Блог им. fxseminar

Вопрос по MLP -- обучению многослойного персептона

Пусть мы хотим научить MLP (Multilayered perceptron) отличать отрезки (например, длиной 255 значений) некоторого полезного сигнала (например, первых разностей ценового ряда) от отрезков «белого шума». То есть, банально, если на входе сети (255 входных нейронов) полезный сигнал, то на выходе мы хотим получать сигнал как можно ближе (в идеале равный) 1, а если на входе «шум», то 0.

Понятно, что мы можем сгенерировать столько образцов белого шума, сколько захотим, однако — вопрос! — можно ли в части шума обойтись без обучения сети «в лоб», а решить задачу аналитически, так чтобы — вместо обучения сети шуму — получить некоторые условия на веса сети?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
517
17 комментариев
Так разности ценового ряда бывают и белым шумом...   )))
avatar
Sergerk, никакие эмпирически данные данные не «бывают белым шумом», поскольку белый шум это математическая конструкция. То есть «отрезок белого шума» — это только то, что мы сами сгенерировали как отрезок белого шума. (Только давайте не обсуждать «квантовые генераторы белого шума», хорошо?)

То, что сеть наверняка не научится идеально дискриминировать (различать) отрезки первых разностей ценовых рядов и (отрезки) шум, — я понимаю.
avatar
Ivan FXS, Ну, почему математическая конструкция? Под белым шумом  подразумевают только лишь наклон графика в двойных логарифмах мощности излучения от частоты… Близких к такому графику излучающих устройств или природных явлений, я думаю, достаточно...   )))
avatar
Sergerk, вы считаете, что образцы размером 255 точек можно препарировать инструментом «мощность излучения от частоты»?
avatar
(не «наклон графика в двойных логарифмах мощности излучения от частоты», а «линейность...» наверное?)
avatar
Ivan FXS, Линейность чего?
avatar
Sergerk, «Линейность чего?» — того же, чего и «наклон», очевидно.
avatar
(честно говоря, мне не слишком важно, чтобы это был именно белый шум, но только чтобы — гарантированно по построению — это был «шум»)
avatar

Мм, движуха интересная, обучить модель отличать белый шум от не белого. Потому что не белый шум, он может разной степени зашумленности, если модель что-то определит как шум, скорее всего туда лучше не соваться сейчас.

Может лучше эту тему поразвивать?

Про вопрос «а решить задачу аналитически» — не понял зачем это нужно, если нагенерить шума вообще не проблема.

avatar
Replikant_mih, «зачем это нужно» — затем, что лучшее враг хорошего

avatar
Ivan FXS, Если тут не поверхности аналитическое решение — модель его найдет, если нет — то и человеку не стоит искать.
avatar

Replikant_mih, «модель» («его найдет») — какая модель, нейронная сеть? Взаимоотношения НС и аналитических решений известны независимо от этой конкретной моей задачки: НС устремляются к каким-то экстремумам, не менее того, но и не более.

Ну и поскольку задачка наполовину — в части одного из двух классов входных векторов — точно не аналитична, то о каком «найдет аналитическое решение» вообще можно тут говорить? 

avatar
Ivan FXS, Ну любая модель, какая сработает). Есть же способы определить, хорошо модель обучилась или нет.
avatar
Replikant_mih, понятно, что НС как-то чему-то обучится. Всему ли, чему в принципе можно обучиться — известно не будет, и как это узнать — тоже не известно.
avatar
Ivan FXS, Ну там где простые четкие на поверхности закономерности к ML и не прибегают).
avatar
белый шум можно определить элементарно без всякого персептрона через акф... 
avatar
ves2010, я обсуждаю не задачу определения белого шума
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
GBP/USD: Импульс пробоя открывает путь к затяжной коррекции
«Старый джентльмен» все-таки оттолкнулся от сопротивления 1.3560, которое не поддавалось штурму несколько недель. Сейчас пара пробила...
Фото
Ростелеком. МСФО за Q1 2026г. Гордятся результатами, но акции на исторических лоях
Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 1 квартал 2026г.: 👉Выручка — 208,9 млрд руб. (+9,9% г/г) 👉Операционные расходы...
Фото
Какие акции могут быстро закрыть дивидендный гэп
Дмитрий Пучкарев На российском рынке стартовал дивидендный сезон. После закрытия реестра акции обычно снижаются примерно на размер выплат —...
Фото
Нефтяной срез: выпуск №9. Ормуз перекрыт, но акции нефтегаза падают. Надо ли покупать или сидеть на заборе в LQDT? Ищем лучших в секторе, где растет прибыль!
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез.  Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер.  Прошлый пост:...

теги блога Ivan FXS

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн