всегда подталкивает трейдера к работе против тренда. А, особенно, эти понятия: слишком дешево, или слишком дорого, которые невозможно выбросить из головы новичков. В большинстве случаев, все гонятся за той идеальной точкой для покупки или продажи, чтобы это был обязательно экстремум.  Так делать возможно, но, когда уже накоплен солидный опыт в трейдинге. Да и то, далеко не у каждого профи, получается находить экстремумы регулярно. Лучше забыть об этом, и торговать уже сформировавшееся движение, присоединяться к нему. На этом в разы проще делать деньги, нежели искать всю жизнь идеальную точку. Работать против тренда можно, в том случае, если вы очень хорошо дружите с рисками.

Так вот, отработки тестов на экстремумах, может запросто привести к переторговке и тильту. Выбирая торговлю по тесту одной точки: минимума или максимума, обязательно надо ставить себе лимиты по количеству сделок. Т.е. если не угадали в первый раз, и не угадали во второй, всё, на этом торговлю лучше прекращать. Это говорит о том, что скорее всего, вы пытаетесь торговать против тренда. Самое главное, что такой подход, может усугубить еще больше психологическую ловушку торговли против движения, когда кажется, что слишком дорого или дешево. Это невероятно пагубная привычка.

Но, если вы уж решили торговать тест экстремума, то лучше учесть:

• Является ли экстремум для теста или ретеста составной точкой какой-нибудь формации (с оглядкой на старший таймфрейм)
• На какой скорости подошли к экстремуму
• Есть ли в составе экстремума какие-нибудь свечные паттерны (например, внутренние свечи)

4) “Чистые” тесты и ретесты, как в теории, на практике встречаются не часто. В основном это будет такого плана

В зависимости от того, в какой точке мы находимся, в момент анализа графика, так и выстроится уровень сопротивления. В любом случае, это будет зона сопротивления:

Видно, что на графике выше, если провести сопротивление от первых двух максимумов, в дальнейшем будут “перелеты” или “недолеты” до уровня. Что делать в таких ситуациях? Лучшим решением будет – не торговать такое :)) Но, это понятно только когда всё уже свершилось. Очевидно, что лучше применять фильтр. Об этом в следующем пункте.

5) Используйте подтверждающие сигналы при торговле тестов и ретестов. Это могут быть свечные паттерны, наподобие пробоев внутренних и внешних свечей, торговля ложных пробоев на уровнях, работа с формациями, дивергенции и конвергенции на осцилляторах.

Например:

Факторы работы от покупок, при тесте поддержки:

• конвергенция
• выход вверх из перепроданности
• пробой вверх внутренней свечи
• тест уровня сопротивления на свече с отчетливой нижней тенью

Покупки на внешних тестах и ретестах при пробое внутренних свечей.

Чаще всего, тесты с ретестами встречаются в рамках формаций.

Отчетливо видно, что тест и ретесты сопротивления восходящего треугольника, прошли на свечах с выраженными верхними тенями.

Вот еще пример на нисходящем клине с областью тестов и ретестов на поддержке:

Еще пример отработки теста сопротивления через пробой внутренней свечи.

Тест сопротивления с последующим отскоком

На этом, пожалуй, и остановлюсь.

Торговать можно что угодно и как угодно, главное – держать под контролем риски.

Новый день – новая возможность. Не забирайте ее у себя.

Успешной торговли!