TREND. ALEX WANG. # 16 Размерности тренда

Я уверен, что вы всё поняли из картинки. Но поясню.

Под номером 1 – тренд с малой размерностью. FAST. Таких движений внутри квартала от 50 до 200 на одном инструменте.

Номер 2 – тренд со средней размерностью. MIDDLE. Таких движений внутри квартала от 20 до 50.

Номер 3 – тренд с большой размерностью. SLOW. Таких движений внутри квартала от 0 до 10.

Эти размерности тренда НЕ КОРРЕЛИРУЮТ между собой и дают просадку в разное время. Соответственно, чтобы добиться максимально гладкой эквити, торговать нужно все ТРИ СРАЗУ.

Следует запомнить:

1)      У ТРЕНДА НЕСКОЛЬКО РАЗМЕРНОСТЕЙ.

2)      ТОРГОВАТЬ НУЖНО ВСЕ И СРАЗУ. 

Оптимизатор будет предательски подводить!

Когда вы дойдёте до процесса оптимизации и тестирования, как бы вы их не вели, через классические тесты, Walk-Forwards или Cross-тесты, будет соблазн включить ТОЛЬКО самые прибыльные стратегии. Это гарантия слива и депрессий.

Отказываясь от торговли нескольких размерностей тренда одновременно, вы ставите себя в очень шаткое положение, и скорее всего окажитесь в очень продолжительной просадке.

Самые прибыльные алгоритмы обычно с самыми длинными периодами просадок и боковика по эквити.

Включая их, ты думаешь:

1)      Отлично, я выбрал самое хорошее.

2)      Средние прибыль / убыток со сделки лучше, чем у всех остальных вариантов, значит я молодец. Так и надо.

Что происходит дальше:

1)      Какое-то время всё идёт хорошо.

2)      Но, как это бывает, волатильность снижается на полгода / год / два.

3)      Роботы работают, но не зарабатывают.

Выключая торги, ты думаешь:

1)      Алготрейдинг – дерьмо!

2)      Тренд не работает!

3)      Иду на завод. 

Не доводите до этого! Уже в момент выбора стратегий есть возможность посмотреть на продолжительность просадок. Следует отказаться от суперприбылей в пользу просто прибыли, но немного чаще и с более приемлемыми промежутками просадки. 

Не отказывайтесь от торговли разных размерностей тренда, чтобы не случилось! 

Продолжение следует…

P.S.

Напоминаю, что для того чтобы писать комментарии у меня под постами, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. 

P.S.2.

Хотите в алготрейдинг? Читайте мой блог. Сэкономите себе кучу времени. Вот его оглавление: smart-lab.ru/blog/853677.php