А. Г.
А. Г. личный блог
03 января 2023, 13:39

Анализируем результаты и делаем выводы

Хотел эту тему вставить в годовой обзор, но потом подумал, что он и так будет длинным. В принципе он готов, жду только данные по инфляции за декабрь. А эту тему решил «вынести за скобки».

Вот таблица результатов по разным позициям на моем счете с тех пор, как я стал вести раздельную статистику по позициям:

Анализируем результаты и делаем выводы

Почему нет раньше? Ну, во-первых, RI я начал торговать только в июле 2012-го, а Si вообще в январе 2015-го. В это время я вел свою статистику в Форуме, где Спот начал торговаться только в июле 2013-го (RI с августа 2012-го). Мне этого было достаточно, чтобы понимать, где плюс, а где минус. Но вот с процентами из той статистики уже ничего не получишь: она в рублях, а лимиты на торговлю неоднократно менялись и эти смены я уже не восстановлю. Кроме того, в январе 2015-августе 2016 я не торговал на своем счете RI, так как 1/3 счета была подключена к автоследованию Форума, где примерно 15% занимала моя торговля на RI в Форуме.

Поэтому соотношение в эти годы я уже не вычислю, но точно знаю, что Спот все годы закончил в плюс, а вот RI в 2014-м дал минус.

Что касается ОФЗ и «синтетики», то это просто было размещение свободных от ГО под RI средств: после погашения ОФЗ в марте 2018-го, я перешел на «синтетику» по причинам, описанным тут

smart-lab.ru/blog/423366.php

Поэтому частично доходность со Спот+«синтетика» надо перенести со Спота на RI. НО! В 2020-м из-за переноса дивидендов по Сбербанку на осень, а в 2022-м из-за отмены дивидендов Газпрома 30.06.2022, «синтетика» вообще дала минус по году. Так что еще неизвестно сколько надо переносить в 2018-2022.

Какая строка в таблице лишняя? Кажется, что Si. Но это неверно. Когда Si растет на 10 и более процентов, система зарабатывает. А при сильных ростах зарабатывает много и декабрь-2022 тому подтверждение:  +4,1% при уменьшенных в 2 раза объемах, т. е. реально +8,2% (февраль-март 2022 исключение только потому, что своим внесистемным решением на конец дня 25 февраля я на счете оставил только «синтетические облигации»). Увы, остальной рынок «не ее время», что, кстати, подтверждается и результатами 2015-го, и январем-февралем 2016, плюс в которые позволил мне и год закончить в Si в плюс  , несмотря на минус сентября-декабря, который Вы видите в таблице.  Так что оставляем Si в 25% от счета, которые там были до уменьшения объемов в сентябре 2022, т. е. увеличиваем, правда, не в 2 раза, а меньше, так как от роста Si отстали. 

А вот зачем там RI при наличии Спота и Si? Похоже незачем. Но я консервативен, поэтому оставлю в нынешних уменьшенных объемах в сентябре 2022-го в  RI тренде, а уже как 3,5 месяца освободившуюся долю отдам Споту, увеличив объемы в GAZP, SBER и GMKN. Почему так? Ну надо «пощупать» ликвидность. Думаю, что пока на общих 1XX млн. руб.  ее хватит, но конечно при росте в 5 и более раз без RI и  даже обратного увеличения его доли не обойтись. Поэтому оставить по минимуму его надо, хотя бы для отслеживания результатов. Да и меньше пока сделать не могу, потому что на счетах 1,5-2 млн. руб. и так осталось минимально возможно торгуемое количество: 6 лотов.

Вот такие «грядут перемены».

Ну и в заключении итоги 2022-го на Спот+«синтетика» без 22-25 февраля и 30 июня

Анализируем результаты и делаем выводы


Что в таблице? Да типичная «борьба с нулем» практически весь год, которую я анонсировал в итогах декабря. Надеюсь, что 2023-й будет «поживее». Про причины исключения 22-25 февраля я много раз писал, а почему исключено 30 июня? Да очень просто: в этот день у меня на счете были только «синтетические облигации» в Газпроме и Сбербанке и потому минус этого дня никакого отношения к алгоритмической торговле не имеет. В отличии, кстати, от минуса 22-25 февраля, когда лонги на Споте 22.02 были открыты по части из 4-х торгуемых систем в строгом соответствии с системами (на вечер 21.02 Спот был в системном и реальном ауте). Ну и то, что было в реале

Анализируем результаты и делаем выводы

С наступившим Новым Годом! Удачи в торговле!
12 Комментариев
  • SergeyJu
    03 января 2023, 15:26
    У меня результат 2022 года +38%. При этом большой минус в акциях,  который целиком перекрыт Си и, в декабре, фьючем на юань. 
    Сейчас формирую новые веса портфеля на 2023 год. Точно буду торговать Si, CR (юань), фьюч на индекс МБ, BR. Два последних раньше не торговал. 
    RI под вопросом, в этом году просадка оказалась выше расчетной. Наверное, запущу одну-две системы на сниженном объеме. 
    Акции оставлю как есть, ОФЗ тоже. Если Бог даст заработать на срочке внутри года, буду балансировать с ОФЗ. 
      • SergeyJu
        03 января 2023, 16:19
        А. Г., юань и си торгуются не один в один, некая диверсификация имеет место, кроме того, проскальзывание за счет разделения капитала сокращается. И, наконец, мне представляется, что сейчас на юане  меньше ушлых ребят и доха должна быть повыше. 
        У меня до прошлого года вообще на BR ничего не получалось. Вымучил одну системку. Какая-никакая диверсификация тоже. 
        Фьюч на сбер и ликвидность похуже, и акции есть. Уже несколько лет не торгую.
          • SergeyJu
            04 января 2023, 10:28
            А. Г., вот, кстати, в ночь на 04.01 одна системка по Си ушла с лонгом, а аналогичная по юаню — в шорте. И не в первый раз такое наблюдаю. 
  • Мультитрендовый
    03 января 2023, 22:36
    Я вот тоже веду журнал сделок своеобразный… только пока особо не понял как им пользоваться и какую пользу можно из него извлечь? Вот почитал ваш пост и тоже особо не понял суть информации, в плане некое зерно, смысл… может не нужна эта статистика? Набор сумбура какого то или все таки помогает чему то?!
      • Мультитрендовый
        03 января 2023, 23:20
        А. Г., вам это как то лично помогает? Мне вот просто нет… вот вопрос мой в чем!
          • Мультитрендовый
            04 января 2023, 00:32
            А. Г., ну тогда хорошо! Просто видимо у меня идеальная стратегия В ней ничего не отнять не добавить… Поэтому смотрю как бы на цифры в столбик и не совсем понимаю что можно с ними сделать, точнее понимаю что можно и с ними поработать и кое какие параметры изменить стратегии, но пока как то лень, но и статистика пока не особо длинная, 3 месяца всего… можно конечно будет потом поиграться со значениями некоторыми…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн