Анализируем результаты и делаем выводы

Хотел эту тему вставить в годовой обзор, но потом подумал, что он и так будет длинным. В принципе он готов, жду только данные по инфляции за декабрь. А эту тему решил «вынести за скобки».

Вот таблица результатов по разным позициям на моем счете с тех пор, как я стал вести раздельную статистику по позициям:



Почему нет раньше? Ну, во-первых, RI я начал торговать только в июле 2012-го, а Si вообще в январе 2015-го. В это время я вел свою статистику в Форуме, где Спот начал торговаться только в июле 2013-го (RI с августа 2012-го). Мне этого было достаточно, чтобы понимать, где плюс, а где минус. Но вот с процентами из той статистики уже ничего не получишь: она в рублях, а лимиты на торговлю неоднократно менялись и эти смены я уже не восстановлю. Кроме того, в январе 2015-августе 2016 я не торговал на своем счете RI, так как 1/3 счета была подключена к автоследованию Форума, где примерно 15% занимала моя торговля на RI в Форуме.

Поэтому соотношение в эти годы я уже не вычислю, но точно знаю, что Спот все годы закончил в плюс, а вот RI в 2014-м дал минус.

Что касается ОФЗ и «синтетики», то это просто было размещение свободных от ГО под RI средств: после погашения ОФЗ в марте 2018-го, я перешел на «синтетику» по причинам, описанным тут

smart-lab.ru/blog/423366.php

Поэтому частично доходность со Спот+«синтетика» надо перенести со Спота на RI. НО! В 2020-м из-за переноса дивидендов по Сбербанку на осень, а в 2022-м из-за отмены дивидендов Газпрома 30.06.2022, «синтетика» вообще дала минус по году. Так что еще неизвестно сколько надо переносить в 2018-2022.

Какая строка в таблице лишняя? Кажется, что Si. Но это неверно. Когда Si растет на 10 и более процентов, система зарабатывает. А при сильных ростах зарабатывает много и декабрь-2022 тому подтверждение:  +4,1% при уменьшенных в 2 раза объемах, т. е. реально +8,2% (февраль-март 2022 исключение только потому, что своим внесистемным решением на конец дня 25 февраля я на счете оставил только «синтетические облигации»). Увы, остальной рынок «не ее время», что, кстати, подтверждается и результатами 2015-го, и январем-февралем 2016, плюс в которые позволил мне и год закончить в Si в плюс  , несмотря на минус сентября-декабря, который Вы видите в таблице.  Так что оставляем Si в 25% от счета, которые там были до уменьшения объемов в сентябре 2022, т. е. увеличиваем, правда, не в 2 раза, а меньше, так как от роста Si отстали. 

А вот зачем там RI при наличии Спота и Si? Похоже незачем. Но я консервативен, поэтому оставлю в нынешних уменьшенных объемах в сентябре 2022-го в  RI тренде, а уже как 3,5 месяца освободившуюся долю отдам Споту, увеличив объемы в GAZP, SBER и GMKN. Почему так? Ну надо «пощупать» ликвидность. Думаю, что пока на общих 1XX млн. руб.  ее хватит, но конечно при росте в 5 и более раз без RI и  даже обратного увеличения его доли не обойтись. Поэтому оставить по минимуму его надо, хотя бы для отслеживания результатов. Да и меньше пока сделать не могу, потому что на счетах 1,5-2 млн. руб. и так осталось минимально возможно торгуемое количество: 6 лотов.

Вот такие «грядут перемены».

Ну и в заключении итоги 2022-го на Спот+«синтетика» без 22-25 февраля и 30 июня




Что в таблице? Да типичная «борьба с нулем» практически весь год, которую я анонсировал в итогах декабря. Надеюсь, что 2023-й будет «поживее». Про причины исключения 22-25 февраля я много раз писал, а почему исключено 30 июня? Да очень просто: в этот день у меня на счете были только «синтетические облигации» в Газпроме и Сбербанке и потому минус этого дня никакого отношения к алгоритмической торговле не имеет. В отличии, кстати, от минуса 22-25 февраля, когда лонги на Споте 22.02 были открыты по части из 4-х торгуемых систем в строгом соответствии с системами (на вечер 21.02 Спот был в системном и реальном ауте). Ну и то, что было в реале



С наступившим Новым Годом! Удачи в торговле!