Постов с тегом "mlp": 4

mlp


Нейросети в торговых системах. 2.

    • 10 июля 2020, 15:35
    • |
    • 3Qu
  • Еще

В прошлом топике [1] мы разобрались с тем, что и как подавать на входы нейросети (НС). Теперь надо как-то сказать НС — «Горшочек, вари», предварительно рассказав, что конкретно и как именно надо «варить». Мыслей, в общем, нет никаких. Потому, давайте обратимся к классикам — Саймону Хайкину [2,c.33]:
Нейросети в торговых системах. 2.
Вот так вот, сразу и на первых страницах — «не могут обеспечить готовые решения», необходимо интегрировать в сложные ситемы", «относительно простые задачи, часть из которых может решаться НС». Книга конечно старая, но и наш MLP (Multilayer perceptron) в составе scikit-learn новизной не отличается. Этому MLP еще и простую, да конкретную задачу подавай, и вокруг него «сложную систему» городи. Как-то энтузиазма поубавилось.

Ладно, коли на вход нашего MLP уже подается временной ряд, пусть он нам определяет, хотя бы приблизительно, моменты входа в Лонг. А мы потом его проверим, и уточним эти моменты.
Теперь нашу НС надо как-то научить находить Лонг — показать НС как правильно и как неправильно. А мы сами-то знаем как правильно? Учителя фиговы. Это с кошечками-собачками хорошо — показывай себе, и пусть учится.
А давайте что-нибудь предположим, назовем какие-то входы в Лонг правильными, а остальные неправильными. Если мы предположили какую-нибудь ерунду, то НС просто ничему разумному не научится, и при дальнейшей проверке это быстро выяснится. А что-то предположить нам поможет интернет.
Кстати, это свойство НС, отличать фантазии от действительных закономерностей, уже вполне можно использовать для проверки каких-либо наших педположений о поведении рынка. Надо только рассказать о них НС, и она скажет, есть там что-то, с чем следует работать, или выкинуть это и забыть.
Однако, обратимся к интернету. Несколько лет назад наш коллега по несчастью занимался методами Машинного обучения (МО) с целью победить рынок. Он строил массу предикторов, подавал их на входы различных систем МО, и обучал по разметке Зиг-Зага. А что, неплохая идея, входы — лучше не придумаешь.
Вообще, если на минимуме Зиг-Зага загородить правую часть графика, как-то сомнительно, что вообще можно что-то сказать о дальнейшем движении. Да, и по ходу пьесы этот минимум будет постоянно перемещаться. Да и наш коллега долго и упорно менял предикторы и системы МО, потом все реже, реже, и вообще пропал из поля зрения. А на истории, конечно, Зиг-Заг — лепота.
Давайте сдвинем точку входа в Лонг немного вправо от минимума Зиг-Зага, где цена уже начала расти. Мы получим некую U-образную кривую цены, на которой НС хотя бы cможет построить линию регрессии. Не говорю, что это хорошая идея, но мы с помощью НС попробуем ее проверить. Что получим? — понятия не имею, я это делаю по ходу написания материала.
Разметку правильных входов для обучения можно сделать по Зиг-Загу, установив какой нибудь разумный порог от его минимума.
А разметку неправильных входов кто сделает? Опять обращаемся к [2,c.60].
Нейросети в торговых системах. 2.



( Читать дальше )

мини-обзор на любимые сериальчики

Я не особо любитель сериалов, многое прошло мимо и многое не нравится, в списке краткий обзор того что запомнилось и что целиком или почти посмотрел.
1. Конь-боджек. Мульт. Самый взрослый мульт наверное из всех, но не сортирными шутками и не чернухой, тут этого нет. Много драмы, много качественного юмора и какой-то задушевности.


( Читать дальше )

воскресная тульпа, ченеллинг и дип лав

Попробуем сыграть в игру, представим что я принимаю ченеллинг и окно связи вскоре закроется и нужно срочно писать всё что есть, без раздумий, и не писать ничего нельзя, иначе блекаут.  Кто не спрятался я не виноват. Итак, что такое тульпа и откуда я узнал это слово? Заодно проверим одну закономерность.
Тут был недавно пост о том как познакомиться с девушкой. Так вот, в особо запущенных случаях человека перестают удовлетворять мясные девушки, аниме, и даже маленькие пони, и он встречается с выдуманной галлюциногенной девушкой и постепенно строит\выдумывает её образ и она становится всё реальней.


( Читать дальше )

Kinder Morgan Inc. Энергетический гигант с отличными перспективами роста и высокой дивидендной доходностью

Kinder Morgan, Inc. (KMI) – американская энергетическая компания, которая владеет и управляет диверсифицированным портфелем транспортной инфраструктуры для нефти и газа и активами для их хранения. Является третьей по величине энергетической компанией  в Северной Америке и сотрудничает со всеми крупными нефтяными корпорациями. Компания включает в себя Kinder Morgan, Inc. (NYSE: KMI), Kinder Morgan Energy Partners, L.P. (NYSE: KMP), Kinder Morgan Management, LLC (NYSE: KMR) and El Paso Pipeline Partners, L.P. (NYSE: EPB).
В собственности KMI находиться около 82 тысячи миль трубопроводов и около 180 терминалов. Эти трубопроводы предназначены для транспортировки природного газа, нефтепродуктов, сырой нефти и углекислого газа. Терминалы предназначены для переработки этанола, угля, нефтяного кокса и стали.
Компания была основана в 1997, когда группа инвесторов приобрела небольшую публичную компанию Enron Liquids Pipeline, L.P.).В декабре 2013 компания объявила что одна из дочерних компаний Kinder Morgan Energy partner subsidiary пришла к соглашению по поводу приобретения American Petroleum Tankers (APT), достаточно крупного танкерного оператора.У приобретенной компании были пять крупных танкеров ( по 330 000 баррелей каждый) и 4 танкера поменьше. Это сделка ознаменовалась тем, что это первый случай в истории когда компания, занимающаяся транспортировкой газа по суше стала также заниматься морской транспортировкой. Кроме транспортировки компания также занимается добычей нефти  на двух месторождениях в Техасе. (Yates Oil Field и SACROC Unit). Kinder Morgan производит около 55,000 баррелей в день на этих месторождениях и является вторым по величине добытчиком нефти в Техасе.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW