Торговые роботы

Начнем с традиционной таблицы

В годовом обзоре я приводил свою помесячную статистику, из которой следовало, что май для моей торговли месяц редких (5 из 13) больших плюсов и частых (8 из 13) маленьких минусов: средний результат +4.1%, второй результат после января (12 плюсовых месяцев из 14).

И в этом году май оправдал эту статистику, выдав хороший плюс и исторический максимум счета 18.05. В итоге я вышел из просадки, длившейся 5 месяцев и 1 день, в максимуме достигавшей -9.3%.

Бенефициарами мая были RI-тренд и 2G: GMKN (по традиции в этом году) и GAZP. Неудачниками мая были:

— RI-контртренд, по «традиции» сливший всю почти прибыль с начала года;

— Si, в котором торговался «только лонг без плечей», так как уровни шорта были гораздо ниже текущих значений;

— SBER, который включился в торговлю уменьшенным объемом из-за «фильтра малой пилы», но лучше б он этого не делал.

Чуть больше недели назад выступил на AllDerivatives. Рассказывал о моем личном опыте работы с эволюционирующим ИИ и о попытках применения в торговле. Материала засунул, как сейчас понимаю, избыточно много, в результате выступление получилось слегка скомканным, затянутым и поверхностным, но на удивление, люди, присутствовавшие на выступлении говорят, что получилось интересно.

Во-первых, не ждите глубоких секретов, не ждите граалей. Более того, было больше всего про биологию, меньше про программную реализацию и совсем чуть-чуть про трейдинг.

Во-вторых, это не те дроиды, которых вы ищите это совсем не то, что мы используем, во всяком случае на чужих деньгах в реальной торговле.

Но рассказывал я о том, что реально делал в разное время на протяжении многих лет, что меня давно очень интересует и в чем, смею надеяться, чуть-чуть понимаю ;)

Презу на экране видно плохо, но она есть по ссылке в описании.

• основа — перекупленность, перепроданность и фильтрация по различным условиям;
• для каждой сделки ставится тейк и стоп. И перевод в безубыток при движении цены в положительную сторону;
• никакого накопления и усреднения. Вход и выход полностью, согласно условиям.

192 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 117:75

Закрылась еще одна публичная сделка моих роботов:

• Робот AVP, купивший акции Mail 27.05.2021 по 1696.6 рубля, закрыл сделку по стоп-лоссу, цена продажи 1653.6.

На текущий момент было 192 публичных сигналов на покупку. 64 от робота AVP, 101 от робота PVVI и 27 от робота CandleMax. Вот ссылки:

• тс: покупка HYDR робот AVP
• тс: покупка NVTK робот AVP
• тс: покупка TATN робот PVVI
• тс: покупка RTKM робот AVP
• тс: покупка GAZP робот CandleMax
• тс: покупка GAZP робот PVVI
• тс: покупка SNGSP робот AVP

Условия ликвидации компонентов портфеля.

Такой вопрос мне периодически задавали раньше, когда я касался темы управления активами портфеля.

Но я не давал чёткого ответа, ибо, выбирая компоненты портфеля, я планировал владеть ими максимально долго, и не задумывался о конкретных условиях их ликвидации.

Я отвечал, что ликвидация произойдёт при появлении признаков пузыря или перекредитованности.

Давайте обсудим эту тему, ибо я пока только приближаюсь к твёрдой формулировке ответа на этот вопрос.

Итак, условия попадания компонентов в мой портфель достаточно просты и понятны.

DY>5% AND NetDebt<3*EBITDA AND EV<7*EBITDA, простая формула.