Продавать на закрытии и покупать на открытии = 800% прибыли (на самом деле нет)

В ноябре на смартлабе был пост с супер статегией: продавать на закрытии дня, покупать на открытии. Получишь 800%. Захотелось проверить самому, действительно ли это так.

Итак, SPY с 1993 года. Рассмотрю несколько вариантов:
1. Покупка на закрытии дня и продажа на открытии следующего
2. Покупка на открытии дня и продажа на закрытии этого же дня
3. Проверю ещё наоборот. Продажа на закрытии дня и покупка на открытии следующего дня
4. Продажа на отрытии дня и покупка на закрытии этого же дня




Графики из статьи


Что получилось у меня

Вроде похоже. Есть одно маленькое но, это рассчёты без комиссий. Если добавить комиссию 0.05% то получаются вот такие графики:


Внезапно. Комиссия опять съедает весь профит

А что будет если перевернуть?


Если перевернуть. С комиссиями даже смотреть не буду

Ну и ради интереса посмотрим на статистку самой выигрышной стратегии, хоть и без комиссий:
— 54.7% выигрышных сделок
— самая выигрышная сделка 5,9%
— самая проигрышная сделка -11%
— средняя прибыльная сделка 0,41%
— максимальная просадка -34,7%
— профит фактор 1,14
— коэффициент шарпа 0,74

В общем даже в таком варианте на заслуживает внимания.

Вывод? Комиссии могуть съесть почти любой профит.

Код бектестера на питоне этой простой стратегии можно найти в телеграме t.me/zenoftrading