Торговые роботы

 

 

 

MAIN счёт (1.5 * тренд. 0.75 * арбитраж)

Месяц к месяцу: — 4.78 %

Год к году: + 7 %

С 2022: + 61.1 %

 

Тренд (1 плечо):

Месяц к месяцу:  + 10 %

Год к году: + 15 %

Всего: + 12.21 %

 

Арбитраж (2 плеча):

Месяц к месяцу: — 22.68 %

Год к году: — 15 %

Всего: + 44 %

 

И попадали и поросли:

 

Трендовые роботы заработали сначала на падении, потом на росте.

Арбитражные так же безбожно сливали. Сначала на падении, потом на росте.

 

Арбитражи

Напоминаю, рыночно-нейтральности, в том что мы торгуем по этому направлению — НЕТ. Это медленный одноногий индексный арбитраж. В данный момент, на одно плечо просадка в районе 15%. Это много – но не максимум даже по тестам. Т.ч. можем и ещё попадать.

Запасаемся попкорном.

 

 

Удачных алгоритмов!


Видео:

( Читать дальше )

Привет, Смартлаб.

График выплат выглядит вот так:


Хочу отметить, что под Линуксом софтина ни разу не вылетела. Это конечно победа с их стороны, по отношению двухгодичной давности, когда агенты вылетали через час.

К восьмому дню начал подозревать неладное, что алготрейдеры не запускают совсем тесты. И тут я начал вспоминать, что последние 5 лет такая беда. Дают немного подзаработать и потом просто нет «заказов». Не знаю чья проблема. Помогает «restart» агентов и переконнект их к Cloud.

Еще из интересного, агенты сохраняют элементарные логи. Максимум, что можно увидеть, какие инструменты и какой тайм фрейм подгружается. Забавно, но алготрейдеры тестят в MT5 даже арбитраж на 3 ноги (EURUSD x EURRUB x USDRUBD) на тиках. Это прикольно.

Затеял я потом насобирать логов и сделать стату, что же сейчас интересно алготрейдерам из MQL )

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Что можно сказать? Эх, рано выключился «фильтр пилы» в RI-тренд (RI- контртренд «по традиции» отбил примерно 40% убытка RI-тренда). Ну и решение уменьшить долю RI пока себя оправдывает.

Но сам результат по сравнению с «нулями»  с октября 2022-го, хоть  что-то

 

( Читать дальше )

 Мы здесь: Глава 9.6 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже.  Revers Adaptive Price Channel



Рис. 93. Робот на основе Revers Adaptive Price Channel

 

Суть стратегии

 

Риверсивная стратегия на одной из разновидностей адаптивного Price Channel.

Price Channel – ценовой канал. Адаптивным его можно делать через длину индикатора, привязав её к индикатору волатильности.

1. По пробою верхнего уровня входим в лонг и закрываем шорт.
2. По пробою нижнего уровня входим в шорт и закрываем лонг.

 

 

Результаты оптимизации на MOEX

 

 

( Читать дальше )

 Пока готовится ряд статей о тестировании и оптимизации наших торговых систем, товарищ по моей просьбе доработал бота, торгующего на внутридневных данных для торговли дневками. Изначально это было сделано для наших друзей и знакомых, которые хотят приобщиться к теме инвестирования, но нет времени или лень это изучать самостоятельно. Предложение дать деньги в ДУ была сразу отвергнута и как альтернатива было предложено самостоятельно покупать по сигналам наших ботов, которые будем выкладывать в телеграмм. Много времени для этого не надо. Посмотрел с утра есть новые сигналы или нет, если есть выставил стоп на покупку или передвинул Stop-Loss если позиция уже открыта.

 Наш бот использует для анализа рынка и принятия решений о покупке или продаже акций только волатильность и временные фильтры. Он работает на основе дневных данных, чтобы было удобно следовать за сделками и показал хорошую доходность на истории. Стратегии торгует только в лонг. Время тестов с 01.01.2013 – 29.03.2023 

( Читать дальше )

1. Протестировал всех ботов дополнительными тестами, а их было 120+.
2. Отключил 50+ ботов постепенно и системно, до этого я придерживался того чтобы какое-то время держать даже слабых ботов, но вот это время прошло, слабые боты не исправились а продолжали лить, портфель скукоживался. Зыс ыс Спартааа.
3. Хз откуда появилась куча идей по новым ботам, в марте сделал 30 и ещё есть что потестить.
4. Ощутил кайф от разработки ботов, давно такого не было, прям интереснее чем что-либо ещё.
5. Во второй половине месяца отбил потери за первую половину, почти в ноль закрыл месяц, что редкость в последний год.
6. С новым набором ботов прибыль каждый день,  естественно с шабатами, но такой стабильности уже много лет не припомню.
7. Новый комп собирать передумал. Играл мало и не тянет, возможно никогда уже не куплю, в минимализме свой кайф.
8. Купленные зимние ботинки так и не протекли.


( Читать дальше )

С уважением к уважаемым коллегам!
Отчитываюсь о симпатичном фьючерсном марте:

Мегаволатильности не было. Как и не было мегастояния на месте.
Очень хочется фьючерсов на крипту от мосбиржи.
@moscow_exchange когда вы уже запустите фьючи на биток и эфир?

По нашей торговле сосредоточился на золоте и серебре — системы на этих фьючерсах у нас самое слабое место.

Из забавного. Когда-то много-много лет назад моим любимым инструментом был сбер, потом фаворитом стал RI. Теперь мой любимый инструмент это NG, на котором впервые (у меня) запущены как трендовые (большая часть) и контртрендовые (меньшая часть) системы. @Artemunak , я был не прав, полагая, что на газе не могло быть контры с осени прошлого года.

Портфель алго:


А вместе с портфелем акций выглядит так:



( Читать дальше )