Попробую пояснить, что я считаю, и почему он у меня в плюс.
у Тслаб, есть такой момент, он может выдать цену сделки, которая идет по тейкеру, т.е. он берет цену стакана в реале на данный момент, и заключает сделку по рынку, и цена сделки будет равна противоположной лучшей цене, от моей стороны, т.е. если я покупаю, значит цена входа в сделку будет равна цене лучшей продажи.
Соответственно, что получается, что сделка проходит по тейкеру, т.е. с комиссией биржи, и теряется спред, т.е. входит по цене на противоположной стороне спреда. У меня по каждой заключённой мной сделке есть статистика эта из ТСлаб.
Т.е. у нас есть 2 составляющие:
1-я это комиссия
2-я это цена входа/выхода в каждую сделку при заявке по рынку, или лимиткой
Разберемся с комиссией.
Я ее собрал по каждой сделке, по инструменту и получил, количество сделок по тейкеру по каждому инструменту, т.е. сумму комиссий уплаченной бы мной, если я бы входил по рынку.
Изменения, баг-фиксы и улучшения, которые были внесены в проект за последний месяц.
В данной статье поговорим об использовании циклов. Какие нужны, а какие смогут уронить наш замечательный терминал. Кроме того, поговорим о синтаксическом сахаре из библиотеки LINQ, которая, как не сложно догадаться по динамике этих записей, тоже под запретом. Почему и как?
Один из самых быстрых циклов, которые существуют. Это основная боевая единица, которую нужно использовать.
Данный цикл не создаёт дополнительных методов в памяти и не является потоконебезопасным. Практически любую ситуацию внутри него можно обработать. Также он позволяет ставить внутри себя точки останова.
Бесконечный цикл с условием продолжения.
Также разрешён к использованию. Имеет все плюсы цикла for.
Этот цикл создаёт метод внутри памяти и не даёт контролировать выбор объекта. В случае, если есть какие-то проблемы с перечислением или листом, выбрасывается неконтролируемое исключение.
Данный цикл нельзя использовать в многопоточном окружении при работе с листами.
В связи с закрытием всех позиций на экспирацию, можно подвести итог по комиссиям
Продолжаю считать экономию по комиссиям.
Начал в апреле, с переходом на новую систему торговли.
с апреля по июнь был переходный период,
с июня по сентябрь добавил почти все инструменты
с сентября по декабрь, добавил еще инструментов, уменьшил количество сделок.
На своем сайте Мосбиржа сегодня опубликовала один интересный пресс-релиз.
Управляющий директор по управлению и монетизации данных Московской биржи рассказал о планах развития АЛГОПАКа:
в ближайшее время будут добавлены фьючерсные контракты, а в первом квартале следующего года – основные валютные пары, а также уведомления о выявлении колебаний цен и заявок с помощью моделей искусственного интеллекта.
Также стало известно, что АЛГОПАК – первый продукт информационно-финансового маркетплейса ДАТАШОП, который планируется к запуску во втором квартале 2024 года.
Пока неясно в какой степени АЛГОПАК станет платным и за что именно придется платить.
Не появится ли в перспективе угроза того, что и брокеры сделают данные через API платными?
Telegram-канал Алготрейдинг на Python