Торговые роботы

Мда, как говорится, «свинский» год («Год свиньи»)...
Но что ж на это животное пенять, коль «что-то не так в консерватории»!
.
Итак, нефть в марте была такая:

А ТС наторговала так:
.


( Читать дальше )

Итак, по традиции подводим итоги алгоритмического управления капиталом. За март месяц торговые роботы заработали 2,3% на фьючерсах и 0,2% на акциях. Месяц был не плохой, если б не последний день марта, когда США опять начали кошмарить рубль санкциями, в результате чего часть профита распилило. Акции вообще два месяца топчутся на одном месте, нет трендов и зарабатывать пока не на чем. За первый квартал сего года доходность портфеля составила +12%, а за 5 лет публичной торговли роботы наколотили +328% по статистике comon.ru при максимальной просадке 24%.


Индекс доллара уже как полгода стоит в боковике, в ближайший квартал ожидаю сильные движения по валюте. Вероятнее всего выход будет в пользу укрепления доллара ко всем мировым валютам включая и наш рубль. В любой день могут ввести внеочередные антироссийские санкции, что ускорит поход деревянного на север. Все это является благодатной почвой для моих торговых роботов, которые любят высокую волатильность.

( Читать дальше )

Не секрет, что все больше торговых сделок на биржах проводится с помощью автоматизированных торговых систем — торговых роботов.
Роботу пофигу чем он торгует, какая цена, высокая или низкая. У него есть алгоритм и он молотит в соответствии с этим алгоритмом, не взирая на то, что происходит вокруг. И это хреново для тех, кто торгует по старинке, анализируя рынок, выделяя тренды, реагируя на новостную ленту.
Почему хреново.
Потому что роботы повышают волатильность малых таймфреймов, повышая тем самым риски позиций.
Ставя близкий стоп вы рискуете потерять позицию с убытком из-за роста волатильности, а рынок пойдет в выбранном вами направлении, но уже без вас.
Поставив далекий стоп вы повышаете цену ошибки при неправильно выбранном направлении торговли.
Где-то так.

Аскетичный пост о ТС в нефти:

1. ТС с пятницы в лонге по 66,55  ( +1,66 от шорта, Долгожданная «вишенка» ... )
цена прошла дальше стопа на +0,50 (поле для фикса)
2. ТС в шорт по 66,75  (+0,20 от лонга)

Друзья, объясните пожалуйста вот так момент!
Глядя, на обсуждение торговых систем и выкладываемые тесты, я обратил внимание, что ни разу не видел результаты результаты тестирования трендовых роботов на нефти. Обычно, это Si, Ri, реже SBRF, Eu, но ни разу не видел нефти.
Может я что-то не понимаю, ведь результаты тестов, весьма неплохи. Да, просадки больше, чем на Si, но гораздо меньше, чем на фьючерсе РТС.
Буду рад услышать мнение всех алготрейдеров)

Просто «крик радостной души» !!!
Долгожданная "вишенка"… +166
А то «задолбали» эти распИльный флэт и невыразительные-несерьёзные  задёрги...
Март пока в красных убытках (а впрочем, с начала года), но ещё пару вишенок и ТС выйдет в плюс, надеюсь!

Друзья! Тестирую пробойного робота.
Результаты тестирования на тиковых данных и OHLCM1 сильно различаются, причем визуально, если сравнивать входы и выходы, то робот примерно заходит одинаково.
Что ожидать в реальности, результаты более схожие с тиковыми или OHLCM1 данными, или нечто среднее между ними?

❤
Ремарка: БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ !
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня! 
ТС в шортах  по 66,22; стоп на куплю  на  66,42
.
По-моему, то что было 7-8 марта — это то, что бывает перед супердвижением...
.
А это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала марта:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

.
Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас  6,62 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала марта.
.
По Автоследованию

( Читать дальше )