Постов с тегом "Торговые роботы": 6002

Торговые роботы


торговый робот - это автоматизированная торговая система, принимающая решения и отдающая приказы на выполнение рыночных заявок на основе программного алгоритма.

В этом разделе вы найдете самые актуальные записи по теме торговые роботы.

Вопрос про ГО роботорговцам-фьючерсникам

    • 19 февраля 2015, 08:40
    • |
    • П М
  • Еще
Уже поднимал этот вопрос примерно год назад.
Как вы получается исторические значения ГО?
в связи с последними скачками в 2014, совершенно непонятно как отлаживать робота, если я даже не могу померить значение ГО.
В спокойные годы можно было моделировать на основе 4.5% от цены USD/RUR, но как учитывать мануальные изменения биржи, например в НГ праздники?

Или отлаживать считая что робот всегда входит на одну и ту же сумму, типа 10 контрактов?

Not HFT

    • 18 февраля 2015, 11:24
    • |
    • kvazar
  • Еще

Добрый день!

На смарт-лабе довольно много роботостроителей. Со стороны корифеев этого жанра считается не комильфо писать не на c#, без подключения к plaza2. Это мелькает между строк.

Вопрос к роботостроителям, давно хотел спросить:

1. Сколько из ваших роботов (доля %) трудится на таймфрейме менее 5 минут? Сколько у вас HFT — роботов?

Вчера посмотрел на торги RIH5, смех сквоь слезы, сделок лотами более 100 просто кот наплакал. 80% оборота по 1 лоту генерят боты на тестировании)

Я пишу своего первого на VBA с ТФ 5 минут. Если никогда не планирую гоняться с HFT-алгоритмами какая разница насколько отстал от них в скорости? Следующие роботы, даст Бог,  будут использовать ТФ еще выше, прибыль там, наверху.

2. Какова цель постов «ура я сделал робота, с крутыми забубенными индикаторами или без, кому как нравиться, по ситуации», он есть, но Вам его никогда не покажу, смотрите на график эквити и восхищайтесь граалем?

3. Посоветуйте самый профессиональный с вашей точки зрения ресурс для алгоритмистов, язык и платформа не важны.

 


Бесплатный биржевой полигон-симулятор Jatotrader(C). Установка и получение ключа.

В этом видео показано как получить бесплатный биржевой полигон-симулятор Jatotrader©.
Используется для создания исторических баз данных (свечи, тики, стаканы) по основным инструментам Российского фондового рынка, отладки собственных краткосрочных торговых стратегий (скальпинг, торговля внутри дня) на «живых» данных и полной транспарентности рынка, предоставляемой платформой. Подробности на www.jatotrade.com



А вот пример загрузки данных и воспроизведения в режиме «Игра»:

http://youtu.be/ePf7BZCGzLM 

Нужен совет от алготрейдеров на FORTS

Собственно хотелось бы услышать советы опытных тредеров, которые используют в торговле роботов. В данный момент осваиваю AmiBroker в связке с QUIK, но как-то все неудобно, пока только начал разбираться в процессе того, как можно использовать AmiBroker для отправки ордеров в Quik. Столькнулся с тем, что во-первых за счет использования прокладок между квиком и амиброкером теряется скорость исполнения, которая для некоторых стратегий будет критической. Кроме того не могу до конца понять механизм взаимодествия между этими программами при отправке ордеров. Посоветуйте где можно поподробней почитать о работе AmiBroker в связке с qiuk или может быть лучше стоит сразу смотреть в сторону TSLab, который есть у моего брокера. Основные функции которые интересуют — это удобное бэк\форвард тестирование и последующее использование робота для реальной торговли на московской бирже, скорость на данный момент не важна, но со временем возможно появятся стратегии где она будет критически важна. Заранее спасибо.

Страдания молодого Вертера или откровения начинающего пользователя tslab

    • 15 февраля 2015, 17:14
    • |
    • Arjuna
  • Еще
Поддался всеобщей эйфории робото-делательства, и решил наконец поюзать ТС ЛАБ.
Разбирался где то месяц методом тыка вначале, потом посмотрел курс русалго(собственно ничо нового от того что я сам натыкался особо не увидел из базового курса их, надо будет глубже в программирование лезть однозначно).
Грабли были такие:
1. Выбор вдс сервера — провайдеры все молодцы, пока так и не нашел идеала, все глючат по своему, то подключение неудобное, то автозапуск не работает, то перезагружается сервера, вобщем конца краю проблем не видно, нужно постоянно искать что еще глючнет вылетит в самый ответственный момент.
2. Установил, потестил на демо — это тоже отдельная история, демо чтоб подключить нужно лазить по форумам искать как это сделать, нет чтоб сразу четко написали.
3. Индикаторы — это вообще «песня» — кто их пишет, чо там внутри забито, этот вопрос тоже очень напрягает. Кто считал индикаторы, по каким формулам? вы уверены в них? я нет. Плюс индикаторы dll -ки которые частью не подгружаются т.к. написаны по 32-х битные системы(где ж вы их откопали то… нет уже их в помине).

( Читать дальше )

Торговая система. Грааль?

    • 13 февраля 2015, 14:09
    • |
    • SenSoR
  • Еще
Долго работал над этой ТС. Решил вынести ее на суд общественности и опытных роботостроителей) 

 ТС работает на ликвидных фьючерсах Si и Ri. Не смотря на то, что Si трендовый инструмент, данная ТС реверсная, т.е. любит встать в контртренд. Основана на применении циклических волн (к волнам Эллиота не имеет никакого отношения). Я вложил в нее триггер, который измеряет нынешнюю фазу рынка и переключает длины волн в зависимости от состояния рынка (по-простому фазы: тренд-флет). Немного оговорился насчет того, что она реверсная. Нет, все время в рынке ТС может и не быть, т.к. у нее есть последний рубеж обороны — стоп, расчитанный по волатильности инструмента и его фазы состояния.
 Так же в ТС встроена система управления размера позиции в зависимости от волатильности инструмента и его состояния. Т.е. в благоприятные периоды для торговли сайз увеличивается, в неблагоприятные уменьшается. То же самое и с волатильностью, если интрумент входит в фазу очень высокой волатилньости, как например Si в конце декабря 2014 года, то размер позиции с сделке уменьшается, дабы не попасть в критическую просадку. Поэтому на графике эквити становится глаже. 

( Читать дальше )

Равновесная линия для инструмента!

Приветствую всех!

 

      Давно не писал каких либо статей на смартлабе, в основном нет времени, но чаще лень сильнее меня! 

Так вот, пока что небольшая статейка, более подробнее в другой раз возможно распишу если будет интерес.
В виду сильных полетов рынка, не секрет для тех кто следит за трансляцией моей, древненькие алгоритмы ничего не заработали а в основном посливали на фртс. весьма потрепанные но не побежденные, скажем так! Понимаю лошара, но так и есть! СИ не мой интсрумент а фртс весьма и жутко растерзанный, но как и предполагалось с середины января более менее обьем вернулся в рынок и стало чуток проще! 
      К чему я это… Все время для бумаги привык искать равновесный уровень, близ которого цена бьется, и соответственно ссылаться на нее, определяя движения и тенденции. Поскреб по сусекам накопленных знаний, и вывел некую линию, которая так или иначе находит равновесную (равноудаленную от цен инструмента линию) Получилась слегка «шумная» линия, которую в принципе можно полностью выровнять без вредя и чертить в виде прямой, но не суть (рисовал ее на TSLab 1.1 по личным причинам потому особыми примочками не владел, для ее выравнивания) 



( Читать дальше )

Результаты работы портфеля стратегий за январь 2015

    • 07 февраля 2015, 11:43
    • |
    • Serg_V
  • Еще
Управление счетом с помощью портфеля торговых роботов принесло в январе 2015 года доходность +8,66%. Рынок стал заметно сложнее, идет «проторговка» достигнутых ранее уровней. С начала 2015 года наконец-то ушли от старого брокера с постоянными техническими проблемами, поэтому отчеты далее будут публиковаться с другого модельного счета.
Доверительное управление. Январь 2015
Динамика доходности с начала 2013 года доступна в соответствующем разделе
сайта. Более подробную информацию по управлению высылаем на почту по запросу.
Все результаты подтверждены отчетами брокера!

К чему бы это?

Сегодня 06.02.2015 с утра примерно с 10:01 до 10:04 в течение трех минут непрерывно в RI была замечена активность HFT(высокочастотных)
алгоритмов крупных участников рынка. Такая активность, как правило, является предвестником слома глобального тренда, в данном
случае — падающего. Пользователи Jatotrader© могли наблюдать это зрелище в режиме онлайн. Кто не застал этого или желает
посмотреть как это происходит — скачайте наш бесплатный полигон симулятор на www.jatotrade.com. Загрузите данные за сегодняшний день
и в режиме прокрутки (на второй скорости и ниже, например реальной)  насладитесь действиями «настоящих» ребят. Данные можно будет
загрузить не ранее, чем завтра 07.02.2015.

К чему бы это?

Эквити робота "Ишимоку" Дмитрия Черникова

По многочисленным просьбам, после моей публикации, выкладываю эквити и бэктест робота «Ишимоку».
Данным роботом, на реальных деньгах торговля ведется с июня 2014 г. по настоящее время.
Вот результат с июня 2014 по 30.01.15 г
Эквити робота "Ишимоку" Дмитрия Черникова

В январе робот работал с 20.01.2015.
По тесту с 05 по 31 января доход составил 5622 пункта на контракт.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн