Блог им. ashutkin

Различия результатов тестирования на тиковых данных и OHLCM1, что ожидать в реальности?

Друзья! Тестирую пробойного робота.
Результаты тестирования на тиковых данных и OHLCM1 сильно различаются, причем визуально, если сравнивать входы и выходы, то робот примерно заходит одинаково.
Что ожидать в реальности, результаты более схожие с тиковыми или OHLCM1 данными, или нечто среднее между ними?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
367
16 комментариев
+2
Тиковые точнее.
OHLC M1 во внимание вообще принимать нельзя. Так как анализируется всего 4 точки, то для контртрендовых стратегий результат будет намного оптимистичнее, например вход был бы между Open и Low, но так как промежуточных точек нет, то он будет по Low.
Но если у вас стратегия торгует чисто по открытию свечей без тейков и стопов, то OHLC и «только цены открытия» могут подойти для тестирования, с оговорками.
avatar
Jame Bonds
Jame Bonds, нет, стратегия торгует в пробой, отложенными ордерами
avatar
Андрей Шуткин
Андрей Ш., тогда, если входы/выходы по рынку, будет получаться хуже чем в реальности.
А как в режиме OHLC исполняются лимитки и стопы не помню.
avatar
Jame Bonds
Jame Bonds, ну я честно говоря так и думал, что нужно расчитывать на тиковые данные
avatar
Андрей Шуткин
Какие издержки закладываете?
avatar
SergeyJu
SergeyJu, честно говоря, вобще не закладывал издержек.
avatar
Андрей Шуткин
Андрей Ш., Напрасно, возможно, что Ваша система слишком зависит от проскальзывания.
avatar
SergeyJu
SergeyJu, поэтому буду исходить из худшего, буду отталкиваться от результатов на тиках) 
avatar
Андрей Шуткин
SergeyJu, а поскальзываниями я пренебрегал, исходя из того, что они могут работать, как против в меня, так и в мою сторону. Оказывается, что это не так.
avatar
Андрей Шуткин
Андрей Ш., у Вас очень хороший исполнитель (экзекьютор, как теперь говорят)? 
Минимум, который Вы почти наверное отдадите на проскальзывании на сделку — спред. Вот и считайте. Кроме того, какая у Вас задержка при приеме и получении данных. Если порядок 100 мс и больше — можно смело забыть про тики. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, я торгую только ликвидные инструменты. К примеру, спред на Si составляет 1-2 пп(1пп=1 руб)  За год совершается 300 сделок. Соотвественно, минус 600п за год, я считаю, что это просто смех)
Буквально вчера смотрел на реальную торговлю робота(он уже торгует). Входит четко. Ну откуда тогда (глядя в будущее) взяться таким расхождениям, или я чего-то недопонимаю?
avatar
Андрей Шуткин
Андрей Ш., на тиках бэктест сильно хуже?
avatar
Friendly Deep Space
Friendly Deep Space, на некоторых инструментах сильно хуже, на других приемлимо.
avatar
Андрей Шуткин
Андрей Ш., или ошибка, или неучтенный фактор. Например, какой-то индикатор считается по разному в зависимости от таймфрейма. Или сделка внутри первой минуты торгов. Ищите проблему.
avatar
SergeyJu
+1
SergeyJu, а вот это очень хороший момент!  Я понял на что я закрывал глаза, а это важно!
В период открытия торгов, если пробой идет в разные стороны на одной свече, происходит то, что не учитывается на OHLCm1
Спасибо Вам огромное, второй раз уже Вы мне помогаете!)
avatar
Андрей Шуткин
У ТС, может, бот меньше 4 фигур сделку за прибыльную не считает, тогда можно забить и на комки и на проскальзывания :)
Ну и повторюсь, любой свечной график суть агрегация с потерей данных, что-то там на них тестировать, на мой взгляд, можно только очень и очень грубо, соглашусь с Jame Bonds 
avatar
PSH

Читайте на SMART-LAB:
Фото
📈 Стартовало размещение облигаций ПАО «МГКЛ» серии 001PS-03
Сегодня на СПБ Бирже началось размещение биржевых облигаций ПАО «МГКЛ» серии 001PS-03 (тикер MGKL1P3), ISIN: RU000A10FDE3. Инвесторы...
Фото
MGKL
10:07
🔥 Покупка БЭСТ открывает Займеру новую аудиторию
Это пользователи трансграничных переводов с оборотом более 3 трлн рублей в год. Объявляем о приобретении 50% платежной системы БЭСТ....
Фото
Займер
09:03
Опубликовали нефинансовую отчетность за 2025 год
Документ охватывает экологию, охрану труда, социальные программы и развитие регионов. В 2025 году компания вложила в эти направления почти треть...
Фото
Nornickel
07:46
Фото
МТС. Отчет МСФО Q1 26г. Прибыль и капекс растут, а что с дивидендами?
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании МТС: 👉Выручка — 201,3 млрд руб. (+14,7% г/г) 👉Себестоимость (услуг, товаров...
Фото
Валентин Погорелый
09 июня 2026, 12:35

полезные записи за 24 часа

★10 46 Гдe мы ceйчac нaxoдимcя
★10 0 Портфельные инвестиции и библиотека Okama
★8 11 Мастер-класс Как взвалить свои затраты на сотовую связь на чужие плечи
★6 18 Алексей Кречетов продолжает терять связь с реальностью. Черных просто играет в угадайку, а между тем рынок будет падать и я знаю куда в этом квартале и знаю почему .Объясняю на пальцах .
★5 4 Что реально на бирже. Цена. Объёмы. Логика.
★4 0 💰 10 надежных облигаций с ежемесячными купонами до 17% годовых на 1,5 года и более. Рейтинг АА-, АА
★4 0 Обзор рисков финансовых рынков от ЦБ в мае 2026 г. Покупка/продажа акций, корпоративные облигации, валюта и ОФЗ.
★4 9 Спокойный трейдер
★4 33 Кто льёт акции RU
★4 13 📈Инфляция ускорилась
+116 101 Ё-моё, сколько дер.ма на Смарт-лабе.
+103 10 Рассчитываем на снижение ключевой ставки. Акции и инвестиции
+81 33 Кто льёт акции RU
+75 25 Индекс Мосбиржи опять пытается уйти ниже 2500
+67 50 Почему люди не приедут на конференцию смартлаба 20 июня в Санкт-Петербург?
+66 0 Обзор рисков финансовых рынков от ЦБ в мае 2026 г. Покупка/продажа акций, корпоративные облигации, валюта и ОФЗ.
+61 23 Взгляд из песочницы
+57 26 Азия. Четверг.
+52 46 Гдe мы ceйчac нaxoдимcя
+48 26 Тимофей, назови конференцию обучением и люди пойдут

самые обсуждаемые сегодня

26к Азия. Четверг.
23к Взгляд из песочницы
19к Уж сколько можно писать: политика ставки нашего ЦБ с 28.02.22 привязана не к инфляции, а к курсу рубля
16к Посмотрел шортсы Тимофея
12к Налоговые ловушки
11к И снова рост.
9к Путин заявил об отсутствии «инвестиционной паузы» в России.....
9к Почему падает золото Одна из причин падения IMOEX в июне
8к Три раза пытался разогнать депозит и три раза потерпел неудачу. Кажется, я понял почему
8к У меня есть вопрос....а что будет с курсом $ ....???

теги блога Андрей Шуткин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн