Торговые роботы

Камрады!

Пакую вещи и еду в эту Вашу Москву. Встречаемся на конфе у Тимофея!

Пропил курс отвара ромашки для печени. Ноздри изнутри выбрил – чудотворные Московские порошки не будут встречать сопротивления на пути к кровеносной системе. Правда в зажигалку в этот раз НЕ пойду, еду в «Московское турне» с невестой. Я – серьёзный человек!

 

 

Рис. 1. Шутки – кончились! Нам с Инвесторами предстоит серьёзный разговор!

 

Они говорили что Инвестиции – это БЕЗОПАСНО!?

Надо покупать Российские акции и можно стать пенсионерами?

Х.Р ТАМ! ВСЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ШТАНОВ!

 

Алготрейдинг – единственное что может давать стабильную прибыль в обозримой перспективе!

 

Про это и поговорим!

 

1 Когда выступаю?

 

( Читать дальше )

Это к сожалению единственный способ продолжить диалог.

К сожалению диалог напрямую с Алексеем в телеграм чате не получилось довести до логического завершения. Все закончилось моим баном. Возможно здесь получится найти истину и если я действительно ошибаюсь мне аргументировано пояснит кто-то другой.

Началось все с этого поста smart-lab.ru/blog/847999.php

и стратегии торговли которая почему то называлась арбитражем. Хотя по сути арбитража там совсем нет.

После чего мне в качестве довода было представлено это видео:
https://youtu.be/emZ4mYrrdBg?t=120
Что еще более меня убедило, что у Алексей какая то путаница с терминами. Как оказалось, по мнению Алексея парный арбитраж не является рыночно нейтральной стратегией. Не смотря на то что вторая позиция в другую сторону, как раз и предназначена для хеджа от рыночных рисков.

И после того как я скинул ссылку на Википедию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3 меня благополучно забанили.

( Читать дальше )

В этом посте и видео пойдёт речь про один из способов ВЫБОРА долгосрочных целей. И это – Матрица компетенции.

Про то как стратегически мыслить, читаем здесь: https://smart-lab.ru/blog/848272.php

Про то как потом в ежедневном режиме это делать, читаем здесь: https://smart-lab.ru/blog/848155.php

 

 

Я понимаю, что эти темы Вам могут казаться далёкими от программирования и алготрейдинга. Но именно блок из этих трёх вещей сделал меня тем, кем я являюсь. Поэтому – ознакомиться стоит. И ознакомиться на полном серьёзе. Без мышления пятилетками — хрен когда каким программистом и алготрейдером станешь.

 

Матрица компетенции – графический способ понять, чего тебе не хватает. Либо для торговли, либо при устройстве на работу, либо как человеку.

 

Когда Вы пойдёте в программирование, Вам может понадобиться что-то вроде такого:

 

( Читать дальше )

Сегодня поговорим про то как заставить стратегию работать в реале также как и в тестере. Но немного необычным способом. Через Back-Forwards. Это когда мы после оптимизации, для контрольных тестов OutOfSample, добавляем историю не вперёд, а в зад…

 

Рис. 1. Не верьте тёте с картинки, но мы так делаем и это работает

 

1 Робастность

Переводится с буржуйского как «Стабильность». В контексте алго означает способность стратегии показывать прибыльные результаты не только в тестере, но и в реале.

Соотвтестветственно

Робастная стратегия – стратегия которая в реальных боевых торгах показывает схожую с тестами динамику.

 

Это – очень важно. Т.к. наоптимизировать прибыльных стратегий можно за день десяток. Из них будет робастными хорошо одна.

 

2 Классика. WalkForwards

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!

Оставлю это здесь для памяти.
Этапы, которые по хорошему должен пройти алготрейдер на пути к дзену.

1. Построение оптимальной маркетной ТС

Маркетная ТС — это торговая система, которая предполагает, что финансовый результат сделки — это разница цен входа и выхода. Самый простой вариант. Интрига в том, что оптимальная маркетная ТС должна меняться/подстраиваться с обработкой каждого следующего бара — а это очень и очень непросто.

В конце этапа 1 мы понимаем, что на малых таймфреймах оптимальная ТС работает в минус (комиссия и проскальзывание убивает доход от сделки), а на больших — дает жалкие 30% годовых при DD 10% от депо.

2. Построение оптимальной лимитной ТС

Лимитная ТС — это торговая система, работающая путем выставления лимитных ордеров (потенциально убираем комиссию и проскальзывание). Соответственно, в ход идет обработка всего массива OHLC. Вычисления становятся значительно сложнее. Так же, как в п. 1, речь идет о нестационарной системе — она подстраивается на каждом баре.

( Читать дальше )

Моё первое высшее в области менеджмента завершилось дипломом по Стратегическому планированию. Но радость моя была не долгой…

Где-то два месяца я ходил по собеседованиям различным и пытался понять куда можно пойти работать. В основном это были холодные продажи всякой ненужной херни.

В итоге, когда я понял, что эта работа полная дичь, я осознал, что выучился на безработного…

 

Рис. 1. Но потом до меня начало понемногу доходить…

 

Чтобы стать из менеджера директором – вовсе не обязательно идти куда-то работать на позицию телефониста. Можно сразу им стать, если выбрать надёжную точку приложения сил.

Придётся сделать что-то своё. Научиться делать бизнес. Какой? Тогда я не знал.

Шёл 2011 год…

 

Сейчас, в 2022 году, у меня маленький бизнес по производству софта для трейдинга. Мы сами торгуем. Ну и в целом всё идёт хорошо. Даже несмотря на п…ц который творится вокруг.

( Читать дальше )

Красиво рассказывает Алексей в очередном рекламном посте smart-lab.ru/mobile/topic/848228/, упуская нюансы. Хотел ответить там, но был забанен у него.

И парный трейдинг и разные виды арбитража хорошо описаны.

Есть одно НО, на которое стоит обратить в его статье. Это фраза о том, что он рассуждая об эффективности сравнивает ТЕСТОВЫЕ данные, а не данные ОТЧЕТА БРОКЕРА.

Тестовые данные на арбитраже всегда очень красивые картинки рисуют. Но на практике есть вещи на порядок более глубокие, чем информация в этих постах. Поэтому честно приводятся только тестовые результаты. За честность +!

Почему это происходит. Да потому что безрисковый доход Алексей получает от продажи своего программного продукта, а не от торговли с помощью своего ПО на бирже. На бирже он торгует для отладки своей системы и в этом случае удобней торговать одним контрактом.

Все, конечно сугубо мое субъективное мнение, построенное на данных из его постов. Брокерские отчеты Алексея я не видел.

У меня здесь на СмартЛабе уже около 50 статей по теме тренда.

Но… Последнее время много про Арбитраж.

Нужно ли в связи с этим думать, что тренд торговать не нужно? И что нужно торговать только арбитраж?

 

 

Рис. 1. Предлагаю подумать…

 

1 У тренда прибыль меньше чем у Арбитража

Да. И это – самая главная и сильная причина для того чтобы торговать Арбитраж. Конечно же, если смотреть только на это – надо оставлять только Арбитраж, а на тренд положить огромный болт.

По нашим тестам в прошлом квартале прибыли такие там средние за последние 5ть лет:

 

Тренд

5% убытка на 70% прибыли на одно плечо.

 

Арбитраж

10% максимальной просадки на 400% годовых на одно плечо.

 

Но!

Прибыль – это не всё. И вероятно даже это не самое главное что есть в трейдинге.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

NVAX, оптимальная цена для покупки — 18.91$. Цель — 20.2807$. Предсказанная вероятность роста 88.4%
BBBY, оптимальная цена для покупки — 4.55$. Цель — 4.8778$. Предсказанная вероятность роста 83.4%
VXRT, оптимальная цена для покупки — 1.64$. Цель — 1.7753$. Предсказанная вероятность роста 81.9%


Результаты поста от 2022-09-23

NVAX, купили по 21.08$. Продали 21 октября по 19.1546$. Итоговый процент -9.13%
W, купили по 37.2$. Продали 21 октября по 33.3$. Итоговый процент -10.48%
MARA, купили по 9.62$. Продали 27 сентября по 10.4028$. Итоговый процент +8.14%

Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Для того чтобы стать алготрейдером или программистом – нужно сделать очень многое:

1)      Прочитать кучу книг

2)      Написать множество не нужных программ

3)      Закончить несколько онлайн-курсов возможно

4)      И на всё это нужно время…

 

В продолжении постов «Войти в IT», в которых я призываю тебя поменять свою профессию на более приличную. Я буду настаивать на том что:

Придётся научиться планировать свой день!

 

 
 

В этой статье и видео под ним, разговор пойдёт про такой феномен как «Планирование дня». Что поможет Вам успевать и поспать, и погулять, и отдохнуть, и… Прочитать 5ть книг по программированию за следующий год.

 

Как? Смотрим в видео:

( Читать дальше )