Торговые роботы

Решил «спалить грааль». Опишу тестирование торговой системы, которую можно использовать для демо-трейдинга, например, транслируя сигналы в мессенджерах и повышая свой авторитет как опытного трейдера среди аудитории. Риски использования лежат только на вас самих!

Система эксплуатирует нестационарность рынка, используя для входов и выходов моменты с повышенной волатильностью. Моменты входа и выхода зависят от одного явного параметра lookback и одного неявного greed. Торговля ведётся в лонг и шорт, может применяться на любых таймфреймах, но лучше на мелких. Подходит любой достаточно волатильный и ликвидный инструмент. Я буду демонстрировать результаты на фьючерсе на акции «Сбера» SR.


Период для тестирования выбран с начала 2015 года по конец февраля 2023 года. Торговля идёт фиксированной суммой на весь капитал по номиналу. Комиссия и проскальзывание установлены на уровне 0,03%. Склейка фьючерсов не используется, в конце дня, предшествующего дню экспирации, позиции закрываются и на следующий день открываются уже в новом фьючерсе. Таймфрейм 5 минут, чтобы было удобно оперативно транслировать сигналы через интернет.

Начнем с традиционной таблицы

Прошел пятый месяц изнурительной «борьбы с нулем»…

Вот читаю я Смартлаб и диву даюсь, насколько у людей полярные мнения. Блин, ну зачем же так категорично? Часто сталкиваюсь с мнением, что алго-это прям сродни мракобесию у некоторых!)
При всем при этом, теряют  свои деньги на всех направлениях, и в инвестициях, и в ручном трейдинге.
Правда, такое ощущение, что в средневековье живем, где люди привыкли ездить на лошадях и готовы человека на машине на костре спалить!)))
Если у кого-то получилось с алготрейдингом и он не дай бог торгует в плюс, то все еретик и обманщик! Сразу набегают недовольные и начинают закидывать «негодяя» тапками.
Может мне просто не повезло и попадались такие посты, с очень негативными комментариями, но пока я сколько читаю статьи про алго, вот такая у людей реакция. Если срача в комментах нет, то это значит, что они либо совсем закрыты, либо только для друзей.
Ну не хотите торговать ботами, так не торгуйте! Никто ведь не заставляет.
И если у вас не получилось, то это не значит, что плох алготрейдинг.
А если у меня получилось, и я хочу рассказать об этом, то это не пропаганда и не реклама, а просто мое мнение и опыт.
Лично я не отношусь к алго как к панацее, просто из всех возможных вариантов я выбрал именно его и нисколько об этом не жалею.
К чему я это все?
Терпимее нужно быть к друг другу и уважать мнение и опыт других даже если вы в корне не соглассны. Просто не читайте, то что вас раздражает. Если мне не интересна тема ручного трейдинга, то я просто игнорю эти посты, тем самым экономлю свое время и берегу нервы.

Есть торговые системы, логику которых очень сложно полностью формализовать, несмотря на то, что в них применяется чисто технический анализ (например, это системы с ценовыми уровнями, различными каналами, трендовыми линиями).
Поэтому у двух разных людей, торгующих по одной такой системе, будут немного разные результаты.
То есть такую систему уже нельзя считать чисто механической.

Сейчас я опишу одну из таких систем, она работает с трендовым линиями.
Но это будет не классический вариант, а модифицированный, если так можно выразиться.

Торговать на 5-минутке по этой системе, возможно, не лучший вариант, так как график «шумноват», а вот начиная с М15 уже можно.
Рисуем трендовые линии, но только на выраженном тренде, когла растут/опускаются как минимумы, так и максимумы.
Основных экстремумов, через которые будет проходить трендовая линия, должно быть минимум 2,
расстояние между ними должно составлять не менее 10-15 свечей.
Стараемся, чтобы линия проходила по кончикам (минимумам/максимумам) свечей,
но если на каком-то экстремуме она зацепит «тело» одной или нескольких свечей — ничего страшного, здесь это не очень важно.

Когда я с утра до ночи тестировал теханальные системы, у меня появилась потребность в систематизации исследований, чтобы не ходить кругами и не терять время. Пришлось классифицировать теханальные индюки на базовые и производные и типизировать торговые алгоритмы на базовых индюках. Ниже выкладываю часть проделанной работы. Вдруг кому-то пригодится.

Девять базовых алгоритмов на МА, на основе которых строятся тысячи вариаций (об этом — в конце):