Трейдинг или инвестирование? Большой бектест на 650 активах

Данные в этой заметке неправильные. Я неправильно считал некоторые параметры. Можно не читать, и сразу прочитать следующую smart-lab.ru/blog/699827.php Я всё пересчитал и залил новые данные.

Этот пост оставлю как напоминание, что нужно проверять как и что считается. Видимо пора начинать писать тесты...


______________
Мне всегда хотелось постетировать торговую стратегию на большом количестве инструментов. Навести научность на всё это бектестирование. Наконец руки дошли написать свой универсальный недотестер.

Раньше я уже писал про стратегию покупки на закрытии и продажи на открытии Её и выбрал для пробного полёта.

Суть страетегии очень проста. Каждый день покупаем на закрытии, продаём на следующем открытии. Нужно было взять что-то простое для теста.

Всего собрал 650 тикеров:
— индекс IMOEX в полном составе
— наиболее ликвидные фьючерсы на мосбирже (нам же нужно, чтобы миллионы торговались без проскальзываний): рубль/доллар, индекс РТС, нефть, золото, сбербанк
— индекс SP500 в полном составе
— 100 наиболее ликвидных ETF
— валютные пары: rub, eur и gbp с долларом
— крипта, куда ж без неё: btc и eth с usdt

Для всего, кроме фьючерсов взял комиссию 0.05%, для фьючерсов 0.03%. Какой же бектестер без комиссий.

Стартовой датой выбрал 1 января 2010 года. Если тестировать, то точно больше 10 лет. Не всё тогда ещё было, но тем не менее.

Написал на питоне пару сотен строчек кода. Запустил… и компьютер переваривал всё это часов 8. Натужно гудел кулером, записывал логи, аккуратно складывал файлики с результатами. Да уж, питон не самый быстрый язык программирования.

Статистика

Что будем смотреть? Доходность конечно. Не забудем про Шарпа. Сравним с бай энд холд и посмотрим на просадки. Ну и посмотрим что там по группам. Для начала посмотрим как обстоят дела в среднем по каждой группе:



Ого! Что там в валютах? Там какая-то аномалия в рублях. Ошибка в данных. Можно не обращать внимания. Что ещё? Видно, что бай энд холд в среднем уделывает трейдинг.

Лучшая пятёрка по Шарпу

Вроде Шарп хороший. Но опять же, если сравнить с бай энд холд, то уже не очень.

Лучшая пятёрка по доходности

Те же, что и с Шарпом.

Лучшая пятёрка по средней сделке

Тут первый раз появляется российский рынок в виде тинькова. Правда он только с 2019 года.

Минимальный гэп

Сплошные етфы. Ну и биток затесался, так как торгуется круглосуточно.

Минимальная просадка

Интересно, что тут почти все строчки российский рынок.

Максимальный профит фактор

И что?

— Бай энд холд в среднем выигрывает
— Всего в тесте почти 1,8 млн сделок, брокер и биржа тоже в выигрыше
— На российском рынке меньше всего ночных гэпов вниз

Давайте ещё по средним значениям пройдёмся по всем сделкам:
— Средний возврат наших торгов -159%
— Максимальная просадка -224%, огогошеньки
— Бай энд холд возврат 193%, инвесторы в среднем выигрывают
— Бай энд холд просадка -68%, не так уж и плохо по сравнению с торгами
— Сделок 2710
— Средняя сделка -0.0573%, достаточно небольшого минуса и 3000 сделок чтобы уйти на 159% вниз
— Прибыльных сделок 44%
— Максимальный доход 28%
— Максимальная потеря 14%, могло быть и хуже
— Профит фактор 0.98
— Шарп -4.607884

Для пробного запуска, думаю отлично. Не переключайтесь. Дальше рассмотрим что-нибудь посложнее. Кстати, если кто поделится часовыми данными по всем тикерам за последние 10 лет, буду очень признателен.

Если сами хотите поиграться, полный файл со стаистикой в телеграме bit.ly/zenoftrading