Торговые роботы

Добрый день!

🧲 У меня полным ходом идет настройка по GZ (Импульсы), странный инструмент и настраивается тяжко. Поэтому пока что полноценно его использовать не могу, но очень хочется.

По вчерашнему дню + утро
🔹По РИ (каналы) вчера был небольшой минус, но с утра робот хорошо сработал, несколько раз удачно переворачивался и под конец ушел в шорте по 119 960, сделал 2 тейка и остаток позиции дальше держит.
🔹По Си ( каналы) вчера робот шортил от 62 400, но сегодня перевернул позицию в лонг по 62 334.
🔹По Нефти ( каналы) отличное начало нового контракта, напомню робот открыл шорт по 119.41, сделал 2 тейка и остаток позиции дальше удерживает.
🔹По Золото (импульсы) робот хорошо перевернулся в лонг по 1844,4, пока работает очень стабильно.
🔹Ри (импульсы) отработали прекрасно, вчера был лонг, сегодня хорошо зашли в шорт

На этом пожалуй все.

У меня вот по МОЕКС роботов сейчас нет, только на крипте. Но думается что этот год будет у моих коллег – алготрейдеров на Московской бирже РЕКОРДНЫМ. (если депозиты конечно их экспроприации не подвергнутся, поставлю за их сохранность свечку, тьфу тьфу). Отвлекаюсь.

Почему РЕКОРДНЫМ? Да потому что почти все, кто торгуют роботами – торгуют в ШОРТ. Т.е. зарабатывают и на падении активов.

А этот год у нас на MOEX весьма ПАДЕНИЯ-НОСНЫЙ)))

Вот у меня 23 робота включено:


8 из них могут открывать короткие позиции.

В итоге эквити за прошлый месяц в крипте, в какой-то момент выглядела вот так:

Если робот и коннектор к бирже на разных платформах, укажите язык на котором написана торговая логика.
Опрос в телеграме t.me/algofox/37

Начнем с традиционной таблицы

Неудачником мая оказался RI-тренд, который с трудом «переваривает» положительную корреляцию между парой рубль-доллар и индексом Мосбиржи.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в мае составила +6.19%.

Для моих индексов комона май получился положительным  месяцем: Micex Index закончил его в плюсе на 2,7%, а Global Index вырос на 0,6%.  Их результат-2022 на 31.05 с начала года составил:

Gorchakoff Micex Index   -3.90%

Gorchakoff Global Index  -3.06% 

Об итогах отдельных компонент этих индексов в мае и планах на будущее  мы и поговорим на традиционном вебинаре 2 июня.

UPD. По результатам дискуссий в комментариях, сделал две последних строки без учета финансового результата  за три дня: 22, 24 и 25 февраля (изменения счета в %% в эти дни заменены на 0%, а 23-го для меня выходной день):

📣Добрый день!

➡️Вчера закончил работу над СИ (каналами) и СИ (импульсами). По итогу появилась еще одна настройка и небольшие исправления. Сегодня начинаю работу по улучшению GZ (импульсы) думаю получится неплохая стратегия с хорошим матожиданием.

➡️По событиям вторника.
🔹По Ри (канала) пилилово продолжается, ну пошла походу неизбежная просадка.
▪️Вообще по ожидаемым показателям планируемая прибыль, даже по самым скромным расчетам в районе 60 % ( которую кстати уже превысили), а вот ожидаемые просадки от 25-35% от этого не уйти и не скрыться и это нужно если не понять, то хотя бы принять!
🔹По Си особо ничего не скажешь в районе 0 вчера отработала
🔹По нефти (каналы) хорошее начало по 119,41 робот зашел в шорт.
🔹По золоту (импульсы) робот в шорте от 1860,5 полет нормальный.

Ну вообщем то и все. Всем удачной автоматизации!

В связи с повышенной волатильностью на российском рынке после 24.02.2022 года временно приостановил торговлю фьючерсами. Была получена хорошая прибыль и я взял паузу для осмысления происходящего. Описание некоторых моих стратегий и их результаты можно найти на Смартлабе у меня в блоге, а также на моем Ютуб канале и в телеграм канале.

Наблюдая за рынком со стороны, в очередной раз появилось желание разработать торговую стратегию, позволяющую открывать позицию в начале движения и закрывать сделку на его пике и в очередной раз это сделать не удалось.

Однако в результате появилась стратегия «Большой тренд»:

Торговля осуществляется на дневном таймфрейме  фьючерсами RTS, Si, BR в равных долях с учетом гарантийного обеспечения.

Вход в позицию на пробой/отбой уровня при достижении максимума/минимума цены предыдущего дня. Если позиция к концу торговой сессии убыточна, закрываемся по стопу и следующий день не торгуем. Если к окончанию торгового дня получена прибыль, переносим позицию через ночь и на следующий день ставим стоп в безубыток. Прибыльную позицию держим до следующего уровня. Используются горизонтальные и динамические уровни. Пересмотр уровней осуществляется еженедельно.