Торговые роботы

Продолжаю терять деньги на автоследование.

Первый отчет здесь.

Оставшиеся 5 стратегий за 4 месяца дали совокупный результат -5.42%


Стратегию Фьючерсный контракт RTS сделал по дням.




Проскальзывание в день в среднем составляет  -0.09% или -22% годовых.



( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

FATE, оптимальная цена для покупки — 6.59$. Цель — 7.0834$. Предсказанная вероятность роста 76.0%
MARA, оптимальная цена для покупки — 6.88$. Цель — 7.4396$. Предсказанная вероятность роста 71.3%
INSG, оптимальная цена для покупки — 1.1$. Цель — 1.1755$. Предсказанная вероятность роста 71.4%


Результаты поста от 2023-01-11

VXRT, купили по 1.08$. Продали 12 января по 1.1699$. Итоговый процент +8.32%
CGEN, купили по 0.9104$. Продали 12 января по 0.9876$. Итоговый процент +8.48%
NVAX, купили по 12.02$. Продали 13 января по 12.9469$. Итоговый процент +7.71%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

   Оценим эффективность торговли разными фьючерсами чтобы предварительно понять и выбрать наиболее эффективный для торговли (позволяющий взять прибыль большего размера и (или) имеющий более высокую вероятность совершения сделки с заданной рентабельностью).
   Для сравнения фьючерсов используем следующие показатели:
   1). Теоретически возможная прибыль: прибыль с тейком, равным полному торговому диапазону (далее — ТД, ТД = High – Low) дня (в таблице – столбец «Прибыль в % от ГО если тейк=ТД дня»), выраженная в % от ГО. Чем больше этот показатель, тем наиболее эффективно могут быть использованы ваши денежные средства. Но в случае убыточной сделки эффект будет противоположным. Ну и понятно почему теоретическая прибыль – взять полное движение дня практически не реально.
   2). Средняя прибыль (в таблице – столбец «Прибыль при тейке 20% от ТД в % ГО»), так же в % от ГО. При расчете этого показателя берется тейк равный 20% от дневного ТД. Почему 20% от ТД? Потому, что при торговле внутри дня с более высокой вероятностью и регулярностью можно брать тейки не больше 20-25% от дневного ТД, а тейки больше 25% от ТД возможны, но менее вероятны и регулярны (это мое личное мнение). Ранжирование по этому показателю аналогично ранжированию по теоретически возможной прибыли, но дает понимание какую величину прибыли можно реально получить.

( Читать дальше )

Мы здесь: Глава 3: Тренд — главная торговая идея столетия.  3.8: Размерности тренда

Я уверен, что вы всё поняли из картинки. Но поясню.

Под номером 1 – тренд с малой размерностью. FAST. Таких движений внутри квартала от 50 до 200 на одном инструменте.

Номер 2 – тренд со средней размерностью. MIDDLE. Таких движений внутри квартала от 20 до 50.

Номер 3 – тренд с большой размерностью. SLOW. Таких движений внутри квартала от 0 до 10.

Эти размерности тренда НЕ КОРРЕЛИРУЮТ между собой и дают просадку в разное время. Соответственно, чтобы добиться максимально гладкой эквити, торговать нужно все ТРИ СРАЗУ.

Следует запомнить:

1)      У ТРЕНДА НЕСКОЛЬКО РАЗМЕРНОСТЕЙ.

2)      ТОРГОВАТЬ НУЖНО ВСЕ И СРАЗУ. 

Оптимизатор будет предательски подводить!

Когда вы дойдёте до процесса оптимизации и тестирования, как бы вы их не вели, через классические тесты, Walk-Forwards или Cross-тесты, будет соблазн включить ТОЛЬКО самые прибыльные стратегии. Это гарантия слива и депрессий.

( Читать дальше )

До недавнего времени получал котировки в таблицы Google с помощью формулы

=IMPORTxml(«iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/boards/TQBR/securities.xml?iss.meta=off&iss.only=securities&securities.columns=SECID,PREVADMITTEDQUOTE», concatenate("//row[@SECID='",A2,"']/@PREVADMITTEDQUOTE"))

Сейчас она перестала работать.

Кто-нибудь может подсказать, как исправить формулу, чтобы она работала сейчас?

Всем привет, меня зовут Борис, мне 14 лет, учусь в 8 классе,  ударник. По алгебре и геометрии у меня пятерки, сейчас биквадратные уравнения тему изучаем по алгебре. Начал читать этот сайт, всякие системы по зарабатыванию интересны.
Вот здесь smart-lab.ru/blog/876749.php, не знаю, как ссылку вставить, пишу с телефона, так вот, описывается система.
Поясните пожалуйста, как у этого автора получилось 170 процентов дохода? Он вычел из прибыльных сделок убыточные, у него получилось 79 прибыльных всего за минусом убыточных. Потом он умножил 79 на 2.16% и у него получилось 170%.
Это вообще как? Какая то своя финансовая арифметика? Мы арифметику в начальной школе изучали, может я что то забыл, и сейчас проценты по другому считаются?

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

Система закрыла позицию в ENPG
Система открыла позицию в нефтяных компаниях SIBN и ROSN. Ближайшая цель — закрытие гепа.



( Читать дальше )

Открыл по традиции Excel файл с VBA, при помощи которого ставились-снимались заявки в 2008-2012. Я до сих пор его использую, чтобы получать срезы OHLC на 10:40 и 12:00. И только сейчас заметил, что в столбце Закрытие стоят цены закрытия (последние перед вечерним аукционом) в последний день, когда он использовался для торговли: 11.07.2012. А в столбце По Текущ. стоят цены вчера на момент закрытия файла после 12:00 (так работают скрипты). Интересное получается сравнение, все-таки больше 10 лет прошло.





Остальные столбцы не так интересны, так как это позиции систем и доли инструментов, которые давно утратили актуальность.

Примечание.  Список ников, чьи комментарии будут удаляться

Примечание 1. В связи с пятикратной попыткой разместить один и тот же комментарий, Acf из вышеприведенного списка отправлен в мой ЧС сроком на 2 суток. За аналогичные действия туда же отправлен «Я пришел за тобой» (USSR и UrkaD) на тот же срок.

313 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 196:117

Закрылись еще 3 публичные сделки моих роботов:

• Робот PVVI, купивший акции Новатэк (NVTK) 06.02.2022 по 1078.6 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 1090.6 рубля.
• Робот PVVI, купивший Фосагро (PHOR) 06.02.2022 по 6875 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 6966 рубля.
• Робот PVVI, купивший Распадскую (RASP) 06.02.2022 по 266.7 рубля, закрыл сделку по стоп-лоссу, цена продажи 260.2 рубля.

На текущий момент было 313 публичных сигналов на покупку. 104 

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

FATE, оптимальная цена для покупки — 6.77$. Цель — 7.2285$. Предсказанная вероятность роста 79.2%
BYSI, оптимальная цена для покупки — 3.25$. Цель — 3.5104$. Предсказанная вероятность роста 83.1%
MARA, оптимальная цена для покупки — 6.68$. Цель — 7.1162$. Предсказанная вероятность роста 78.8%


Результаты поста от 2023-01-10

FATE, купили по 5.22$. Продали 11 января по 5.5842$. Итоговый процент +6.98%
NVAX, купили по 12.34$. Продали 18 января по 13.3305$. Итоговый процент +8.03%
CGEN, купили по 0.89$. Продали 11 января по 0.9481$. Итоговый процент +6.53%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет