Блог им. fxseminar

Вопрос по MLP -- обучению многослойного персептона

Пусть мы хотим научить MLP (Multilayered perceptron) отличать отрезки (например, длиной 255 значений) некоторого полезного сигнала (например, первых разностей ценового ряда) от отрезков «белого шума». То есть, банально, если на входе сети (255 входных нейронов) полезный сигнал, то на выходе мы хотим получать сигнал как можно ближе (в идеале равный) 1, а если на входе «шум», то 0.

Понятно, что мы можем сгенерировать столько образцов белого шума, сколько захотим, однако — вопрос! — можно ли в части шума обойтись без обучения сети «в лоб», а решить задачу аналитически, так чтобы — вместо обучения сети шуму — получить некоторые условия на веса сети?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
551
17 комментариев
Так разности ценового ряда бывают и белым шумом...   )))
avatar
Sergerk, никакие эмпирически данные данные не «бывают белым шумом», поскольку белый шум это математическая конструкция. То есть «отрезок белого шума» — это только то, что мы сами сгенерировали как отрезок белого шума. (Только давайте не обсуждать «квантовые генераторы белого шума», хорошо?)

То, что сеть наверняка не научится идеально дискриминировать (различать) отрезки первых разностей ценовых рядов и (отрезки) шум, — я понимаю.
avatar
Ivan FXS, Ну, почему математическая конструкция? Под белым шумом  подразумевают только лишь наклон графика в двойных логарифмах мощности излучения от частоты… Близких к такому графику излучающих устройств или природных явлений, я думаю, достаточно...   )))
avatar
Sergerk, вы считаете, что образцы размером 255 точек можно препарировать инструментом «мощность излучения от частоты»?
avatar
(не «наклон графика в двойных логарифмах мощности излучения от частоты», а «линейность...» наверное?)
avatar
Ivan FXS, Линейность чего?
avatar
Sergerk, «Линейность чего?» — того же, чего и «наклон», очевидно.
avatar
(честно говоря, мне не слишком важно, чтобы это был именно белый шум, но только чтобы — гарантированно по построению — это был «шум»)
avatar

Мм, движуха интересная, обучить модель отличать белый шум от не белого. Потому что не белый шум, он может разной степени зашумленности, если модель что-то определит как шум, скорее всего туда лучше не соваться сейчас.

Может лучше эту тему поразвивать?

Про вопрос «а решить задачу аналитически» — не понял зачем это нужно, если нагенерить шума вообще не проблема.

avatar
Replikant_mih, «зачем это нужно» — затем, что лучшее враг хорошего

avatar
Ivan FXS, Если тут не поверхности аналитическое решение — модель его найдет, если нет — то и человеку не стоит искать.
avatar

Replikant_mih, «модель» («его найдет») — какая модель, нейронная сеть? Взаимоотношения НС и аналитических решений известны независимо от этой конкретной моей задачки: НС устремляются к каким-то экстремумам, не менее того, но и не более.

Ну и поскольку задачка наполовину — в части одного из двух классов входных векторов — точно не аналитична, то о каком «найдет аналитическое решение» вообще можно тут говорить? 

avatar
Ivan FXS, Ну любая модель, какая сработает). Есть же способы определить, хорошо модель обучилась или нет.
avatar
Replikant_mih, понятно, что НС как-то чему-то обучится. Всему ли, чему в принципе можно обучиться — известно не будет, и как это узнать — тоже не известно.
avatar
Ivan FXS, Ну там где простые четкие на поверхности закономерности к ML и не прибегают).
avatar
белый шум можно определить элементарно без всякого персептрона через акф... 
avatar
ves2010, я обсуждаю не задачу определения белого шума
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
На саммите «Россия — Африка» говорили о сильном российском кибербезе. Узнаете макет? 😉
Вчера глава Минцифры Максут Шадаев показывал президенту России Владимиру Путину и гостям из африканских стран выставку российских технологий....
Вы откладывали выход на зарубежные рынки. Стоит ли пересмотреть решение сейчас?
Есть инвестиционные решения, к которым возвращаешься по кругу. Вы уже собрали портфель в России, понимаете, что концентрация в одной стране,...
Почему снижение ключевой ставки не гарантирует роста всех облигаций?
На первый взгляд логика кажется достаточно простой: Банк России снижает ключевую ставку – доходности на долговом рынке идут вниз, а рыночная...
Фото
ДОМ РФ: сильные результаты за 9М2026. Что ожидаем по итогам года?
ПАО «ДОМ.РФ» представило ожидаемо сильные результаты по МСФО за 9 месяцев 2026 года. Чистая прибыль выросла на 38,6% г/г до 86,3 млрд рублей,...

теги блога Ivan FXS

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн