Торговые роботы

1 GAZR-6.21 GZM1
2 GAZR-9.21 GZU1
3 SBRF-6.21 SRM1
4 SBRF-9.21 SRU1
5 Si-6.21 SiM1
6 Si-9.21 SiU1
С фьючем РТС работать и отрабатывать технологии сложнее, если и нужен будет, то оч нескоро.
У меня заготовлено несколько новых индикаторов для этой ТС. Конечно я на что-то рассчитывал при их проектировании, но все это умозрительно, и о реальных свойствах индикаторов я, ровным счетом, ничего не знаю. Для начала хотелось бы выяснить их возможности.
Для этого на множестве 1м истории (~66000 свечей) генерируем ~6600 равномерно распределенных по интервалу истории случайных сделок продолжительностью 5 минут ( потом будет и 10 и 15 минут), пока только Лонг (потом и Шорт будет, рассматривается отдельно) и находим прибыль в каждой из этих сделок.
Выглядеть это будет вот так:
 

Предыдущий пост

1. Что было сделано?

Роботы заработали за неделю на основном счете $97.03.
Настройки не менял, просто наблюдал.

Основной счет живет 28 дней.

Экспериментальный с новыми настройками снова остановил, просадка очень большая.

Прошло с начала эксперимента 27 недель.

2. В каком состоянии сейчас?

Основной счет прирос на 7.0% за неделю (на прошлой налил в него еще немного снаружи, потому доходность в процентах снизилась, так как база поднялась).
Экспериментальных нет.
Думаю, что можно сделать с ними, чтобы вернуться к первоначальной идее $1->$1000.

3. Планы на ближайшее будущее?

Буду и дальше продолжать уменьшать параметры по доходности/просадке для основного счета, следующая граница $2000, осталось пару раз пофикситься роботам и готово.

4. Выводы?

Чем больше депозит, тем больше нервов. Даже с роботами. Даже если они не выходят за допустимые просадки.
Психология, мать ее..

Снижать риски и выводить прибыль — вот, по моему мнению, путь к спокойной торговле.

Спасибо всем за внимание.

Можно. Только осторожно).

Конец статьи.

Ну ладно, не конец.

Обозначу контекст, чтоб сразу удобно было выключить, если чувствуешь, что не подходит: алго, бэктест стратегии сразу на большом кол-ве инструментов – т.е. скорее всего речь про акции чаще всего, а в данном посте – именно про акции.

Я называю это инерцией тикеров, другие это, может, никак не называют. Идея в чем: если стратегия норм, то она будет перформить на всем датасете нормально. Но конечно же для одних инструментов стратегия будет подходить больше, для других меньше. Для меня абсолютно норм тема торговать стратегию на всем дата-сете сплошняком. Но можно ли это улучшить. Можно ли тупо взять успешные в этой стратегии акции в прошлом и только их торговать. Тут, если прислушаться, можно услышать со всех сторон встревоженный шёпот: переподгонка… переподгонка… А посмотрим-ка. Как оказалось, зависит от стратегии. Где-то можно, где-то нельзя.

Для оценки я сделал следующее: