Торговые роботы

Преимущества торговли роботами на крипто валютном рынке

Торговля роботами, также известная как алгоритмическая торговля, становится все более популярной на крипто валютном рынке благодаря своим многочисленным преимуществам. Вот основные преимущества использования торговых роботов:

• Автоматизация: Торговые роботы автоматизируют процесс торговли, устраняя необходимость в ручном мониторинге рынка и принятии решений. Это позволяет трейдерам экономить время и сосредоточиться на других аспектах своей стратегии.
• Эмоциональная беспристрастность: Торговые роботы не подвержены эмоциям, таким как страх или жадность, которые могут привести к нерациональным решениям. Они следуют заранее запрограммированным правилам, что помогает избежать эмоциональных ошибок.
• Скорость: Торговые роботы могут обрабатывать большие объемы данных и выполнять сделки намного быстрее, чем люди. Это дает им преимущество в быстро меняющихся условиях крипто валютного рынка.
• Круглосуточная торговля: Торговые роботы могут работать 24/7, что позволяет трейдерам воспользоваться возможностями рынка даже во время сна или когда они заняты другими делами.

Уже разговаривали про это в серии постов про парный арбитраж. И второй раз акцентируем на этом понятии внимание неспроста. Значение корреляции между бумагой и индексом способно отфильтровать бОльшую часть не нужных входов в позиции, снижающих прибыльность любой стратегии, ориентированной на торговлю с оглядкой на индекс.

1. Что такое корреляция?

Корреляция в трейдинге – числовая мера взаимосвязи между различными активами. Насколько два актива движутся синхронно или асинхронно.

Числовое значение корреляции бывает от + 1 до – 1. Что очень удобно для расчётов и использования данного показателя во время торговли.

1. +1 означает очень высокую синхронизированность активов. Высокую корреляцию. Свечи буквально ходят одна за другой без отклонений.
2. -1 означает отрицательную корреляцию. Это значит, что активы ходят в разные стороны.
3. Всё, что между этими значениями, нужно как-то в коде интерпретировать. Не всегда очевидным образом.

2. Зачем нужно знать коэффициент корреляции при торговле от индекса?

С 18 по 23 марта буду читать курс лекций по алготорговле. Ничего суперсложного. Ведь машинное обучение и WF с CT для меня просто, а значит Это для начинающих. Моя задача сделать так, чтобы при первых шагах в алго слилось как можно меньше людей. По крайней мере я это так вижу.

Поговорим ниже о том, что там внутри будет.

Регистрация здесь: https://bit.ly/3TBMV1O

Общее.

Всего лекций будет пять. Минут 30 – 40 на раскрытие темы + 10 – 20 минут ответы на вопросы. Сильно затягивать не будем. Один день – одна лекция, чтобы никого не утомлять.

Смотреть будем всё на практике, прям на софт, а не на картинки (но не всё. Теория тоже будет).

Лекция 1. Машинное обучение.

Немногие знают, но я начинал свой путь в трейдинг с Машинного обучения.

Шёл 2012 год… Трава была зеленее, я был молод и работал на заводе. А по ночам создавал программу, которая автоматически находит десятки и сотни прибыльных формаций за несколько минут. Вот она:

Сегодня поговорим про волатильность.

В последних версиях наших личных арбитражных роботов (от 9го поколения и выше) без волатильности не происходит ни одного важного действия. Правильный путь торговли сотен инструментов одновременно – через индикаторы, описанные ниже.

Без понимания того, что такое Волатильность и как её применять в торговле от индекса, в вопрос погружаться не стоит.

Вводных у нас будет 4, однако данная вынесена на первое место не случайно.

1. Определения.

Волатильность — это изменчивость. В контексте финансового рынка данный показатель показывает изменчивость цены на какие-либо активы.

В прикладном смысле:

Волатильность – изменение от лоя до хая свечи в %. Можно её рассчитывать и в абсолютных значениях и даже вообще по-другому, однако, мы будем рассматривать именно такой способ. Данный показатель должен являться базой для кое-каких расчётов, которые повышают прибыльность алгоритмов в торговле от индекса.

Нас будет интересовать такой субпродукт от волатильности как:

Торговых стратегий, которые торгуют от индекса очень много. Все их обойти не представляется возможным. Поговорим об этом коротком списке:

1. Индексный одноногий арбитраж на возврат к среднему.

2. Индексный арбитраж в тренд.

3. Парный межбиржевой арбитраж от индекса.

4. Индексный арбитраж классический.

 0. Сам сбор индекса пока за скобками.

В каждом следующем примере робота предполагается, что Вы уже как-то индекс построили.

1. Взяли схожие с торгуемым активы.
2. Как-то взвесили их. По цене, объёму или равными долями.
3. И далее собираетесь сравнивать с индексом бумаги, которые хотите торговать.
4. Так вот, какие есть варианты. Статья про это.

 1. Индексный одноногий арбитраж на возврат к среднему.

Торгуем отклонившиеся от индекса составляющие этого индекса, рассчитывая на то, что бумага вернётся к среднему.

Акции Сургутнефтегаз + 1,5 %

Акции Роснефть + 0,9 %

Акции Русал + 2,1 %

Акции Татнефть + 0,8 % 

Акции Полюс + 0,7 %

Акции ГМКНорНик + 0,5 %

Акции Северсталь + 0,6 %

Фьючерс на доллар/рубль + 2,3 %(на вложенные)

Фьючерс на серебро + 13,5 %(на вложенные)

Если интересна онлайн демонстрация работы робота пишите в личку

Введение в серию постов по торговле, при которой роботы ориентируются на индекс во время принятия решений.

У нас в OsEngine есть прекрасный источник данных, который генерирует индекс по автоформуле. В первом квартале 2024 года мы провели его глубокую модернизацию. Настала пора поговорить о нём.

В этой серии будем обсуждать:

1. Возможные алгоритмы роботов. Зачем это надо в трейдинге?

2. Как можно собирать индекс?

3. Волатильность, Корреляция, Коинтеграция и объёмы в торговле от индекса.

4. Зачем ещё при этом смотреть на широкий рынок и как это делать.

5. Как это делается в OsEngine?

6. Посмотрим на примеры нескольких роботов с данным типом источника данных в OsEngine.

7. Зачем интегрировать с источником Индекс источник Скринеры. И как правильно это делать.

1. Индекс в контексте алготрейдинга.

Индекс это — некоторые ценовые ряды биржевых активов, комбинированные (сложенные, взвешенные или нормированные и т.д.) вместе в ряд, который должен отражать общую динамику исходных ценовых рядов.

Акции Газпром + 0,5 %

Акции ГМКНорНик + 0,8 %

Акции МТС + 1,4 %

Фьючерс на индекс РТС + 5,8 %(на вложенные) 

Фьючерс на платину + 4 %(на вложенные)

Если интересна онлайн демонстрация работы робота пишите в личку

Времена, когда HFT были загадочными канули в лету, и сейчас многие из компаний имеют за спиной опыт, и даже некую репутацию. Прошло уже даже больше, чем лет десять, после их бума и самое время посмотреть на то, что сейчас там происходит, тем более, что Jane Street объявила, что за первые девять месяцев прошлого года чистая выручка от трейдинга у них была больше семи миллиардов долларов. 

Давайте сегодня посмотрим на ключевых игроков сложного и закрытого рынка высокочастотного трейдинга, у истоков которых стоят российские основатели.

XTX Markets