Торговые роботы

Всем доброго предновогоднего!

В прошлой статье писала про Грааль, разработку стратегий, роботов и т.п.
Как раз пришло время показывать результаты одного из подвидов стратегии.

Подводя итоги, вывели статистику по «Работе по тренду» за 9 недель (с начала трансляции наших каналов).
Здесь общие данные по фьючам, начальному депозиту, количеству лотов и сделок.
Подробная понедельная раскладка есть в канале: t.me/+j7PbyE1XmW0xYjIy

В прошлом посте я написала про 22 своих ТГ канала. Может быть, неправильно написала, — так как никто не понял и решил позлорадствовать)

Поясню сейчас: каждый канал, например GOLD – транслирует в онлайн режиме сигналы по фьючерсу GOLD, а также аналитику, новости, данные по открытым позициям и т.п.

Канал Natural Gas – транслирует сигналы именно по фьючерсу газа и т.д. по каждому из фьючерсов.

( Читать дальше )

Мысли про текущее положение дел в алго #1

Привет Смартлаб. Скоро посыплются посты про итоги года, так я опережу )

Этот год назову — годом устаревших возможностей. Наша биржа последние годы настолько повышала свою технологичность, что никто и подумать не мог, что мы откатим по возможностям примерно на 12 лет назад. Представляете? Масса уважаемых мною команд, мои кумиры, росли вместе с биржей, развивались, вкладывали ресурсы и в какой то момент стало понятно, что по идее, это сейчас не совсем то, что нужно.

Я конечно немного утрирую, но как я писал ранее в постах, пришлось взять пылесос, сдуть пыль с ветких полок памяти и начать вспоминать, что мы там торговали то в 00-1x гг (ха-ха, тут у меня рубануло рабочую машину, а текст сохранился, респект Смартлабу). Как вы наверное уже слышали по смартлаб конфе, молодая симпатичная девушка, к сожалению еще не запомнил ее имя, главная по FORTS, четко сказала: «сейчас на срочке окно возможностей, приходите». И мы не ушли ) Вообще быть может вы заметили, как мосбиржа пиарит срочку? Кучу постов в телеге, кучу семинаров. Держите в общем нос по ветру, а не вот это все типа инвестирование (ха-ха, не принимайте близко к сердцу)

( Читать дальше )

     Этой осенью многие тут писали, что фьючу рубль-доллар как трендовому инструменту — хана. Мол, все, приехали, отключаю роботов, перехожу на крипту, на фонду, в арбитраж, в другую галактику. Ничего не имею против той же крипты теоретически (хотя пока лень в ту сторону), но практически вижу, что любимой Сишке — еще не конец. Далее небольшой обзор по моим системам, как именно не конец, заодно итоги 2022 за пять дней до конца оного.

      Если смотреть год по трендовушкам на валюту, там так: январь-февраль — все прекрасно, начало марта — суперволатильная суперфигня, апрель-июль — замечательно, август-ноябрь — просадка той или иной степени тяжести, декабрь — новогодний подарок. Просадка по моделькам августа-ноября сильно разная: по одной из систем одна из худших в ее истории, по другим — умеренный боковик с умеренным сливом и обновлениев хаев эквити в декабре, что далеко не Апокалипсис. Апокалипсис был бы по всем системам, хотя бы по большинству.

( Читать дальше )

Один подобный персонаж беспрерывно доказывает свой профессионализм как математика на этом сайте.

Вчера было просто НЕЧТО!

Идея — чистый curve-fitting.

1. Я выкладываю историю актива, скажем, в размере 10000 баров
2. На конкурс принимаются индикаторы длиной до 9999 баров
3. Побеждает тот, чей линейный алго даст наибольший профит


Сurve-fitting  одна из категорий "Задание параметрических моделей и различных опций, подбор параметров и вычисление критериев пригодности приближения"

и 

линейный индикатор!

Глупо спорить что подобный подход к данному вопросу наглядно демонстрирует аналогичный алготрейдер с помпезным названием своей стратегии «Русский Баффет»

Его пила, большая пила и тд (например вчера был жесткий дневной флет на моем стриме)  и тем не менее день закончился в профите
к гадалке ходить не нужно.
Начнем с линейного индикатора, если у трейдера стаж хотя бы чуть больше года и есть хоть капелька мозгов, ему не сложно понять, любой линейный индикатор это просто повторение с небольшой задержкой текущего состояния графика.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Почти перестал читать СЛ.

Мои любимые модеры постоянно отправляют меня в бан. Даже не знаю, как реагировать на такое повышенное внимание. А, поскольку мой недавний топик выявил, что женщин-модераторов на СЛ нет, такое повышенное внимание меня реально напрягает...

Про рынок никто не пишет, к топикам про то, как я слил денег, присоединяться не хочу (не слил, а поднял).

Поэтому хочу опять написать про рыночную математику.
Ибо без нее (IMHO) рассчитывать на плюс в долгосроке по меньшей мере безрассудно.

Начнем с азов.

Допустим, что результат рыночной сделки (плюс или минус) — это разница цен покупки и продажи.
На самом деле это не очевидно (при работе лимитными ордерами это вообще не так), но такая модель достаточно проста для начала дискуссии. Уверен, с ней согласятся 99% участников community.

Далее

Допустим, у нас есть торговый индикатор. И этот индикатор линейный — это линейно-взвешенная комбинация предыдущих приращений цен.

( Читать дальше )

Мне в комментах постоянно пишут что я в алго ничего не поднял. Вот спасибо, е… ть, а я-то думал что я что-то поднял.
Откуда вы это знаете? С моих слов?
1. До 19 года дела шли хорошо в алго, в один из годов было +9 мио, а вложил я максимум 15м в алго, остальные тоже все в плюс были, возможно один чуть минус был. Последний год фиаско конечно.

2. Есть такая вещь как реинвестиция. У нормальных челов депо растёт, иногда сильно, и они увеличивают объёмы. Но просадка рано или поздно случится и из-за реинвестирования она будет большой, б… ть. И чем ты больше заработаешь тем больше будет просадка. Если этого бояться или торговать без реинвестирования то нах вообще торговать, все розовые мечты в трейдинге держатся на реинвестировании, без этого трейдинг это пустая трата времени.

3. Возможно в какие-то моменты у меня риски были выше чем надо. Но надо кому? Задротам или нейросетям? Риски выбираются исходя из текущей ситуации. Если вокруг всякие ковиды и другая дичь то как мне помогут лишние несколько мио на моём счёте? Пока ещё есть запас и завод где-то далеко можно продолжать относительно рисковать. Было время когда я не мог позволить себе сильно рисковать так как не хотел вернуться на завод или галеру. Если депо ещё просядет то ещё придётся риски уменьшить, а пока show must go on.


( Читать дальше )

Мы здесь: Глава 1: Этапы построения комплекта роботов для торговли. 1.4: Тестирование и оптимизация роботов. 1.5: Запуск роботов в бой

 

Четвёртый этап — создания своей машины для зарабатывания денег. Тестирование и оптимизация.

Это процесс, в котором вы скачиваете исторические данные и пытаетесь понять, приносит ли робот какую-то прибыль, а также способен ли он приносить прибыль какое-то время в будущем.

 

Про это будет очень подробно, ибо в этом процессе можно сделать что-то не так и остаться без штанов.

 

Мы научимся вместе:

1)      Правильно тестировать роботов через кросс-тесты.

2)      Оптимизировать роботов через Walk-Forwards.

3)      Правильно собирать портфель роботов.

4)      Делать ансамблирование объёмов для ботов, уменьшая максимальные просадки, улучшая показатели риск/прибыль для портфеля ботов.

 

1.5 Запуск роботов в бой

( Читать дальше )

Кто в курсе, что случилось с Amisite.ru, не открывается уже больше двух недель, может у кого архив сайта есть или контакт Олега, такой архив знаний про кодинг в Амиброкере нельзя потерять!!!

Мы здесь: Глава 1: Этапы построения комплекта роботов для торговли 1.2: Поиск торговых идей для торговли. 1.3   Написание скриптов роботов

После того, как вы выбрали платформу, на которой будете создавать роботов, и даже возможно освоились в ней. Для этого прошли какие-то курсы. Настаёт пора запрограммировать какую-то идею.

Что алготрейдить?

 

Свои идеи из ручной торговли.

Обычно, торгуя руками, у трейдера накапливается большой опыт относительно того, как именно надо торговать. И он может смело использовать его для того, чтобы тренироваться в программировании и роботостроении. 

Лично я занимался этим три первых года алготрейдинга. Граалей среди моих идей не оказалось к сожалению, но хотя-бы я научился писать код.

Вы конечно можете пойти по этому пути, но я рекомендую следующее:

 

Идеи из этой книги…

Самое очевидное – это конечно же воспользоваться моим опытом. Внутри этой книги вы найдёте исчерпывающие знания по тому, как торговать трендовыми роботами.

( Читать дальше )

При торговле с помощью роботов в терминале QUIK рано или поздно встаёт вопрос об ограничении количества отправляемых в секунду транзакций, чтобы не начинались ошибки вида: «Превышен лимит отправки транзакций для данного логина».

Простой способ, когда вводятся ограничения на уровне каждого торгового робота, приводит к ситуациям, когда заявки отправляются медленно из-за этого ограничения, а свободная пропускная способность ещё есть. Для введения общего ограничения для всех роботов сразу нужно использовать какой-то общий ресурс. В качестве такого ресурса может выступать база данных, собственная dll или что-то ещё. Но чистый QLua не позволяет использовать базу данных без каких-либо внешних библиотек, а dll не всякий умеет писать. К счастью, существует реализация ограничителя на базе файловой системы с помощью чистого QLua.

Создаётся некая папка D:\throttle\, где работает ограничитель интенсивности. Во время работы QLua-скрипты формируют в этой папке столько файлов, сколько транзакций в секунду разрешено, например 10. При каждой попытке послать транзакцию скрипты, грубо говоря, конкурируют за эти файлы. Если ресурса хватило, то транзакция отправляется, если нет, то скрипт ждёт 10 мс и повторяет попытку заново.

( Читать дальше )