Стратегия «Большой тренд»

В связи с повышенной волатильностью на российском рынке после 24.02.2022 года временно приостановил торговлю фьючерсами. Была получена хорошая прибыль и я взял паузу для осмысления происходящего. Описание некоторых моих стратегий и их результаты можно найти на Смартлабе у меня в блоге, а также на моем Ютуб канале и в телеграм канале.

Наблюдая за рынком со стороны, в очередной раз появилось желание разработать торговую стратегию, позволяющую открывать позицию в начале движения и закрывать сделку на его пике и в очередной раз это сделать не удалось.

Однако в результате появилась стратегия «Большой тренд»:

Торговля осуществляется на дневном таймфрейме  фьючерсами RTS, Si, BR в равных долях с учетом гарантийного обеспечения.

Вход в позицию на пробой/отбой уровня при достижении максимума/минимума цены предыдущего дня. Если позиция к концу торговой сессии убыточна, закрываемся по стопу и следующий день не торгуем. Если к окончанию торгового дня получена прибыль, переносим позицию через ночь и на следующий день ставим стоп в безубыток. Прибыльную позицию держим до следующего уровня. Используются горизонтальные и динамические уровни. Пересмотр уровней осуществляется еженедельно.

Для тестирования торговой стратегии, приблизительной оценки торговых уровней и потенциала сделки пользуюсь программой   ТСлаб. Скрипт привожу ниже: 

Для примера показываю тесты по фьючерсу Si за период с 30.03.2022г. по 28.05.2022г. Период подобран исходя из оптимизации результатов.

Таким образом, на данный момент рабочий уровень по инструменту 68000 пунктов, цель лонг — 8600 пунктов (на уровне примерно 77000), цель шорт — 9800  пунктов (на уровне  примерно 59000).

Конечно, явно видна переоптимизация и подгонка результатов на исторических данных. Реальную прибыль покажет только реальный трейдинг.

Результаты стратегии «Большой тренд» в числе прочих стратегий планирую регулярно выкладывать на своем Ютубканале «Мои инвестиции в трейдинг» (ссылка на канал https://www.youtube.com/channel/UCZneNb5FV6f5DkFrao2-MUg). В телеграм канале (https://t.me/my_invest_trading) предполагаю бесплатно давать торговые сигналы по стратегии. Также можно подключится к автоследованию на финамовском сервисе Comon к стратегии «Нефтяной бум», где буду торговать по указанной стратегии фьючерсом BR. 

Буду признателен за конструктивную критику и предложения по улучшению стратегии.