Различия результатов тестирования на тиковых данных и OHLCM1, что ожидать в реальности?

21 марта 2019, 18:33
|
Андрей Шуткин

Друзья! Тестирую пробойного робота.
Результаты тестирования на тиковых данных и OHLCM1 сильно различаются, причем визуально, если сравнивать входы и выходы, то робот примерно заходит одинаково.
Что ожидать в реальности, результаты более схожие с тиковыми или OHLCM1 данными, или нечто среднее между ними?

363

16 комментариев

Тиковые точнее.
OHLC M1 во внимание вообще принимать нельзя. Так как анализируется всего 4 точки, то для контртрендовых стратегий результат будет намного оптимистичнее, например вход был бы между Open и Low, но так как промежуточных точек нет, то он будет по Low.
Но если у вас стратегия торгует чисто по открытию свечей без тейков и стопов, то OHLC и «только цены открытия» могут подойти для тестирования, с оговорками.

Jame Bonds

21 марта 2019, 18:45
Ответить

Jame Bonds, нет, стратегия торгует в пробой, отложенными ордерами

Андрей Шуткин

21 марта 2019, 18:50
Ответить

Андрей Ш., тогда, если входы/выходы по рынку, будет получаться хуже чем в реальности.
А как в режиме OHLC исполняются лимитки и стопы не помню.

Jame Bonds

21 марта 2019, 19:12
Ответить

Jame Bonds, ну я честно говоря так и думал, что нужно расчитывать на тиковые данные

Андрей Шуткин

21 марта 2019, 19:21
Ответить

Какие издержки закладываете?

SergeyJu

21 марта 2019, 18:49
Ответить

SergeyJu, честно говоря, вобще не закладывал издержек.

Андрей Шуткин

21 марта 2019, 18:51
Ответить

Андрей Ш., Напрасно, возможно, что Ваша система слишком зависит от проскальзывания.

SergeyJu

21 марта 2019, 19:45
Ответить

SergeyJu, поэтому буду исходить из худшего, буду отталкиваться от результатов на тиках)

Андрей Шуткин

21 марта 2019, 19:51
Ответить

SergeyJu, а поскальзываниями я пренебрегал, исходя из того, что они могут работать, как против в меня, так и в мою сторону. Оказывается, что это не так.

Андрей Шуткин

21 марта 2019, 19:53
Ответить

Андрей Ш., у Вас очень хороший исполнитель (экзекьютор, как теперь говорят)?
Минимум, который Вы почти наверное отдадите на проскальзывании на сделку — спред. Вот и считайте. Кроме того, какая у Вас задержка при приеме и получении данных. Если порядок 100 мс и больше — можно смело забыть про тики.

SergeyJu

21 марта 2019, 19:58
Ответить

SergeyJu, я торгую только ликвидные инструменты. К примеру, спред на Si составляет 1-2 пп(1пп=1 руб) За год совершается 300 сделок. Соотвественно, минус 600п за год, я считаю, что это просто смех)
Буквально вчера смотрел на реальную торговлю робота(он уже торгует). Входит четко. Ну откуда тогда (глядя в будущее) взяться таким расхождениям, или я чего-то недопонимаю?

Андрей Шуткин

21 марта 2019, 20:50
Ответить

Андрей Ш., на тиках бэктест сильно хуже?

Friendly Deep Space

21 марта 2019, 21:54
Ответить

Friendly Deep Space, на некоторых инструментах сильно хуже, на других приемлимо.

Андрей Шуткин

21 марта 2019, 22:00
Ответить

Андрей Ш., или ошибка, или неучтенный фактор. Например, какой-то индикатор считается по разному в зависимости от таймфрейма. Или сделка внутри первой минуты торгов. Ищите проблему.

SergeyJu

21 марта 2019, 22:08
Ответить

SergeyJu, а вот это очень хороший момент! Я понял на что я закрывал глаза, а это важно!
В период открытия торгов, если пробой идет в разные стороны на одной свече, происходит то, что не учитывается на OHLCm1
Спасибо Вам огромное, второй раз уже Вы мне помогаете!)

Андрей Шуткин

22 марта 2019, 21:00
Ответить

У ТС, может, бот меньше 4 фигур сделку за прибыльную не считает, тогда можно забить и на комки и на проскальзывания :)
Ну и повторюсь, любой свечной график суть агрегация с потерей данных, что-то там на них тестировать, на мой взгляд, можно только очень и очень грубо, соглашусь с Jame Bonds

PSH